Спред на Воле-2

Всем привет! Загружен на основной работе! Не успеваю описывать действия по позе, пока выкладываю фактическое положение портфеля.
Позже распишу что как и зачем производил по управлению конструкцией.

Опционы парная торговля волаильность спред

Муха

Воронеж

402

с 4 сентября 2013

9 Комментариев

Игорь
01 августа 2014, 09:58
Интересная кострукция с практически нулевой дельтой и небольшим ежедневным притоком маржи от тэты. Любопытно почитать как собирали конструкцию и мотивацию выбора страйков.
0
- XMAX
  01 августа 2014, 10:11
  Игорь, моржи в океане живут, а то что вы имеете ввиду — называется мАржа )))) написано же, что автор продал волатильность, естественно дельта должна быть близка к нулю при большой отрицательной веге
  0
  - Игорь
    01 августа 2014, 10:18
    XMAX, про «моржей» — зачёт, поправил ))
    0
  - Игорь
    01 августа 2014, 12:56
    XMAX, Ну, продать он её мог и обычным стреддлом на 120 000 страйке! Зачем так изощрятся?
    0
    - XMAX
      01 августа 2014, 12:59
      Игорь, обычный непокрытый стрэдл — путь к сливу, а здесь обе ноги защищены он сильных движений и гэпов базового актива
      0
      - Игорь
        01 августа 2014, 13:42
        XMAX, Что-то я не вижу защиты от слива при росте фьюча на экспирацию. Хотя, конечно никто не запрещает управлять позицией.
        0
        XMAX
        01 августа 2014, 13:48
        Игорь, а причем тут экспирация? до экспирации никто никогда не держит такие позиции, я же написал — от сильных движений и Гэпов. особенно в понедельник, ведь управлять позицией можно только в торговое время, а так автор безболезнено перенесет открытие в понедельник на ± 10000 пунктов
        0
        Игорь
        01 августа 2014, 13:58
        XMAX, Ладно, интересно почитать самого автора, как он формировал и как управлял.
        0
        XMAX
        01 августа 2014, 16:04
        Игорь, Автор уже получил профита тыщи 4 пунктов, я бы позу уже закрыл, так как волатильность уже упала
        0