Микаелян Саро
Микаелян Саро личный блог
15 сентября 2014, 18:26

Немного о торговых роботах

Приветствую!
 
        Немного расскажу про адаптацию роботов к рынку. 
Часть роботов (по крайней мере моих) сильно зависят от рынка, от текущей волатильности и направленности рынка (боковик/тренд). 
99% роботов имеют свои настройки/параметры, меняя которые можно улучшать доходность. Единственная загвостка заключается в сложности выбора момента, при котором стоит изменить параметры. 

Ниже будет описанно несколько шагов оптимизации:


1 Мы используем Н-количество роботов с различными параметрами (их можно отладить на истории, но все же лучше смотреть на рынок не так глубоко, достаточно последний квартал проанализировать)
2 Все эти роботы запускаются с разным количеством денег (наименее рискованный робот получает большее количество денег и далее по мене повышения риска снижаем количество доверяемых денег)
3 Каждый робот ограничивается своим уровнем deadline убытка, после которого его торговля ограничивается меньшим количеством денег или окончательной остановкой. 

4 Стараться увеличивать количество денег успешным роботам только после просадки, и только если видно что просадка текущая, а не продолжительная. обычно это заметно по рынку, при условии отсутствия «катализаторов».
5 По возможности равновесить алгоритмы, не только по доходу, но и нахождение в рынке в целом. (то есть каждому свой рынок)

    Описанные пункты касаются не скоростных алгоритмов, так как если они близки к высокочастотным, то их можно менять несколько раз в час (грубо говоря) так как в течении дня рынок чаще меняет активный статус на пассивный. 
    Если алгоритм не высокочастотный то обязательно иметь несколько вариаций, так как если алгоритм не имеет вариаций, а работает только при единственных параметрах, то скорее всего он не самый эффективный. 
Ниже пример адаптации к текущему контракту:
Изначально скрин самого зарабатывающего параметра на истории робота 
Немного о торговых роботах
Далее я вижу неадекватное количество сделок, а значит на рынке слишком часто возникают ситуации для сделок, и следовательно необходимо ограничить количество этих ситуаций путем фильтрации 
Немного о торговых роботах


Далее можно продолжить направление фильтрации если заметна эффективность
Немного о торговых роботах
    В последнем скрине естественно абсолютная прибыль меньше, но прибыль на сделку выше. Но тут уже своя философия и необходимо точно знать, это грамотный фильтр или все таки удачное стечение обстоятельств. 
        Попробовать свои алгоритмы можно в любое время скачав программу TSLab. Бесплатные видео-уроки на ютуб, платная группа набирается на октябрь тут описание тут
Если кому долго не отвечаю то продублируйте плиз вопросы, так как не всегда успеваю ответить и потом забывается. 
19 Комментариев
  • ICEDONE
    15 сентября 2014, 19:31
    а я смотрю по результатам 2 года и оптимизирую, например 2009-дек2010 и т.к. далее, при этом большое внимание на максимальную просадку, количество сделок и прибыль. Переносы через день лучше сразу убрать, т.к не просчитываются гепы и роботы считают нереальную прибыль-убытки. Главное чтобы по результатам оптимизации были примерно одинаковые значения 3-х моих параметров.
  • ICEDONE
    15 сентября 2014, 19:34
    риск менеджмент такой:
    сайз=сумма на счете для торговли/(максимальная просадка+стоимость лота)

    Можно также увеличить сайз если (максимальная просадка+стоимость лота)*0,6
  • ICEDONE
    15 сентября 2014, 19:38
    так же поставил ограничения по торговле:
    /Первая сделка начинается в 10-01(защита от сквиза) последний шорт открывается в 19-00 все сделки закрываются в 23-44 (связанно с тем что вероятность отскока на вечерке больше чем снижения, и результаты оптимизации это подтверждают
  • ICEDONE
    15 сентября 2014, 19:41
    Установил прогу TimePC компьютер сам включается перед торгами и загружает прогу и сам выключается вечером, так же поставил тимвиевер., комп работает на работе там более стабильная связь и питание.
  • Андрей Палий
    15 сентября 2014, 20:20
    очень обще — не рассказано ни о фильтрации статистики, ни о какой другой важной конкретике… хотя просто для рекламы может и подойдет
  • ves2010
    15 сентября 2014, 20:57
    сколько параметров оптимизации? бот на тиках работает?
  • broker25
    18 сентября 2014, 10:53
    Добрый день. вопросы:
    Какое у вас проскальзывание по основным фишкам?
    Как считаете проскальзывание: от расчетной цены или от первого своего бида?
    Не пробовали ставить заявки на 5-10 минут раньше/позже расчетного конца таймфрема?
  • broker25
    18 сентября 2014, 11:54
    не понял, какие 50п если у вас интрадей? Такое может быть только на резком движении и стратегия должна быть онлайн- потиковая. Или вы 500 фьючей в рынок льете?
  • ELab
    25 сентября 2014, 15:26
    Я пришел к идее кластерных микросистем.
    Имеем некие правила, классифицируем для них входные данные (время и переменные). Скажем можно разбить на 1000 признаков. Для каждого признака средняя величина профита (или другая величина).
    Наплодить таких классификаторов с 1000 штук.
    Все наполнить.
    В ходе торгов обращаться к этой статистике неким хитрым или не хитрым образом :)
      • ELab
        25 сентября 2014, 16:47
        Микаелян Саро, я говорил об использовании этих циферок )))
          • ELab
            28 сентября 2014, 09:46
            Микаелян Саро, речь про композицию индикаторов (или классификаторов) при принятии решения о входе, выходе. А не торговых систем

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн