Сопровождение шорта Ри,опционы и математика!

 Кто ищет одних лишь верных прибылей, навряд ли станет очень богат; а кто вкладывает все имущество в рискованные предприятия, зачастую   разоряется и впадает в нищету; поэтому надлежит сочетать риск с  известным обеспечение на случай убытков.

                                                                                                                                                                                     Френсис Бэкон

 
Видим медвежий дивер на 4 часа, предполагаем остаточное движение вверх, целимся на вход по шорту Ри.
Взяли Ри краткосрочно в шорт по 131 600, выбили на стопы. Убыток 400 пунктов на котракт!
Со второго захода взяли по 132 700, на вечерке Ри просел до 130 470 и закрылась вечерка 131 ( с копейками), стоп передвинули в безубыток.
С открытия основной сессии во вторник получаем трендовый день вниз до уровня 126 950.

Цель по шорту минимум 123 800, вторая ниже 120 000.
И тут возникают сомнения!
 
  Тот, кто не сомневается в себе,- недостойный человек, ибо он слепо верит в свои грешит гордыней. Хвала тому, кто испытывает минуты смятения.
                                                                                                                                                                                                        Пауло Коэльо
 
Краткосрочно тренд восходящий, ОИ резко сократился на уровне 127 000, ОИ по итогам дня юрики нарастили позиции, может это борьба за тренд?
Есть два варианта:
Первый, зафиксировать все позиции по Ри
Второй, поставить в без убыток стоп и набраться терпения!
Рассмотрим и третий вариант:
Открываем доску опционов и смотрим 130 страйк июнь стоит 1 600 -1 680 пунктов во вторник, у нас в шорте 50 контрактов Ри по 132 700 (прибыль виртуальная на момент сомнений 132 700 – 126 900= 5 800* 50= 290 000 пунктов- убыток полученный от первого захода в шорт 400*50=20 000
Итого 270 000 пунктов прибыль и стоп в без убытке!
Убираем сомнения, сохраняем свое психологическое равновесие и покупаем опционы колл по дельте и равняем ее в ноль!

 
ДЕЛЬТА
Показывает на сколько единиц изменится цена (премия) опциона при изменении цены базового актива на 1 единицу. Дельта изменяется в интервале от 0 до 1 для опционов колл и в интервале от -1 до 0 для опционов пут. Чем глубже опцион пут в деньгах, тем ближе его дельта к -1, соответственно, чем глубже в деньгах опцион колл, тем ближе его дельта к 1. Для удобства эту величину иногда переводят в проценты. Математически дельта -это первая производная цены опциона по цене базового актива.
 

 
50 контрактов Ри делим на дельту на опционной доске 0,35 получаем количество опционов необходимых для нулевой дельте по позиции!
50/0,37= 135 опционов колл 130 страйк по 1600-1680(средняя цена 1650 пунктов)
Итак мы затратили во вторник на покупку опционов 1650*135= 227 750 пунктов
Прибыль по позиции составляет 22 250 пунктов на момент зануления дельты!
Что получаем в итоге:
1.Спокойствие и психологический комфорт
2.Если Ри поедет вверх отскакивать, дельта будет расти: по фьючерсу получим убыток, а  по колам прибыль!
 
3.Если Ри будет дальше падать, волатильность (индикатор страха) будет расти и опционы колл дешеветь будут медленнее(при резком падении могут стоять на месте или подорожать), что принесет небольшой убыток по опционной позиции. А фьючерс конечно принесет прибыль!
В итоге 28 фьчерс едет наверх к уровню 130 000, наши действия?
Мы просто продаем опционы колл 130 000 страйк по средней цене 2 300 пунктов 28 и 29 числа  с утра, тем самым извлекая прибыль на 1 опцион : 2300-1 650=650 пунктов на один опцион умножаем на количество и получаем 650*135= 87 750 пунктов.
И наконец самое важное мы сидим в шорте по Ри от уровня 132700!
Пятница нам приносит на конец вечерки:
132700-128260=222 000
Вычитаем убыток первого захода в шорт Ри = 20 000пунктов
И прибавляем доход от опционов (комиссии по всем операциям не берутся в расчет)
87 750 пунктов
Итого 222 000- 20 000 + 87 750=289 750 пунктов
И что ВАЖНО, мы сохранили спокойствие и покой, побороли сомнения и дальше идем к намеченной цели!