Торгую спред:РТС и ММВБ

Торгую спред между РТС и ММВБ.РТС-лонг, ММВБ-шорт.
Простая системка, для начинающих.
Можно не думать, только сливки снимать.
Кто поддержит?

zica

москва

426

с 25 июня 2013

33 Комментария

zica
10 октября 2014, 14:00
+++++
0
- Minovich
  11 октября 2014, 13:38
  zica, накуя козе байан? РТС=бакс, ММВБ=рубль, СИшку не легче торговать?
  -1
Lasleon
10 октября 2014, 14:09
на каком тайме?
0
- zica
  10 октября 2014, 14:10
  Lasleon, на любом.Это же спред
  0
BearEater
10 октября 2014, 14:11
плохая система. лонг ртс против шорта ммвб-шорт по доллару. структура у индексов одинаковая.
+2
- zica
  10 октября 2014, 14:15
  BearEater, допустим Вы правы.Сегодня 10 октября.Подведем итоги, ну скажем так,10 ноября.Проверим?
  0
  - BearEater
    10 октября 2014, 14:26
    zica, давайте проверим. Просто дальнейшее сужение и расширение спреда между индексами зависит от динамики курса доллара. Насколько я понимаю, ваша стратегия расчитывает на заработок от сужения спреда, которое произойдет только в случае укрепления рубля. Или вы хотите использовать какие-то неэффективности ценообразования фьючерсов?
    +2
    - Юрий Елисов
      10 октября 2014, 14:33
      BearEater, ты сам так торговал?)
      0
      - BearEater
        10 октября 2014, 14:45
        Юрий Елисов, нет
        0
      - tradeformation
        10 октября 2014, 16:15
        Юрий Елисов, я торговал среднесрочно — так себе затея. Особенно перескоки на клирингах, которые в стопы не забьешь.
        0
    - zica
      10 октября 2014, 19:20
      BearEater, именно это
      0
Константин
10 октября 2014, 15:08
Есть в такой схеме смысл но и риски.Это арбитраж называется.
Сейчас -300 пунктов разница это исторический рекорд.
+1
- tradeformation
  10 октября 2014, 16:16
  Капитан, торговать надо не цифру фьюча, а расчетную сумму в нем. Иначе будете сильно удивлены расхождению.
  0
  - Константин
    10 октября 2014, 19:04
    tradeformation, Это правильно поэтому объем проданного и купленного должен быть один.
    0
Сергей (serzinho)
10 октября 2014, 15:18
РТС и ММВБ сходятся при падении доллара к рублю в 90 проц случаев. Значит, вы заработаете при падении доллара. Почему на тот же обьем просто не продать бакс? Типа захеджированная позиция? Просто риска мало, но и доходность не очень, сумма го-то немаленькая род РТС и ММВБ. А по баксу плечо хорошее, на ту же сумму поднимите больше… Напишите, если я совсем не прав.
+2
- Юрий Елисов
  10 октября 2014, 15:23
  Сергей (serzinho), не прав… посчитай статестически корреляцию и регрессию…так тоже можно торговать но рисков у такой схемы больше…
  0
  - BearEater
    10 октября 2014, 15:26
    Юрий Елисов, что кроме курса доллара может обусловливать динамику спреда двух индексов?
    0
    - Юрий Елисов
      10 октября 2014, 15:28
      BearEater, разный спрос и предложение...:)))все просто… это и есть неэффективность…
      0
      - BearEater
        10 октября 2014, 15:30
        Юрий Елисов, спрос на что?
        0
        Юрий Елисов
        10 октября 2014, 15:30
        BearEater, спрос и предложение на инструмент, который ты собираешься торговать…
        0
        BearEater
        10 октября 2014, 15:32
        Юрий Елисов, я спросил про индексы, а не про фьючерсы на индекс…
        0
        Юрий Елисов
        10 октября 2014, 15:43
        BearEater, а какая разница… индексы тоже самое показывают… фьючерс привязан к базису, на который расчитывается… ты же не можешь в чистом виде покупать и продавать индексы, ясное дело ты будешь продавать и покупать производные на ниХ.если они есть…
        0
        BearEater
        10 октября 2014, 15:52
        Юрий Елисов, я пытаюсь до тебя донести, что у индекса РТС и индекса ММВБ одинаковая структура (в них входят одинаковые акции с одинаковыми весами), но один из них отражает цену акций в рублях, а другой в долларах. Соответственно, любые различия в динамике индекса РТС по сравнению с индексом ММВБ могут происходить исключительно за счет движения курса доллара к российскому рублю (см. спецификацию индексов). Исходя из этого, если фьючерсы оценены рынком правильно, то описанная автором топика стратегия должна производить такой же поток выплат как шорт фьючерса на доллар. Стратегия несет те же риски, что и шорт доллара. Спред может расширяться до бесконечности если доллар продолжит укрепляться.
        +1
        Японский городовой
        10 октября 2014, 15:54
        BearEater, +
        0
        Юрий Елисов
        10 октября 2014, 16:00
        BearEater, мда… ладно, ладно… стратегия га… но… не торгуйте...:)
        0
      - tradeformation
        10 октября 2014, 16:17
        Юрий Елисов, курс доллара влияет сильнее — поглощает эту «неэффективность».
        0
        Юрий Елисов
        10 октября 2014, 16:19
        tradeformation, понятно… спасибо что разубедили…
        0
        Юрий Елисов
        10 октября 2014, 16:21
        tradeformation, а вы сами пробывали так торговать?
        0
        tradeformation
        10 октября 2014, 17:14
        Юрий Елисов, я там выше ответил уже.
        0
Японский городовой
10 октября 2014, 15:53
Если бакс будет выше, спред может увеличиться ещё больше.
0
Lukasus
11 октября 2014, 00:32
проще это же делать купив доллар- рубль, суть та же
0
Minovich
11 октября 2014, 14:04
Лучше уже тогда искать бреши в движении индексов и СИ. Так как ММВБ+РТС=корреляция с СИ.

1) Строим эквити 2 графиков «РТС и ММВБ»
2) накладываем эквити «РТС и ММВБ» на график СИ, должно получиться 2 эдентичных графика в одном окне.
3) При резком скочке СИ например в верх, а тормозе эквити «РТС и ММВБ», то шортим СИ, а ММВБ-ЛОНГ/продали бакс и ШОРТ РТС/купили бакс и продали рубль = лонг доллар/рубль.
4) ПРОФИТ )
-1