v3Rtex
v3Rtex личный блог
22 мая 2014, 16:49

Несколько вопросов

1)Товарищи, из чего вы вычисляете IV, когда в стакане неадекватные биды и оффера (бид 50, оффер 80000)? Берете транслируемую биржей?
2)По какой волатильности биржа рассчитывает теор.цены?
3)Можно ли как нибудь защититься от случайного проскальзывания в неск. десятков тыс пунктов? Например мне нужно купить и в стакане есть 2 оффера: один по 50000, а второй по 2500, но он постоянно мелькает, то снимается, то выставляется и я собственно и боюсь, что швырну по рынку в момент, когда он только только сннимется и меня исполнят по дикой цене
5 Комментариев
  • Anaretas
    22 мая 2014, 16:52
    Не смотрите в стакан, если вы не скальпер. там много разводок. По Si например постоянно, уже как не 1 месяц, какой-то человек выставляет выше текущей цены 5 к контрактов. Цена подвигается, он эти контракты поднимает.
    Для понимания сведения ордеров, а точнее, сколько ордеров прошло, рекомендую футпринт в АТАСе

    Интересно, что скажет Гусев Владимир по поводу этой темы? Или он только сливать может?
      • Anaretas
        22 мая 2014, 17:21
        v3Rtex, Ну с неликвидом да, согласен, тут и не поспоришь.
  • jk555
    22 мая 2014, 19:54
    1.IV нужно вычислять по ликвидным страйкам
    2.По IV в стакане сглаженную по специальной формуле
    3.По рынку это покупают и не продают, нужно ставить свою цену.
  • НеГрустин
    22 мая 2014, 23:21
    Встречным вопрос: Какой софт позволяет купить/продать ОПы реально «швырнув по рынку»????

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн