29 мая 2014, 21:20
Снятие стопов или захват ликвидности.
Всем привет. На валютном рынке сегодня было убито много молодых, неокрепших лосей.
В частности по ауди, киви, фунту, евре, канадскому доллару и йене во время американской сессии было снято огромное кол-во (предполагаю) стопов «лишних» рыночных участников — сбрасывали баласт!
Об этом свидетельствуют хвосты часовых свечей и такое же резкое движение обратно.
Хотя, по ауди сложно сказать. Там рост начался еще ночью, на новостях. Но могу смело предположить, что на общем фоне сегодняшних движений на валютном рынке ночным ростом ауди можно пренебречь.
Сегодня открою еще несколько позиций по рынку, в сторону не так давно сломавшихся трендов. Информацию о них опубликую в соответствующем разделе.
В частности по ауди, киви, фунту, евре, канадскому доллару и йене во время американской сессии было снято огромное кол-во (предполагаю) стопов «лишних» рыночных участников — сбрасывали баласт!
Об этом свидетельствуют хвосты часовых свечей и такое же резкое движение обратно.
Хотя, по ауди сложно сказать. Там рост начался еще ночью, на новостях. Но могу смело предположить, что на общем фоне сегодняшних движений на валютном рынке ночным ростом ауди можно пренебречь.
Сегодня открою еще несколько позиций по рынку, в сторону не так давно сломавшихся трендов. Информацию о них опубликую в соответствующем разделе.
Сегодня уже 3 танкер сос подал.
22:57
Heinrich von Baur, а ты обоснуй и докажи, что он пустой!
Vasili_Alibabaevich, да, жду пока, выжидаю) но какбы опять без меня не уехал автобус
22:56
Тимофей Мартынов,
Да.Они надеются на то, что у них выкупят по средней.Ты не в курсе как они цену выкупа должны определять?
Роман Бабанин, самому жалко тратить время, но вот мой хороший приятель, топовый финансист, прикинул к носу и получил в парадигме гражданской экономике не рост, а ессно падение ВВП, ежели оттуда отч...
ИМ, Не верится в это, чтобы ФНБ в суборды
И еще, к пятнице. Для Набиуллиной, видимо, несть пророка в своем отечестве. А тут голос из Базеля. И вот он вполне может отозваться в ея голове — не трогай ставку, женщина!
Виктор Мордкович,
Будет поддержка своих своими — депутаты — слуги народа, Президент их гарант, гарант ВЫбрал главу ЦБ, депутаты согласились, теперь нехорошо поступают включая заднюю — их удел...
Абросимов Павел, ну ждите..., а мы покупаем сейчас.😉
Спасибо кукл, полна коробочка шорта. 547,5-530 закрываем
добавлено в справочников лудоманов-финансовых эзотериков :)
Я думаю, что автор говорит о стопах и лосях в своих сделках (может быть даже Демо-сделках) и распространяет свою инфу на весь рынок, что вполне оправданно, поскольку рынок един.
Кстати, да — очень похоже на упомянутый Вами «топор пчелы» "«топор» мирового маркет-мейкера".
Да и сам «Пчела» куда-то пропал — наверное появится скоро в новой реинакрнации — «оса», «шмель» или ещё кто-нибудь.
Я знаю биржу СME. На форексе происходит копирование котировок валютных фьючерсов с CME с совпадением в 99,99% (если взять что-то среднее между данными с форекс-кухонь).
«На форексе происходит копирование котировок валютных фьючерсов с CME с совпадением в 99,99%» — это хвост виляет собакой, называется.
Мы вроде бы говорим об одном, и в то же время о разном.
А по поводу брокера. У меня нет брокера. Я торгую на бумаге. Информацию о сделках заношу в Excel и уже там делаю анализ ТС. В Демо-счете не вижу смысла, а денег на реал, к сожалению, нет.
Кумдельта как раз показывает на то, что есть усилие рынка (ритейл обычно открывается по рынку), но нет результата. А так как есть байеры по рынку, будем падать, пока они есть.
