15 мая 2014, 11:03
Почему перед экспирацией рынок дико бегает? Видео-ликбез.
baobab, 500-600 2025 нужно смотреть от этих цен если ниже хорошо но врятли
Остап1978, почему-то все забывают о не менее блестящей рекомендации по Полиметаллу параллельно с Мечел.
И вот именно из-за таких рекомендаций, а там был далеко не только БКС, мне пришлось морозит...
💩к̶о̶м̶м̶у̶н̶и̶з̶м̶у̶ ̶н̶е̶ ̶б̶ы̶в̶а̶т̶ь̶💩,… насратый, западло даже общаться с таким как ты!
arti niga, микрозаймовая контора самого Фридома 10 с лишним процентов фонда теперь занимает. Тикер казахстанский. Очень конечно это все интересно
По КЭСу обновили данные. Нет там никакой задолженности в 400 млн с лишним. 15,9 млн долг весь. На 10 августа 2024. Данные представлены ФНС. Угробили бизнес с выручкой 2 миллиарда ради всего 16 млн
С. Милошевич 2006г — «я обращаюсь ко всем русским… жители России, Украины и Белоруссии, посмотрите на нас, и запомните, — с вами будет то же самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину.»
… — ну так...
Alex666, Про ремонт точно не я говорил.
У меня все дивы на покрытие покупки дивов в долг ушли в октябре 22 г.
Андроид Икс, ожидаем.
Пианист Сидоров, похоже менеджмент ГМК давно живет либо в параллельной реальности, либо среди розовых пони и единорогов. Какой-то бесконечный позор и разорение. Надо бы их всех на вещества проверит...
как только нефть станет ниже 60
втб рванёт на новые уровни
видео хорошее, только вот при приближении к макушке смысла нет рехеджить и терть на этомм бабло, проще откупить.
а щас опционщиков снова полегло много на Крыме — раны зализывают наверно и не лезут на много в продажи
совсем нечем заняться чтоли
пришлось удалить в ЧС
тогда там даже опцион не нужен
стандартная направленная стратегия :)
открою вам секрет, что продажа опционов с регулярным рехеджированием в большинстве случаев приносит хорошие деньги, различающиеся хорошестью в зависимости от мастерства опционщика, является основой бизнеса многих опционных контор и десков, в том числе в паре со впариванием структурных продуктов клиентам инвестбанков
среди моих опционных знакомых, кои являются опционными профи с аграменным опытом, этим занимается минимум половина, а то и почти все, и мне странно такой вопрос слышать от человека с таким ником, причем со встроенной в него издевкой
Ответьте мне на вопрос, в чем смысл при продаже опциона «хеджировать» его фьючерсом? Уберите опцион и вы получите обычную спекуляцию тем же фьючем. Зачем тогда продавать этот опцион?!
И если вы решили спалить все секреты, тогда будьте убедительны и покажите результаты тех, кто так торгует. А то аргумент «мне бабушка одного знакомого сказала» сами понимаете, ну очень уж по-детски и не к лицу профессионалу, коим вы являетесь.
Просто я рассчитывал на дискуссию. Но оказалось, что сказать вам нечего. Просто пукнули в лужу и всё, так как вы не понимаете, как торговать опционами.
получается борьба тэты с дельтой… а тупой пирамидинг дает в большинстве случаев — плюс.
тупой пирамимдинг — не уверен, так как сам не проверял, но думаю рано ли поздно снесет весь капитал
че докопался то?
ну торгуй как считаешь нужным, раз самый умный
То есть я тебе мешаю быть самым «умным» здесь? Ну, извини.
не снесет. если только мы не попадаем на месяц безоткатного тренда.
это суть тоже рехеджирование, потому что закрывая старый, уже попавший по дельте стредл, заменяя его свежим, снова с нулевой дельтой, вы по сути рехеджируете с одновременным роллированием
думаю стратегия имеет смысл такая
не очень ясно как в ней закрывать риск по веге, наверно забить? :-)
вега в этой стратегии, имхо, меняется только по закону 'БА растет — Вола падает' и наоборот. Остальным — пренебречь. Короче, учитывается самим рынком.
да скорее — в день экспиры происходит интенсивное закрытие поз и перекладывание в след.серию
а двинуть фьюч куда-либо намеренно невозможно, ибо придется двигать весь ммвб вместе с ним…
хотя на мартовскую экспиру было нехилое ралли, НО всего за пол-часа до фикса.
продажа опционов на истечение (с адекватным рехеджированием), несмотря на мнение отдельных опционщиков, сейчас вполне достойная и эффективная стратегия, если уметь эффективно закрывать риски роста волатильности