Полезные материалы по алготрейдингу

Источник: http://krv1975.livejournal.com/33003.html

Для коллекции сохраню несколько ссылок на свежие и интересные материалы по quant finance

Cliff Asness с коллегами из AQR написали новую статью о momentum strategies
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2435323

Статья по stat arb, где помимо коинтеграции используют метод главных компонент и методы кластеризации
http://arxiv.org/abs/1405.2384

Исследование влияния новостного фона и рыночного сантимента на цены активов с использованием моделей статистической физики
http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1404/1404.7364.pdf