06 октября 2011, 17:52

Подушка безопасности или простой рецепт высоких доходностей

В свое время я потратил не мало времени на поиск и разработку оптимальной системы риск-менеджмента. И в этих поисках я периодически в книгах и статьях натыкался на одну табличку, которая с опытом переростала в своего рода отправную точку в риск-менеджменте, «таблицу умножения» для трейдера, если будет угодно. Позже, если у меня возникал соблазн настроить своего робота на торгволю с рисками в сделке более чем 3% от счета (например до 5%) я понимал, что всего шесть убыточных сделок закрытых по стоп-лосу приведут к просадке 30% и чтобы вернуться к прежнему уровню потребуется заработать 42%!!!, что весьма непросто.

Избитое выражение — «обрезайте убытки, позволяйте прибыли течь», приобретает совсем иное значение.

Без понимания и осознания эллементраных вещей, не стоит двигаться дальше. Дороже будет.

Удачи!

«Таблица умножения» для трейдера

просадки прибыль грааль

Александр Дрозд

Москва

251

2 228

с 18 мая 2011

47 Комментариев

Евгений Городничев
06 октября 2011, 18:04
+++ раньше думал об этом, все собирался сам посчитать да как то руки не доходили… а теперь эту табличку в рамку и перед монитором поставить!!! что бы смотреть и думать стоит ли усредняться когда цена против тебя, стоит ли надеяться что цена вернется ;)))
0
- Александр Дрозд
  06 октября 2011, 18:16
  Евгений Городничев, о дааа… пирамиды, усреднения быстрая дорога в адддд )
  0
Агент НАТО
06 октября 2011, 18:05
пасиба, переписал себе))) повесил перед носом
0
- Александр Дрозд
  06 октября 2011, 18:15
  anatoshka, ответственный шаг )
  +1
moneymaker
06 октября 2011, 19:39
пирамидинг — это грааль на ряде инструментов (той же нефти!). другое дело, что не надо с фанатизмом к этому подходить, да и денег надо много, чтобы можно было часто пирамидиться и пересиживать убытки до отката.

а теперь к сути. если у тебя 85-90% прибыльных сделок, большого вреда 3% на сделку тебе не нанесут, особенно, если в каждой следющей сделке тебе не надо будет уменьшать сайз.

более того, тебе может так повезти, что график доходности будте вот такой — www.alpari.ru/ru/pamm/info/id/202056/

вы тока камнями не кидайте, я туда сам не горю желанием вкладывать пенсионные сбережения, но такой РМ имеет право на жизнь. все зависит от целей и системы
0
- Александр Дрозд
  06 октября 2011, 19:52
  приветствую! Если и кину камнем тока за то что в качестве примера приводите график с выборкой в пол года, на альпари особенно таких много. Выборка за 3-4 года самое оно. 85-90% прибыльных сделок это грааалище я таких не видел, честно говоря. Ну если только выборка была не более чем за пол года. Таких увы полно. С уважением.
  0
  - moneymaker
    06 октября 2011, 19:56
    Александр Дрозд, так я не понимаю, что плохого сделать такую систему, что она себя с вероятностью 90% окупит через месяц и далее рисковать заработанным?
    
    я же специально написал про цели. а жить 3-4 года система никому не обязана, это рынок. но чаще — это Спарта! так что если система себя окупила, дала тебе заработать, а потом ее победила кунг-фу-робот-панда, ну что ж… R.I.P. и надо делать новую
    0
    - Александр Дрозд
      06 октября 2011, 20:07
      moneymaker, если цели один месяц, то да, ничего не имею против. Излишняя настойчивость и упрямство, увы, приучили меня стремиться к устойчивым системам расчитаным на годы.
      0
      - moneymaker
        06 октября 2011, 20:09
        Александр Дрозд, многие особенно hft системы устаревают каждые пару недель и нужна переоптимизация, а то и новая логика. это не говорит, что они плохие, это говорит, что этим мы пока зарабатывать не умеем))
        
        в общем, успехов вам!
        
