Спите спокойно вероятность профита при стопе 1/3 - 25%. Доказано на практике.

  Забавная у нас тут развернулась дискуссия на тему — какова вероятность получения стопа и профита при соотношении таковых 1/3. Казалось бы, очевидный ответ, вдруг поставлен под сомнение, и мы наблюдаем прямо бой за основы мироздания на полях смарт лаба. В синих трусах, у нас значит, группа товарищей из этих углов
smart-lab.ru/blog/210932.php, (http://smart-lab.ru/blog/209981.php)
они  отстаивают классическую, консервативную точку зрения, что земля вращается вокруг солнца и что 1/3=0,3333...3, то есть вероятность получить профит при таком раскладе равна 33,3% и стоп соответственно 66,7%.   25% и стоп 75% соответственно. 
(автор в данном месте затупил и поставил не те вероятности, автор бьется головой о стену в жутком раскаянии, и краснея, сознательно не убирает неверный вариант в качестве наказания за невнимательность. Спасибо MrBean вовремя поправил.  Отношение вероятностей в диаграммах не изменилось)
А в этом углу smart-lab.ru/blog/210372.php
дерзко грозит установленному порядку вещей, смелый новатор и визионер в красных трусах, утверждающий, что,  что бы там вокруг чего не вращалось, у нас своя реальность в которой 1/3 = (1/8)/(5/8)=0,20 и профит мы получим в 20% а стоп в 80% случаев. С ним согласен сосед по постам снизу

smart-lab.ru/profile/Palmonk/
 Продолжая рвать привычные нам шаблоны бытия, команда в красных трусах продвинулась еще дальше, и развивая свою революционную теорию, получила для соотношения стопа и профита 1/4 (20% и 80%) значение  (1/16)/ (5/8) = 0,10, что составит соответственно 10% и 90%.

Что ж, Вы как хотите, а мой мозг, как я не старался, отказывается допустить возможность того, что поставив на рынке стоп в один условный пункт а тейк в три, меня могут незаконно поиметь аж в  лишних 5% случаях, а при тейке в 4, о Боже, целых 10%. Это не справедливо и возмутительно! Эй ребята, не подрывайте нашу безраздельную  веру в эффективный справедливоимеющий всех и каждого в равных пропорциях рынок! Это же как постоянная Планка или ускорение свободного падения. Это должно быть незыблемо! Ну вы только представьте, человек забрался на башню высотой 98,1 метр и со спокойным сердцем прыгает вниз в надежде насладится жизнью свои последние но гарантированные 10 секунд, и вдруг, в этот торжественный момент, мы отнимаем у него такую дорогую, одну секундочку, ай-яй- яй, с каким же чувством досады встретит землю-мать наш бедолага.
Дак вот, пока противоборствующие стороны тычут друг в друга глубоко научными  теоретическими выкладками в пыльном кабинете, предлагаю выйти на улицу и пощупать испытуемого непосредственно за одно место, так сказать, на практике. А вдруг небесная ось где-то там поизносилась, и малость скособочилась, и привычные нам законы природы уже изменились. В этом случае мы быстро состряпаем системку с тейком в один пункт и стопом в три, и далее, загадочно улыбнувшись, исчезнем со всеми имеющимися в наличии на бирже деньгами.
Вот результаты тестов на случайных месячных выборках для случая лонг. Тайм — минутки, стоп 200 пт., тейк 600 и 800 пт. соответственно.

 


Собираем данные вот таким нехитрым скриптом (в конце для самых смелых), рассматриваем случаи входа на каждом баре.
 
Ой кажется пронесло, и естественный порядок вещей по прежнему в силе.
 
Спите спокойно уважаемые коллеги, вас будут иметь, как и прежде, в строго оговоренных, привычных рамках! 
 Доказано на практике.
 
Раз уж мы залезли в это дело, заодно проверим как изменятся результаты если входить только на положительном тренде (Close > EMA500)


Чуть лучше, но не так чтобы очень.
Ну и попутно ответим на вопрос от чего зависит вероятность, ведь она, как оказалось может сильно колебаться. Введем коэфицент силы лонг тренда (горизонтальная ось) —  поделив количество закрытий выше EMA500 на общее количество баров. (сплошной оптимистичный лонг — 100%, черный беспробудный шорт — 0%).
 






Ну надо же, оказывается при росте рынка вероятность выиграть в лонг увеличивается в нашу сторону, и наоборот, кто бы мог подумать! :)

Приятных торгов! 


_____________________________________________________________________________________
var Bar, p, f, Stop, Profit, j, S, M,N,D: integer;
var open_price, close_price, stop_price: float;
begin
PlotSeries( EMASeries( #Close, 500 ), 0, #Red, #Thick );
S :=0;P:=0;N:=0;D:= 0;
Stop:= 200;
Profit := 600;
f := FileCreate( 'C:\Program Files (x86)\MS123\Wealth-Lab Developer 4\Files\posib.csv' );
for Bar := 502 to BarCount -300 do
begin
open_price:= Priceclose(Bar);
close_price := open_price+Profit;
stop_price := open_price-Stop;
N:=N+1;
//if EMA( Bar, #Close,1 ) < EMA( Bar, #Close,500 ) then continue;
D:=D+1;
for j := Bar+1 to BarCount -10 do
begin
if PriceHigh(j) > close_price then
begin
M:=M+1; break;
end;
if PriceLow(j) < stop_price then
begin
S:=S+1; break;
end;
end;
end;
FileWrite(f, IntToStr(M));
FileWrite(f, IntToStr(S));
FileWrite(f, floatToStr(M/S));
FileWrite(f, floatToStr(D/N));
end; // конец