анализ МАЕ в роботостроении

какое значение вы придаете анализу графика MАЕ?

я столкнулся с проблемой того, что в реальности часть ордеров с бектестов может быть неисполнена на реале, так как эти ордера были выставлены в зоне недостаточной ликвидности (когда по цене входа или хуже прошло мало сделок, и вы поймали самый экстремум).

Это критично для понимания того, что вы можете получить на реале. Идти с целями в 100500%, а потом получить 100%, намного обиднее, чем идти с целями в 100%, а получить 100500%. Главное не только Эго пострадает, но и риски вы закладывали под большую доходность.

вы анализируете эти вопросы при создании роботов или нет?

алготрейдинг роботы ninja trader CME

moneymaker

Москва

392

с 14 июня 2011

35 Комментариев

Mr_Shurik
05 октября 2011, 13:50
Поржал над обоими))))))
0
JohnyCash
05 октября 2011, 13:51
МАЕ не смотрю, кстати в чем построен график?
На что обращаю внимание:
=количество сделок в периоде
=% profit
=profit factor
=drowdown
Потом анализ сделок
Если все устраивает, то отнимаю от доходности системы 20% и получаем примерную оценку прибыльности в реале. Ну а там уже все по воле рынка.
0
- moneymaker
  05 октября 2011, 13:56
  JohnyCash, в Ninja Trader7
  0
  - Саня
    05 октября 2011, 14:01
    moneymaker, приветствую. Я не пишу роботов, но интересуюсь… Вопрос, извините если не корректен. Вы я как понял торгуете на СМЕ, разве на этой бирже могут возникать вопросы с ликвидностью???
    0
    - moneymaker
      05 октября 2011, 14:11
      BOSS, конечно, все зависит от актива, которым торгуешь. GC — не самый ликвидный фьюч. ему до ES (фьюча на сипи — очень далеко)
      0
      - Саня
        05 октября 2011, 14:14
        moneymaker, а почему вы не торгуете ES? Почему GS, если он не отвечает вашим запросам по ликвидности?
        0
        moneymaker
        05 октября 2011, 14:19
        BOSS, потому что 2 месяца по долгу службы смотрел на GC и изучил его поведение. он отвечает, просто надо подстроить систему. в целом, он очень ликвидный фьюч, но в моменте купить/продать 100 контрактов без проскальзывания, как на ES — проблема, да и спреды не всегда 1тик.
        
        для <10 контрактов, ликвидности более, чем достаточно
        0
        Анатолий ПравИло
        05 октября 2011, 14:57
        moneymaker, вы хотите сразу все бабки мира собрать?)
        0
        moneymaker
        05 октября 2011, 14:58
        Дядя Толя, ?)) я где-то проговорился)?)
        0
        moneymaker
        05 октября 2011, 14:24
        BOSS, зы. GS — немного другое)
        0
        Саня
        05 октября 2011, 14:34
        moneymaker, опечатка :)
        Спасибо за ответы!
        0
Александр М
05 октября 2011, 14:48
смотрю на max drowdown, на фиксированном объеме это почти то же самое.
0
Анатолий ПравИло
05 октября 2011, 14:59
у меня тест системы на истории учитывает прошедшие на этом уровне объемы. Исходя из этого после оптимизации были подобраны уровни, где будет вход, учитывающий историческую ликвидность. (торговля по отклонениям. Величина отклонения подобрана с учетом исторической ликвидности на исследуемой величине отклонений
0
- moneymaker
  05 октября 2011, 15:02
  Дядя Толя, и как результаты? пирамидинг используете?
  0
  - Анатолий ПравИло
    05 октября 2011, 15:31
    moneymaker, хочу, но не хватает знаний все это закодить((
    Он явно должен улучшить результаты системы.
    Сейчас %% winn в районе 65%, т.е. входы нормальные, но нужен пирамидинг, т.к. есть свои особенности.
    Ну и выход по трейлингу пока не сделал до конца-сейчас переворотная система пока.
    0
    - moneymaker
      05 октября 2011, 15:42
      Дядя Толя, на чем сейчас код написан?
      0
      - Анатолий ПравИло
        05 октября 2011, 16:19
        moneymaker, в Велсе все делаю
        0
    - moneymaker
      05 октября 2011, 15:42
      Дядя Толя, ну и чем и где торгуете?
      0
      - Анатолий ПравИло
        05 октября 2011, 16:19
        moneymaker, ФОРТС
        0
NeroWolfe
05 октября 2011, 15:00
а как МАЕ связан с ликвидностью? это же максимальное неблагоприятное отклонение цены… анализируя МАЕ и MFE можно только стопы да тейки каким либо образом оптимизировать.
0
- moneymaker
  05 октября 2011, 15:02
  NeroWolfe, зная спред и ликвидность на золоте, можно сказать, что ценность всех ПЛЮСОВЫХ сделок в тесте с МАЕ < 50$ ничтожна.
  0
  - NeroWolfe
    05 октября 2011, 15:07
    moneymaker, с этой точки зрения, да, согласен…
    0
Роботорговец
05 октября 2011, 16:25
чё такое МАЕ не знаю (не дорос ещё наверное), а робот работает годами, все сделки исполняются намана по моей цене, на fRi вроде нет проблем ликвидности. А доходность может быть и 1000% вместо 100% и 100% вместо 300% по всякому бывает. (см инфу)
0
- moneymaker
  05 октября 2011, 19:02
  Роботорговец, странно, что карма отлицательная у вас, хотя доходность весьма и весьма положительная))
  
