optiontraders
optiontraders личный блог
04 октября 2011, 11:26

Дно или не дно?

Что ж вчера был интересный день. VIX достиг уровня в 45%, а SPX тем временем пробил уровень в 1100. Что дальше? Предлагаю опять взглянуть на структуру VIX:

По сравнению с предыдущей картинкой видно, что волатильность возросла во всех месяцах.
А что происходит с волатильностью отдельно взятых опционов?

Мы видим, что здесь волатильность прибавляется не только в опционах вне денег, но и в опционах на деньгах.  Улыбка стала ещё более плоской. Так что можно говорить о том, что страх пока некуда не ушёл. И рынок может ещё показать новые минимумы.
Но, что стоить также отметить, что не смотря на падение в 2,5% и рост VIX, волатильность опционов пут вне денег выросла незначительно. Это может говорить о том, что инвесторы практически полностью захеджированы. И волатильность или страх могут начать потихоньку уходить с рынка.
 
 
10 Комментариев
  • megatrade
    04 октября 2011, 11:29
    попробуй купи.
    сразу узнаешь дно или не дно :)))
    • paraxod100
      04 октября 2011, 11:36
      megatrade22,
      а если продать, тогда узнаю? :)
  • Николай
    04 октября 2011, 11:36
    мне кажеться на данном этапе рынок в непоределенности какие то инструменты уже готовы развернуться, какие то еще могут упасть, т.е. некий хрупкий баланс — когда еще вниз можем вполне сбегать, но и вверх уже нельзя отрицать, можно уже покупать сильное но и подшарчивать слабое никт оне запрещает)
      • Николай
        04 октября 2011, 11:50
        optiontraders, я работаю в основном от лонга позиционно, так что закупаюсь потихоньку, но естественно без плеч. На фортс пока не лезу штормит больно сильно для интрадея)
  • Сергей
    04 октября 2011, 11:39
    не дно
  • AE-trader
    04 октября 2011, 11:44
    поиск дна вещь не благодарная… не советую :)
  • KauperWOOD
    04 октября 2011, 11:49

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн