Вопрос форексникам

Ку.
Как вы относитесь к результатам тестов ea(роботов)?
Насколько им можно доверять? И как правильно тестировать робота в мт4-5. Я делаю так: загружаю историю котировок за несколько лет, ввожу параметры работы робота и вперед.
Никогда не занимался созданием роботов и тестами. Впервые решил свою стратегию для валют роботизировать и протестировать. Результаты странные.

роботы FX

polder

Москва

с 12 февраля 2012

7 Комментариев

TovaL
02 сентября 2014, 21:43
Думай, всё поймешь. Попробуй котиры другого брокера. Попробуй реальный счет и сравни что получилось после теста этого же периода в тестере. И всё поймешь ))
0
- TovaL
  02 сентября 2014, 21:46
  Многое зависит, собственно, от мелких деталей. Какие-то стратегии очевидно и реально работают одинакого в тестере и на риале. Какие-то наоборот, на разных брокерах дают противоположные результаты. Самые важные детали — собственно котировки (в истории брокера они могут быть банально другие, чем на риале, легко) и спред.
  0
risk monitor
02 сентября 2014, 21:50
Так МТ4 это же информационно -аналитический терминал, это кухни его для торговли приспособили. Какая там история, если у них не сделки в истории, а котировки их собственной конторы. То есть они котируют как им удобно, а ты на этом хочешь проверить робота. Разница реальных сделок и их котировок может быть небольшая, но какой смысл на этих данных что-то тестить. Это как пытаться найти алгоритм наперсточника, хотя все догадываются, что алгоритм прост — за счет ловкости рук отнять ваши деньги.
0
- polder
  02 сентября 2014, 21:58
  risk monitor, да я тоже об этом думал =__=
  0
  - Григорий Баринов
    02 сентября 2014, 22:20
    polder,
    -Тест на истории 10 лет.
    -4+4 пункта комиссии на открытие закрытие сделки на тестере.
    -Не более 2-х сделок в день.
    -Стратегия должна давать прирост минимум в одном полугодии от года. Доходность каждого года выше предыдущего.
    -Никогда не открывать позицию на интервале 16.30 по времени МСК. Открытие позиции с 16.36.
    — Если сработал стоп в 16.30. то предпочтительнее закрыть позицию в 16.31.
    В первую очередь пробовать создавать только трендовые статегии, только они будут давать большую часть прибыли по году.
    — Не страдать детской болезнью вроде «хочу прибыль каждый месяц, каждые два месяца от робота и т.д». Помните прибыль может дать только одно полугодие от года, а второе обычно «стоит».
    — GPD/USD и USD/CHF являются более трендовыми по сравнению с популярной EUR/USD( эту пару даже не брать для торговли, однако на ней стоит проверить устойчивость системы).
    -Полученная доходность без плечей будет примерно 1.5-3%. Это отличный результат, его добиться очень сложно.
    -В итоге должны быть две трендовые стратегии на старте:
    * Которая закрывает позицию в конце дня (23-30 по мск)
    * Которая может удерживать позицию до 5 дней.
    0
    - polder
      02 сентября 2014, 22:30
      Eol, Спасибо за советы!.. стратегия то у меня есть. я ее просто правильно протестить захотел. Я на прибыль по окончании года ориентируюсь. торгую eur\aud, eur\jpy, ust\try.
      То что евробакс ад я понял очень давно -)
      0
      - Григорий Баринов
        02 сентября 2014, 22:38
        polder, www.long-short.ru/post/uspeshnaya-proverka-algoritmicheskih-torgovyh-strategiy-na-istoricheskih-dannyh-chast-1-oshibki-okazyvayuschie-vliyanie-309
        
        Здесь еще есть немного материала по тестированию алгоритмов.
        0

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: золото проигрывает схватку за геополитическую премию

Золото продолжило активно снижаться после достижения локального пика, несмотря на напряженность и рост рисков в мире. Первоначальный скачок в район уровня 5410 был спровоцирован военными...

Tickmill

15:07

Цифровизация ритейла: тренды 2026

Ритейлеры активно инвестируют в технологии: в 2025 году 52% компаний увеличили ИТ-бюджеты. В приоритете — самые перспективные и быстро окупаемые проекты. Разбираем главные тренды цифровизации...

Softline

19:04

ЦБ снизил ставку до 15%

➡️ Как мы и ожидали Как отмечается в релизе, экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Вместе...

Market Power

18:29

Т-Технологии МСФО 2025 г. - хороший результат, но скромный прогноз на 2026 год

Т-Технологии опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль за год составила 192 млрд руб. (+57%). В 4 квартале рост +86% до 72,1 млрд руб. Скорректированная на эффект...