Про проп-трейдинг

Пару дней назад появилась статья, про проп-трейдинг, которая, на мое удивление, была сегодня скопирована главным инвестором Смарт-лаба под видом сенсации или чего-то в этом духе. 

На самом деле, вещи описанные в статье — это банальности, понятные любому немного думающему человеку. Давайте разберемся по порядку относительно Российских пропов. 


Торговля на капитал фирмы — на самом деле торговля с плечом. Плечо может ударить слишком сильно. В начале торговли я терял до 30 процентов от счета за день, но этот риск зависит от Вас. Хотите рискуйте, хотите нет. Никто не заставляет. Плечо, кстати, только внутри дня, инвесторам не подходит.

Комис реально жесткий. Он состоит из комиссии пропа, комиссии ECN, комиссии SEC и еще чего-то. Когда я запустил активную торговлю, я понял, что на 50 сделок (открыл-закрыл) по 100 акций в день я плачу почти 100$, и это не считая потерь на спрэд. То есть, от бумаги отличается конкретно. Первое что я сделал — начал заходить лимитами, что приблизило результат к бумаге, потом сменил тариф, потом разобрался с рибейтами, что сократило комиссию ECN с 60 центов на круг до 7. В общем, с почти двух долларов на круг, у меня стало что-то в районе 40 центов, думаю, можно еще поработать с лимитным выходом, и еще сократить издержки. Это реально важно, это очень большой процент, который складывается м месяц в очень серьезную сумму. А парный трейдинг для брокера — золотая ниша. Клиент долго не умирает, комис гигантский.

Обучение. Хотите учитесь — хотите нет. Механизмы на Нью-Йорке сложные, но все осваивается, про все можно прочитать. Торговать научить могут, а могу и не научить. Я набивал шишки сам. 

Риск менеджмент необходим. Это очень серьезный плюс если сами не можете контролировать свое поведение. 

Самый главный риск, на мой взгляд, о котором, почему-то не упомянули — деньги, которые Вы заносите в качестве ГО, лежат на счетах фирмы, которая может приказать долго жить. Так было с Броко. Справедливости ради скажу, что деньги мне вернули, хотя могли этого и не сделать, концов было бы не найти. 
Так что если это все Ваши сбережения, я бы все же десять раз подумал, прежде чем отправлять их в проп. Точнее, я бы точно не отправил.  У брокеров деньги типа застрахованы, однако, брокеры тоже банкротятся. Не знаю, что происходит со счетами трейдеров в этот момент, честно. Например у IB есть форекс и свой клиринг, что в моих глазах делает его немного похожим на кухню. 

Сейчас у меня два счета в пропах, в обоих сидят отличные парни, проблемы решают быстро, каких-то косяков с их стороны не припомню. Пока торговли много и сделки недолгие, проп хороший вариант, позволяет грузится.