        P.S. иду тем же неспешным путем. лишний риск не приветствую, по крайней мере пока.
        0
        Александр Дрозд
        06 октября 2011, 20:12
        moneymaker, в общем, как и в любом продуктивном диалоге, каждый остался при своем, что тоже весьма даже очень. Удачи и вам!
        0
        moneymaker
        06 октября 2011, 20:15
        Александр Дрозд, :) спорить и не пытался) просто раздвигал рамки
        0
        Александр Дрозд
        06 октября 2011, 20:16
        moneymaker, рад что и здесь нашлись адекватные люди )
        0
        moneymaker
        06 октября 2011, 20:16
        Александр Дрозд, угу, смарт-лаб и ЖЖ — это кладезь интересных знакомств
        0
        moneymaker
        06 октября 2011, 20:16
        Александр Дрозд, простите мое любопытство, а вы уже выкладывали тесты или результаты работы своего робота? хотелось бы взглянуть
        0
        Александр Дрозд
        06 октября 2011, 20:23
        moneymaker, в ближайшее время я готовлю статью основанную на этих результатах, статья будет не про это, но данные все реальны. Там будет и выборка за 7лет на ри и доходности и риски и т.д. Думаю вы заметите зеленый график из Велза на скринах в заголовке )
        0
        Александр Дрозд
        12 октября 2011, 21:30
        moneymaker, smart-lab.ru/blog/mtrading/19611.php
        0
  - moneymaker
    06 октября 2011, 19:57
    Александр Дрозд, про 85% прибыльных опять же в тот график смотрите)
    0
- Gugenot
  06 октября 2011, 19:52
  moneymaker,
  Согласен, просто надо уметь адекватно рассчитывать «шаг» и «коэффициент пирамидизации» при пирамидинге…
  :).
  0
  - moneymaker
    06 октября 2011, 19:58
    Gugenot, воооот)) наш человек!
    +1
    - Gugenot
      06 октября 2011, 20:00
      moneymaker,
      Пасиб, Брателла! И ещё у меня есть одно ЗОЛОТОЕ правило:
      
      ФИКС ПРОФИТА ПО КАЖДОЙ ПИРАМИДАЛЬНОЙ СТУПЕНЬКЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ СЕПАРАТНО!!! ©…
      
      Успехов Тебе!
      0
amigo703
06 октября 2011, 19:43
А можно подробнее объяснить принцип расчёта таблицы риска?
0
- Александр Дрозд
  06 октября 2011, 19:54
  не вопрос! на счету 100 рублей, просели на 20%, соответсвенно на счету осталось 80 рублей, чтобы подняться с 80-ти рублей обратно до 100 рублей, как видите надо уже заработать не 20% (80 + 20% = 96 рублей), а 25% (80+25% = 100 рублей). С уважением.
  0
Патриот_России
06 октября 2011, 19:51
Бля, это мне 233 процента роста надо теперь!!! Ёпнуца!
0
- Александр Дрозд
  06 октября 2011, 19:55
  плохой опыт — хороший учитель ) удачи
  0
Макс
06 октября 2011, 20:37
Нелюблю риск в 2% тем что немогу его правельно рассчитать никогда((а точнее перевести результаты в точный лот((
0
- Александр Дрозд
  06 октября 2011, 20:43
  Размер позиции (в лотах) = 0.02 * Depo / (цена покупки — цена стопа)
  
  если цена в пунктах:
  
  Размер позиции (в лотах) = 0.02 * Depo / (цена покупки — цена стопа)*стоимость лота
  
  с уважением
  0
💯Чек-листов по фондовому рынку
07 октября 2011, 03:26
самообман) если вы были в позе без плеча, например в лонге на депо и просели на -50%, то обратно вам нужно не 100%, а 50%, то есть тот же путь проделать, ни на йоту больше
0
- Александр Дрозд
  07 октября 2011, 04:47
  ммм… предлагаю обратиться к расчетам. К примеру депо 100 рублей, просели на 50%, осталось 50 рублей. Сколько процентов от 50рублей надо заработать чтобы вернуться обратно к 100 рублям? Если взять в расчет ваше утверждение, то нам надо вновь заработать 50%. Берем 50% от 50 оставшихся рублей, получается 25 рублей, прибавляем к оставшимся 50-ти и в итоге = 75 рублей, которые ну никак не дотягивают до 100 рублей.
  +1
💯Чек-листов по фондовому рынку
07 октября 2011, 06:03
да пофигу сколько в процентах нужно сделать, если без практической пользы, то ведь они ничего не значат — важно что вы допустим вышли по стопу на 50 рублях, потом снова купили тот же объем (акция то тоже стала дешевле на 50%), и снова поехали верх. и пофигу что 100% надо, тот же путь вверх (50 рублей), и вы в нулях.
0
- Александр Дрозд
  07 октября 2011, 10:04
  встречный вопрос — мы открыли короткую позицию (шорт) на 100 рублей после чего просели на 50%, сколько процентов нам надо заработать, чтобы вновь вернуться к начальной сумме?
  0
💯Чек-листов по фондовому рынку
07 октября 2011, 10:13
торговля на бирже, это игра в возвращение уровней, а не игра в проценты. если вы заработали сегодня +1%, это не значит что вы получите 1000% годовых по году. Если вы получили маржин колл, но брокер вас не закрыл, то у вас есть все шансы выйти в плюс, отбив все убытки. Так что не имеет значения, сколько вам нужно отбить в процентах к вашему депо, важно на чем можно их отбить — если на таком же движении в +50 рублей, то значит ничего не изменилось в худшую сторону. А вы подаете это как типа -50% значит вверх +100%, что типа отбивать два два раза дольше и сложнее)) Так вот это не так.
0
- Skifan
  07 октября 2011, 14:07
  Vanuta, у кого-то проблемы с математикой ))))))
  
