О трендах

Наконец-то выходной! Можно, не отвлекаясь, реализовать все те идеи, что потихоньку крутились в голове и оформлялись в конкретику на фоне прошедшей рабочей недели. На улице чудо какая погода, но меня прёт писать код, и я ловлю момент вдохновения. Если сегодня успею сделать всё, что запланировал — нагуляюсь по природе завтра.

Я тут уже упоминал в комментах, что основная проверка, которой я подвергаю свои торговые алгоритмы — это способность отличить случайное блуждание (с нулевым матожиданием) от потока реальных рыночных котировок. На случайном блуждании они должны искренне недоумевать, что им такое показывают, и изредка робко предлагать варианты — «хозяин, может быть, сейчас вот… купим немножко? а, не-не, ой чот стрёмно продаем-продаем всё и обратно на забор!». На реальном рынке же, причем практически на любом ликвидном инструменте, всё должно быть наоборот: «оп, покупаем… норм… ждём… не не не, рано! всё, теперь можно, продаем!» =)

Пока идёт обсчёт данных, хочу поделиться с вами недавно посетившей меня метафорой. Все наверное помнят этот эпизод из «ДМБ», про суслика:


Так вот. Я обратил внимание, да и наверное не я один, что в литературе и статьях по трейдингу довольно часто встречается утверждение, будто бы на графике случайного блуждания можно увидеть те же самые тренды, что и на рынке, а, соответственно, и другие фигуры тех анализа и прочие «свечные паттерны». Можно проводить горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, можно наклонные, и их даже удобнее подгонять. Вот пример графика, навскидку:

(Картинка отсюда: mathematica.stackexchange.com/questions/45166/plot-wiener-process-and-its-running-maximum)

Так вот что я хотел бы сказать по этому поводу. Тренды, формации и уровни на графике случайного блуждания — это такой суслик наоборот:  

«Видите тренд? И я вижу. А его нет.» ^_^

Вывод какой? Случайное блуждание — это на самом деле флэт, движение вбок, которое невозможно торговать в плюс, даже если кому-то что-то в нём кажется. Стоит отметить, что настоящий, рыночный флэт — это ещё более злое явление, которое не то что невозможно торговать в плюс, его вообще торговать тупо нельзя — вредно для депозита.

Стало быть, одно от другого крайне важно уметь отличать. Чего вам всем и желаю!