Как выйти без убытка в среднесрочной стратегии на экспирация фьючерса.

Всем привет.
Есть задачка, кто решит тот, великий спекулянт:)))
Условие задачи:
Все знают что фюьчерс на РТС (сейчас он RIM4) заканчивает свое обращение, и все среднесрочные спекулянты начинают плавно переходить на другой фьючерс, который будет действовать 90 дней (RIU4). Спред между ними сейчас в районе 4000 пунктов.
Я сижу в длинной позиции, примерно с 112 000, говорю примерно, для того, чтобы небыло вопросов, а почему именно там купил? и т.д. По логиге вещей я должен на следующей неделе продать всю позицию на RIM4 и открыть таким же объемом на RIU4, т.к. пока нету сигналов на выход или переворот в короткую позицию (сигналов по моей стратегии).
Вопрос:
Как перейти с RIM4 на RIU4 без потерь в спреде? Ну или с минимальными?

P.S. Не судите строго за пост, я не поэт и не писатель!:)

Все прошлые разы переходил с потерей, правда прошлые разы спред был либо почти нулевым либо не больше 800-1000 пунктов.

экспирация трейдинг спекулянт помощь

Pensioner74

Челябинск

с 29 марта 2013

34 Комментария

dilettante
06 июня 2014, 13:19
Pensioner74, какая разница, какой спред? Кроешь июньский, открываешь сентябрьский, стоп ставишь такой же как на июньском
+1
Pensioner74
06 июня 2014, 13:20
Ну так любой сделает:) Но стоп то будет стоять не в том месте и не в тот час:) Вообщем не по стратегии!:)
0
Игорь К
06 июня 2014, 13:36
Закрываешь длинную позицию по текущей цене (лучше ближе к экспирации) — (напр 131500 на момент написания комментария)и продаешь июльский опцион пут глубоко в деньгах, чтобы он исполнился с высокой долей вероятности (140 страйка по цене 11000). Итого если до 15 июля сент фьюч не дотягивает до (или стоит около) 140000, то опцион исполняют и ты получаешь новый сентябр фьюч по цене 140000-11000=129000. Считай вышел из июньского RI по 131500, вошел в сент по 129000. Если рынок убегает выше 140, то имеешь к июлю 11000 пунктов прибыли. Если фьюч начинает падать — сам определяешь уровни выхода из позиции по своим стопам с заранее определенным убытком. В этом способе есть свои плюсы и минусы — как всегда возможен дополнительный доход за счет некоторого доп риска
+5
Ярош Алексей
06 июня 2014, 14:45
ой, а вводиле же какой-то инструмент, который позволяет перейти из одного контракта в другой, типа спреда.
Вот, нашёл, календарный спред
moex.com/ru/derivatives/calendar-spreads.aspx
Хотя это не особо поможет, цена там такая же: -4100
0

Читайте на SMART-LAB:

S&P 500: Нефтяная паника разбилась о железный молот — быки перехватывают инициативу

Индекс S&P 500 протестировал медиану, проведенную через ключевые точки коррекции (1-2-3), оформив при этом выразительный «молот» с очень длинной нижней тенью. Драматизма ситуации добавил утренний...

Tickmill

09.03.2026

«Почему одни угадывают, а другие зарабатывают»: главное из разговора с Сэмом Шариповым

У нас в гостях на Трейдер ТВ побывал Сэм Шарипов, управляющий хедж-фондом, опционный трейдер с более чем 20-летним опытом на рынке и более 10 лет в опционах. Он живёт и работает в США и считает,...

LiveInvestingGroup

09.03.2026

ТОП-10 облигаций с высокой доходностью

Обсуждаем с Владиславом Никоновым, основателем соцсети БАЗАР: 📌 Как собрать портфель из облигаций, которые приносят высокую доходность, регулярные купоны и минимизируют риск дефолта....