Как выйти без убытка в среднесрочной стратегии на экспирация фьючерса.

Всем привет.
Есть задачка, кто решит тот, великий спекулянт:)))
Условие задачи:
Все знают что фюьчерс на РТС (сейчас он RIM4) заканчивает свое обращение, и все среднесрочные спекулянты начинают плавно переходить на другой фьючерс, который будет действовать 90 дней (RIU4). Спред между ними сейчас в районе 4000 пунктов.
Я сижу в длинной позиции, примерно с 112 000, говорю примерно, для того, чтобы небыло вопросов, а почему именно там купил? и т.д. По логиге вещей я должен на следующей неделе продать всю позицию на RIM4 и открыть таким же объемом на RIU4, т.к. пока нету сигналов на выход или переворот в короткую позицию (сигналов по моей стратегии).
Вопрос:
Как перейти с RIM4 на RIU4 без потерь в спреде? Ну или с минимальными?

P.S. Не судите строго за пост, я не поэт и не писатель!:)

Все прошлые разы переходил с потерей, правда прошлые разы спред был либо почти нулевым либо не больше 800-1000 пунктов.

экспирация трейдинг спекулянт помощь

Pensioner74

Челябинск

с 29 марта 2013

34 Комментария

dilettante
06 июня 2014, 13:19
Pensioner74, какая разница, какой спред? Кроешь июньский, открываешь сентябрьский, стоп ставишь такой же как на июньском
+1
Pensioner74
06 июня 2014, 13:20
Ну так любой сделает:) Но стоп то будет стоять не в том месте и не в тот час:) Вообщем не по стратегии!:)
0
Игорь К
06 июня 2014, 13:36
Закрываешь длинную позицию по текущей цене (лучше ближе к экспирации) — (напр 131500 на момент написания комментария)и продаешь июльский опцион пут глубоко в деньгах, чтобы он исполнился с высокой долей вероятности (140 страйка по цене 11000). Итого если до 15 июля сент фьюч не дотягивает до (или стоит около) 140000, то опцион исполняют и ты получаешь новый сентябр фьюч по цене 140000-11000=129000. Считай вышел из июньского RI по 131500, вошел в сент по 129000. Если рынок убегает выше 140, то имеешь к июлю 11000 пунктов прибыли. Если фьюч начинает падать — сам определяешь уровни выхода из позиции по своим стопам с заранее определенным убытком. В этом способе есть свои плюсы и минусы — как всегда возможен дополнительный доход за счет некоторого доп риска
+5
Ярош Алексей
06 июня 2014, 14:45
ой, а вводиле же какой-то инструмент, который позволяет перейти из одного контракта в другой, типа спреда.
Вот, нашёл, календарный спред
moex.com/ru/derivatives/calendar-spreads.aspx
Хотя это не особо поможет, цена там такая же: -4100
0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

18:27

📈 «Собственные решения становятся основой нашего долгосрочного роста»

IR-директор ГК Softline Александра Мельникова дала интервью для «Эксперт РА» в рамках форума «Стратегическая сессия финансового рынка». В материале она поделилась тем, какие факторы сегодня...

Softline

18:19

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

16:56

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...