Не совсем его. На этот индикатор стоит посмотреть как на простейший пример использования такого понятия как волатильность в торговле. С какого-то момента понимаешь, что он не нужен.
я пробовал использовать в системах, могу сказать что качество улучшается, эквити более гладкая, меньше ДД…
Использовал вот такую конструкцию
UnitSize = K * 1000 / ATR( 10 ), АТР тут дневной, цифры вообщем то можно оптимизировать.
Тут смотря что хочется получить — более гладкую эквити или больший доход. Мои тесты показывали что использование ATR снижало как доходность, так и DD. Наибольшую доходность давала система торговли на все. Допускаю что от системы зависит сильно, но на тех что я пробовал (со входами-выходами по пробоям и по времени) все было именно так. Для меня оказалось удобнее не обращать внимание на ATR а максимальный DD регулировать плечом, хотя гуманнее наверное все-таки использовать ATR — иначе больно уж крепкие нервы нужны когда короткие стопы вышибает по несколько раз на дню в пиле после сильных трендов. Если б руками торговал — использовал бы 100%, а роботу пох — у него нервов нет :)
Банки снижают ставки по вкладам Вероятно,
Думают, что во 2 полугодии ЦБ РФ
начнёт цикл снижения ставки
С 14 февраля 2025 года некоторые российские банки начали снижать ставки по вкладам. Это ...
DS,
💼 Малый бизнес скушал Twix и сделал паузу: кредиты не берет, инвестировать не готов
Настроения МСП в начале года замерли на минимуме с 2023 — индекс RSBI остался на уровне 52,7 пункта...
Бармалей Бармалеевич, если думать как Дюша то получается что если позитив — то это ура пропаганда, если негатив лютый то вот это точно правда этому негативу нужно верить безоглядно. И думает Дюша ч...
PALINDROM,
Предложение в скрине
Думаю перейти окоечательно в Тинькоф. Тем более есть там этот автор автоследования. И такого халатного отношения к деньнам клиентов и своей работе нет. Чтобы про...
Использовал вот такую конструкцию
UnitSize = K * 1000 / ATR( 10 ), АТР тут дневной, цифры вообщем то можно оптимизировать.