  fRI — даа, знатный фьюч, 30-100 лотов летают без проблем в рынок. 200+ уже желательно по мелким лотам дробить
  0
  - Роботорговец
    05 октября 2011, 19:43
    moneymaker, там всего 1 минус. ну вы же знаете как тут минусуют: если ты думаеш вверх, а другие думают что вниз то сразу недовольны что они в другую сторону стоят и теряют и ещё и видят что я прав и мою доходность и со злости пишут гадости или минусуют. хотя я достаочно вежливо со всеми общаюсь, рассказываю свои методы, делюсь опытом и всё такое, но если вдруг моя система не похожа на их, то сразу считают что я не прав и опять злятся. Вот заметте если тут кто пишет про математику про расчёты, то и комментариев мало и рейтинг низкий, а если чел. срач какой устроит(сёдня полно примеров было) или делает прогноз типа картинка, а на ней стрелка вверх и стрелка вниз(другого не дано) то это ваще офигенный блогер, крутой чувак, рейтинг сразу прёт, его плюсуют.
    +1
    - moneymaker
      05 октября 2011, 19:46
      Роботорговец, сегодняшний срач — это что-то с чем-то было… с другой стороны все поржали, хотя кол-во топиков зашкалило, как и кол-во комментов…
      
      у вас так доходность выросла в октябре — система трендовая?
      
      или как-то умудряетесь совмещать плюсы трендовой и контр-трендовой систем?
      0
      - Роботорговец
        05 октября 2011, 20:58
        moneymaker, ну вот люди посрались у них всё в плюсах и карма зашкаливает, а когда по делу пишеш в этом разбираются только 10% но так они согласны молчат, а остальные 90% злятся кто отого что них не понял, кто оттого сам по счёту минусует.
        По системе: что там контртрендового? тредовая вроде была всю дорогу, там же в инфе всё описано на comon.ru ссылка.
        0
      - Роботорговец
        06 октября 2011, 09:55
        moneymaker, что контртрендового вы нашли, ответте интересно.
        0
        moneymaker
        06 октября 2011, 11:23
        Роботорговец, )) ровная кривая. Заметтьте, я уточнял) а вот бурный рост на падении говорил мне о трендовой составляющей.
        0
        Роботорговец
        06 октября 2011, 11:26
        moneymaker, т.е если кривая доходности ровная, то это контртренд?
        0
JohnyCash
05 октября 2011, 18:51
Хотя тут конечно вопрос, зачем лезть роботом в инструмент с ограниченной ликвидностью? Это ведь увеличивает риски.
Ничто ведь не мешает поскринить робота на различных иснтрументах и найти подходящий по результатам.
0
- moneymaker
  05 октября 2011, 19:03
  JohnyCash, плавали, видели, знаем))
  
  хз, пока не могу вырвать у рынка стабильный положительный результат на нефти и сипи. делал изначально систему для золота, тестил руками на золоте, вот и работает на нем)
  0