Тестирование HFT

Есть стратегия, протестрованная на тиках. Но понятное дело, что там не учитывается задержка отправки ордеров. Поэтому бектест мягко говоря неадекватен. Интересует кто и как тестирует HFT стратегии? Какой софт используется? Какие есть подводные камни?

Какую минимальную задержку при отправке ордера можно достичь на форсе? Интересует примерный интервал.
Как я вижу это сейчас: прописать в коде бектестера задержку в выставлении ордера и тогда можно получить более точные результаты. Насколько сильно я заблуждаюсь.

ЗЫ: писать про то, что в HFT лезть не стоит, не нужно. Я понимаю риски и необходимые вложения в инфраструктуру. Сейчас интересна больше сторона тестирования стратегий.

торговые роботы HFT

https://teleg.one/day0market

day0markets.ru

Денпасар

203

2 479

с 16 марта 2012

20 Комментариев

Vadynik
29 июня 2014, 15:53
такие вещи надо тестить только там где они будут работать, то есть в реальных боевых условиях
+3
- day0markets.ru
  29 июня 2014, 15:59
  Vadynik, понятное дело что только боевые условия покажут работоспосбность. Но не хотелось бы сразу вкладываться в инфраструктуру, не понимая потенциала. + время на компиляцию кода и тд.
  0
vito333
29 июня 2014, 16:00
тебе к secret-у
0
- day0markets.ru
  29 июня 2014, 16:04
  vito333, он предлагал в одном из постов потестировать стратегию. Но не хотелось бы ей делиться.
  0
Lafert
29 июня 2014, 16:06
да фортс — вообще черный ящик. Сейчас не слежу, но пол года назад на колокации маркет дата иногда шла с задержкой до 3500 мс сразу в разных стойках на роботах, написанных разными людьми с использованием разных языков программирования. А ответ у техподдержки: сам дурак. Тут стандартные решения не покатят точно.
0
- day0markets.ru
  29 июня 2014, 16:10
  Lafert, это только маркет дата? + еще задержка на отправку заявок?
  0
  - Lafert
    29 июня 2014, 16:17
    Alex Hurko, заявки как раз неплохо отправляются. Но я особо не исследовал там задержки. Как правило 0.7 мс раундтрип есть — и хорошо.
    0
ves2010
29 июня 2014, 19:57
1 запускай на одном контракте на вечорке… там поспокойней
0
SECRET
29 июня 2014, 20:02
Alex Hurko, я могу протестировать на своем тестере. Расскажу про все подводные камни, задержки и инфраструктуру. Если интересно — пишите в личку.
0
- ELab
  30 июня 2014, 12:08
  SECRET, я написал ;)
  0
Simix
30 июня 2014, 13:08
А что, автор придумал что-то новое в ХФТ, что необходимо тестить?
Если грубых глюков нет, Запускай уже сразу и увидишь успеваешь за SECRETом или нет. ))

А если боишься крупных глюков так тебе всё-равно где их ловить, на быстром сервере или с домашнего ноута.
0
- day0markets.ru
  30 июня 2014, 14:10
  Simix, не знаю новое это или нет, к сожалению. А с домашнего ноута точно работать не будет, задержки большие.
  0
  - SECRET
    01 июля 2014, 11:46
    Alex Hurko, Напишите алгоритм, я запущу тест на несколько месяцев и посмотрим ;)
    0
    - ELab
      09 июля 2014, 14:07
      SECRET, у тебя инкубатор? )))
      0
      - SECRET
        09 июля 2014, 14:42
        ELab, в смысле?
        0
ELab
09 июля 2014, 14:07
Я российские котировки тестил пробоем цены (речь про фьючерс РТС) — задержки там большие и смысла нет тестить по временной отсечке (мое imho) (не поймешь когда твоя очередь наступит)
0
- ELab
  09 июля 2014, 15:06
  ELab, в том смысле, что как бизнес инкубатор — запускаешь чужие системы
  0
  - SECRET
    10 июля 2014, 00:11
    ELab, Пока ни одной чужой не запустил.
    0
CyTrade
09 июля 2014, 17:39
В ордер логе таймштапм для всех заявок проставляеться с точностью до тысячных миллисекунд — это значит что при желании можно запрограмить все таймауты. Тут больше стоит заморочиться с очередью твоих заявок на уровнях — но имея ордерлог и это тоже, можно запрограммить.
0
Антон Денисков (Fry)
13 июля 2014, 08:07
Можно сделать не просто рандомную задержку в некотором диапазоне, а связать её с объёмом и ликвидностью (коэффициенты найти вполне реально).

Но у меня есть подозрение, что главная проблема теста HFT заключается в огромной отдаче рынка.

Поясню суть проблемы
Когда мы берём позицию надолго, нам в общем-то пофиг, как рынок отреагирует на наш вход/выход (в рамках разумных объёмов и до предела риска), а вот для HFT обратное воздействие должно быть губительно.
На реальном рынке за всеми охотится специально обученная стая ботов-маркетмейкеров. Они не дают сразу вырваться в безубыток, а наоборот засаживают глубже спрэда с двух сторон. Их ордера будут исполняться в приоритете и они всё равно завалят кого угодно.
И получается, на истории вроде всё круто, а в бою специально для Вас будут засады, причём их многообразие удручает =(
Я это наблюдаю на самых ликвидных в мире инструментах. Полагаю на нашем рынке всё ещё хуже.
0