Я вижу этот так. Переубедите, если сможете.
Не уверен насчет завтра, но на след. неделе ожидаю коррекшн по евре.
А по кенгуру, кстати, она уже началась:)
для sander
могу подтвердить как прогер и трейдер со стажем, что все сделки, даже на демо-счетах, учитываются общим котировальным автоматом и отражаются в текущих котировках валют и всех других финансовых инструментах мира.
Просто для примера простым и неопытным трейдерам могу сказать следующее:
фьючи Si и ED — это не то же самое, что на форексе USD/RUR и EUR/RUR?
Можете банально поделить ED на Si — что Вы получите в результате?
Другое значение EUR/USD или такое же, как на форексе?
Если у Вас получится значение, отличное от форекса, то напишите нам об этом прямо здесь.
Будет повод повеселиться.
Фьючи Si и ED это АБСОЛЮТНО не то же самое, что на форексе USD/RUR. Абсолютно! И я Вас удивлю, это даже не то же самое что валютная секция МБ.
Мне, честно говоря, лень этим заниматься, но Вам, как программисту со стажем, не составит труда собрать потиковые данные графиков с нескольких источников в базульку SQL и проследить за отклонениями. Возьмите, скажем 6E с CME, евродоллар в альпари какой-нить и ED с ФОРТС. Ох и много же Вас ожидает открытий :) :) :)
И если у Вас есть время — расскажите, пожалуйста, про «котировальный аппарат».
Я никак не пойму, что здесь вообще может вызывать сомнения? Может быть вы торгуете валютами в долгосрок и 10 пунктов туда, 10 пунктов сюда при входе-выходе для Вас не имеют значения? Если речь идёт о масштабах недель то да — можно говорить что отличие можно не рассматривать. Но если мы говорим о чем-то внутри дня…
Представьте Ваши числа сюда с точными временами.
Как я уже об этом писал.
После этого обсудим Ваше утверждение.
Кстати, Вы знакомы с таким понятием, как «Абритраж»?
Знаете как зарабатывают на разнице котировок на разных рынках?
В общем, жду от Вас числа, которые приведут нас к Граалю на российских фьючерсах или на форексе, смотря какие котировки идут впереди.
А если они всегда разные одновременно, то это странно, sander, что Вы до сих пор ещё «не просекли поляну», где профит растет.
Вы считаете, что котировки на форексе и на срочке фортс и CME всегда совпадают, верно? То есть понятие контанго или бэквордации фьюча будете отрицать?
Разная экономическая суть спотового и фьючерсного контракта вас не смущает?
Вот для начала пара цифр
Si 34.881 0.155% 14:05
USDRUB_TOM 34,7635
Времена приводить не буду — зайдите на финам, гарантирую Вам разницу до ближайшей экспирации. Давайте, как на этом заработать арбитражеру? Про форекс рубль-доллар — поговорим? Там дело еще более мутное. Кстати — Вы знаете как образовывается котировка форекс?
где предмет спора?
где запрошенные мною от Вас данные на один и тот же момент времени:
Si, Ed, Eu, USD/RUR, EUR/RUR, EUR/USD?
Вы, а не я утверждаете, что все эти котировки одних и тех же инструментов на разных рынках разные.
Представьте, пожалуйста сюда, на один и тот же момент времени
Si, Eu, Ed — на фьючерсном рынке,
USD/RUR, EUR/RUR, EUR/USD — на форексе.
Просто выложите сюда шесть чисел на один и тот же момент времени с указанием точного времени до секунды.
Неужели это Вам так трудно, если Вы такой спец по биржевым инструментам или так и скажите, что у Вас нет таких данных или Вы не знаете, где их взять, или признайте, что все котировки одного инструмента на разных рынках равны до десятой, а то и сотой доли процента.
В общем или выложите сюда шесть чисел и одно время или разговаривать больше не о чем — я думаю, что публика смарт-лаба и так всё поняла.
Прокомментируете?
И, пожалуйста, теперь потрудитесь ответить на мои вопросы:
1. Откуда берутся котировки форекс? Как они образуются?
