S&P500. Ещё две недели коррекции.

Прошло ещё две недели с начала коррекционного снижения рынка.
Технически ситуация развивается в рамках прогноза нашей предыдущей публикации на смартлабе ( S&P500. Две недели коррекции ) и  в настоящее время выглядит следующим образом.
За истекшее время индекс прорвал зону краткосрочной поддержки на уровне 1947.25, открывая для тестирования среднесрочную цель на уровне 1823.00 с промежуточной технической краткосрочной целью на уровне 1905.75, которая также прорвана в пятницу 10 октября.
На начало торговой недели рынок торгуется ниже технического уровня краткосрочной поддержки 1905.75 в окрестности рыночной поддержки на минимуме 8 августа текущего года.
Наиболее вероятным сценарием развития ситуации в первой половине недельной торговой сессии является небольшой откат вверх в зону уровня 1905.75с последующим восстановлением нисходящего движения в зону уровня среднесрочной на уровне 1602.00. Альтернативный вариант отличается в мелких деталях и предполагает дальнейшее снижение котировок без отката в зону уровня 1905.75.

Технический анализ рынка проведен на примере фьючерсного мини-контракта ES.

Системный анализ трендов.



Глобальный тренд, для расчета параметров которого у нас просто нет нужного объема исторических данных, восходящий. Основной тренд представлен волной четвертого уровня на графике недельного масштаба, который в настоящей статье не приводится. Тренд все еще восходящий, с целью движения на уровне 1815.00, но эта цель протестирована рынком и давно утратила актуальность.
Долгосрочный тренд на графике дневного масштаба представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета):
— тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
— диапазон коррекционного канала 1823.00-2010.00.
Среднесрочному тренду соответствует волна третьего уровня (гистограмма красного цвета) графика дневного масштаба:
— тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
— диапазон коррекционного канала 1947.25-2014.25, рынок прорвал нижнюю границу канала, открывая для тестирования уровень среднесрочной поддержки на 1823.00.


Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня графика часового масштаба (гистограмма бирюзового цвета):
— тренд нисходящий;
— цель определяется среднесрочным трендом.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
— тренд нисходящий;
— цель определяется трендами старших уровней иерархии.

Общий анализ ситуации и прогноз.
Из зоны максимумов года котировки перешли к боковой коррекции долгосрочного тренда с коррекционным каналом 1823.00-2010.00. В фазе боковой коррекции находится и среднесрочный восходящий тренд, диапазон коррекционного канала которого определяется границами 1947.25-2014.25. Однако нижняя граница канала уже прорвана, что открывает для тестирования уровень среднесрочной поддержки на 1823.00 и переводит ситуацию в рамки сценария среднесрочного нисходящего тренда с целью на уровне 1823.00, прорыв которого открывает для тестирования уровень долгосрочной поддержки на 1602.00.
Локальный и краткосрочный тренды на момент распечатки графиков находятся под влиянием среднесрочного нисходящего тренда и не определяют параметров движения рынка, по крайней мере до начала очередной локальной паузы в процессе снижения котировок.

Торговая тактика дня.
Рынок прорвал техническую цель на уровне 1905.75, намереваясь продолжить снижение в зону среднесрочной цели на уровне 1823.00.
Рекомендуется удерживать короткие позиции и/или продавать на откатах с целью на уровне среднесрочной поддержки 1823.00 и защитным ордером на уровне 1974.00, подтягивая его к рынку по мере продвижения котировок вниз.

Уровни сопротивления: 1942.50, 1945.75, 1970.00, 1984.25, 2010.00.
Уровни поддержки: 1906.50, 1905.75, 1905.00, 1823.00, 1602.00.


Николай Скриган, аналитик Leveron.Expert


SWT-метод. Популярное изложение