  вы когда откупаете, у вас позиция не будет равно первоначальным 100 рублям, т.к. вы берете позицию не на 100 рублей, а на 50
  ))))))))))))
  0
  - 💯Чек-листов по фондовому рынку
    07 октября 2011, 14:15
    Skifan, у кого-то да, вы не подумали что на уменьшенное депо я куплю акцию, цена которой упала абсолютно соразмерно, если мы говорим о том, что плечей не было изначально?) и таким образом возьму тот же самый объем, что и наверху был
    0
    - Skifan
      07 октября 2011, 19:52
      Vanuta, ну кто в наше время без плечей то сидит ))
      если соразмерно, это еще поискать такие акции надо ))))) чтоб подфортило, вон народ ВТБ по 15 коп и Газпром по 350 уж очень долго ждет.
      Мы же тут спекулянты в основном, а не инвесторы.
      Тогда встречный вопрос, как вы смотрите на ММК?
      0
Александр Дрозд
07 октября 2011, 10:18
вы не ответили на мой вопрос, увы…
+1
Владислав ESmigracija.ru
07 октября 2011, 11:52
Да, тоже в своё время пришёл к этой таблице, которую повесил в балансе перед глазами.
Эффективное средство на определённом этапе.
Только она у меня несколько в ином виде.
Поскольку цель всё таки зарабатывать,
то округлил именно шаги в положительном наравлении.

0
- Александр Дрозд
  07 октября 2011, 11:56
  Интересно. А это основываясь на результатах работы стратегии, какой-то? Не очень понятно откуда цифры, поясните пожалуйста?
  0
  - Владислав ESmigracija.ru
    07 октября 2011, 12:11
    Александр,
    Простое совпадение с Ваше таблицей, хотя моя была сделана какое то время назад ))
    Левый столбик- потеря(убыток),
    правый- величина необходимая для компенсации потери.
    Стратегия контроля рисков, мхм ....- я свой успех измеряю шагами.
    Каждый шаг равен +10%, и неважно за сколько трейдов либо времени он был достигнут.
    Это своеобразное мерило успеха.
    И не дай мне бог сделать убыток который потом потребует более 2-х шагов для компенсации.
    Это абсолютно исключено!
    Зарезаю же убыток ещё до 1шага, то есть до -9% потерь…
    0
    - Александр Дрозд
      07 октября 2011, 12:22
      Владислав, интересная методология. Риски — наше все )
      0
      - Владислав ESmigracija.ru
        07 октября 2011, 12:25
        Александр,
        трейдинг это бизнес контроля рисков )
        0
        Владислав ESmigracija.ru
        07 октября 2011, 12:26
        … и никак не зарабатывания,
        заработок уже побочный эффект (утрированно выражаясь)
        0
      - 💯Чек-листов по фондовому рынку
        07 октября 2011, 14:17
        Александр Дрозд, глубокая ошибка, торговля — это прежде всего вход и выход, а ММ это финансовая дисциплина. вы не поправите дисциплиной плохие входы. выходить из позы потому что депо просело на -9% — бред.
        0
Александр Дрозд
07 октября 2011, 12:32
о да! и увы новички идут от обратного.
+1
- Владислав ESmigracija.ru
  07 октября 2011, 12:39
  именно,
  сам через это шёл.
  Сейчас наглядно обьясняю «зелёным».
  Тема фундаментальная,
  + ей, а также в профиль
  0
Александр Дрозд
07 октября 2011, 12:42
спасибо и за понимание тоже )
0
Skifan
07 октября 2011, 12:45
Спасибо очень наглядно и полезно
0
- Александр Дрозд
  07 октября 2011, 13:27
  Skifan, всегда пожалуйста )
  0