2. Жду от Вас информации, как Вы планируете заработать на этой разнице.
Вам, я смотрю, очень важно мнение публики? Ну, поработайте на публику Вы.
так Вы чего, хотите обсуждать, Вашу торговлю шумом?
Вы разницу не чувстуете — она в пределах спреда брокера на форексе находится?
Вы кто — брокер, который зарабатывает на спреде или трейдер?
Если Вы трейдер, то для Вас — эти котировки одинаковы.
Вы не сможете извлечь арбитражную прибыль из разницы 0,003% между фьючерсами и форексом.
Поэтому для Вас эти котировки практически равны.
Что и требовалось доказать.
А если для Вас — эти котировки сильно различаются и Вы можете извлечь арбитражную прибыль из разницы 0,003% между фьючерсами и форексом — ну тогда расскажите нам, как Вы это делаете.
А иначе вся Ваша разница — это пустышка.
Арбитражную прибыль между спотом и фьючом на этом нельзя извлекать не из-за недостатка расхождения!!! Издержки, отсутствие централизации и отложенность поставки на споте — вот причины. А расхождение-то как раз достаточное. 130 пунктов это ОЧЕНЬ МНОГО. Это тринадцать бл. копеек, Вы это понимаете????
Изучайте понятие экспирации, основных участников срочного рынка, назначение срочных контрактов, внутреннюю стоимость опционов, понятие агрегаторов котировок, понятие базиса и поставки в валютных контрактах. И откройте счет у брокера — на практике это будет как-то лучше.
Да уж не ожидал я от как бы трейдера такого хода рассуждений.
Вы вместо того, чтобы думать, как бабки состричь на разнице цен, объясняете, каким образом это сделать невозможно.
Кто же на спекулянтских рынках реально покупает товар или валюту?
На этих рынках и у этих брокеров трейдеры торгуют разницу цен, а не активы.
Если Вы до сих пор не поняли это, то Вам ещё нужно, как говорил великй В.И.Л. — учиться, учиться и учиться.
Для того, чтобы состричь арбитражную прибыль не нужно покупать и перегонять активы с биржи на биржу.
А вот как состричь арбитражную прибыль в маржинальной торговле Вам нужно ещё думать и думать.
Оставляю Вас в Вашем невежестве. Всего хорошего! :)
про какой слив глаголите?
Пока что Вы поработали на меня — раскопали и принесли мне заготовку арбитражной схемы, что мне и требовалось от Вас получить.
А я всего лишь показал Вам издали, где лежит корм.
Сможете ли достать корм сами или нет — это уже дело десятое.
indyfilmblog.files.wordpress.com/2014/01/the-wolf-of-wall-street-2.jpg
Вы конечно же пошутили насчет процента от заработка.
Я ничего никому не обещаю и никому ничего не должен — Вы действовали в своих интересах и на безвоздмездной основе, как волонтер.
Вы показали наличие разницы цен, а я рассказал, что есть возможность на этом заработать.
Никто никому ничего не должен.
на тиковых графиках:
время 15:12:50 — 1)в Квике фьючерс Si = 34.897
2)в МТ4 USDRUR = 34.769
Разница 0,003% — в пределах статистической погрешности.
поясните — Вы торгуете без спредов и комиссий?
Что у Вас останется из 130 пунктов после вычета брокерских и дилерских с обеих сторон?
на форексе спред между bid и ask тоже примерно 6 рублей за штуку баксов.
Учитывая, что цена на месте не стоит, то может получиться 100 рублей прибыли на штуке баксов.
Ну вот, sander, — это уже кое-что, хотя и мелочь, но есть смысл подумать дальше в этом направлении.
По крайней мере я точно займусь исследованием возможности арбитража между фьючерсами и форексом.
Мне спот не нужен — нужна только разница цен на один и тот же актив на разных рынках.
Мы её нашли.
Осталось теперь только подобрать схему реализации арбитража — может робота какого-нибудь слепить для этого дела.
Приехали уже…