Light Sweet Crude Oil и долговременные циклы

Нефть это кровь российской экономики. Да и любой другой страны которая сидит на экспортно-сырьевой модели. График цены нефти, неважно лайта или брента, фактически повторяет график РТС и рубля. Вернее это они повторяют график нефти. Поэтому важно знать будет ли долговременно расти или падать нефть. Ответ на этот вопрос могут дать временные циклы, которые несомненно действуют на цену сырьевых активов. Куе и прочие действия центробанков могут скорректировать влияние циклов но не до такой степени что отменят их воздействие. Те кто читает мой блог — знают что и как выглядит в временных циклах.
Для тех кто не в курсе. Hurst Cycles теория подразделяет временные циклы по номинальным моделям. От 18 летнего цикла и ниже. Каждый более мелкий цикл соотносится с старшим как 2:1 или 3:1 Номинальные циклы потому и называются номинальными так как реальная длительность цикла может отличаться от номинальной. Но в определенных небольших пределах.И хотя дно цикла не может сказать нам насколько глубоким будет падение ( тут нужны другие инструменты, например волны эллиотта ) но он может указать направление движения цены. Когда цена прошла дно цикла — сила цикла начинает толкать цену вверх и двигает ее до своего пика находящегося посередине цикла. После того как пройден пик, цена подпадает под силу цикла направленную уже вниз. Чем долгосрочнее цикл тем сильнее сила с которой она действует на цену.

Это лирика — теперь практика. Взгляните на большую картинку охватывающую котировки нефти Light Sweet Crude Oil в 1998 года по сегодняшний день. Точкой отсчета выбрано лето 1998 года. В анализе временных циклов очень важна точка отсчета. Правильность ее установки обычно подтверждается тем что ярко выраженное падение цены должно приходиться на дно долговременных циклов. Это именно то что получилось если выбрать точкой остчета лето 98го. Дно 9 летнего цикла как раз попадает на дно цены на нефть в первую волну кризиса в декабре 2008 года. Бинго!



Но прошлое нас не сильно интересует — всех интересует будущее. Тем не менее зная когда было дно долговременного цикла мы знаем когда будет!!! дно этого цикла в будущем. С некоторой погрешностью, не сильно важной для нас на долгом периоде. И что же мы видим? С декабря 2008 цена оттолкнулась от дна 9 летнего цикла и влекомая также и всеми циклами ниже 9 летнего пошла вверх и росла почти без заметных откатов до пика первого 54 месячного ( 4.5 лет — желтым ) и первой трети 9 ( красным ) летнего цикла. затем цена начала думать что же ей делать. Она еще не достигла пика 9 летнего цикла ( июль 2013 года )но тем не менее начала терять силу так как более короткие циклы развернулись вниз. Начиная с июня 2014 года цена прошла пик 9 летнего цикла но еще поддерживается ростом 4.5 летнего цикла. Пик  этого цикла будет достигнут к августу 2015 года. А уже с приблизительно осени 2015 года оба долговременных цикла начнут свое падение. Основное падение продлится с этого времени и до середины 2018 года. В это время цена будет показывать устойчивый тренд вниз, сметающий все на своем пути. Сейчас всем кажется фантастикой цена в 30$ за лайт. Но еще полгода никто не верил что брент уйдет ниже 100$ А эта цена уже пройдена.



Подтверждением того что будет именно так являются трендовые линии. Но не простые а настоящие трендовые ( valid trend lines ) Некоторые до сих пор не знают что трендовая линия вверх проводится по минимумам цены следующих друг за другом каждый последующий минимум выше предыдущего. Трендовая линия вниз проводится по максимумам цены каждый последующий ниже предыдущего. Настоящая же трендовая вверх проводится по минимумам цены которые кроме выше перечисленного также принадлежат минимумам определенного цикла. Пересечение такой трендовой означает что достигнут пик цикла на ступень выше и значит от развернулся вниз. Посмотрите на рисунок. Белая трендовая проведена по точкам которые соответствуют дну 4 летних циклов и является настоящей трендовой вверх. Она пересечена ценой а значит пик 9 леетнего цикла пройден и началось движение вниз. Поэтому начались разговоры про будущее падение нефти. Поэтому несмотря на все напечатанные деньги — нефть расти не будет — а будет падать несмотря ни на что. Долговременный тренд отныне смотрит вниз и возможны лишь откаты на пути вниз. Дно цикла будет достигнуто вернее всего в 2018 году. Возможны некоторые вариации не меняющие основной картины. Об этом же говорит и волновая картина цены. Заканчивается волна В коррекции и начинается волна С вниз с обновлением уровня в 34$ Велкам ту медвежий рынок господа!