Продолжаем палево граалей:) Easy language для анализа рынка

В своем предыдущем посте (где меня обвинили в палеве гроялей) я приводил результаты легкого «исследования» рынка. И Тимофей спросил меня, как и в чем я строил свои графики. Так родилась идея очередного поста из серии про Изи ленгвич. Пост про анализ данных в языке.

Почему опять изи-ленгвич и почему опять Multicharts? Да всё просто — не хочешь опростоволоситься — говори только о том, в чем разбираешься. Я не пробовал анализировать рынок с помощью других языков программирования — си шарпа или сток шарпа, например. Говорят, что даже если разбираешься в этих языках — всё равно не просто и не быстро решать какие-то задачи. Хотя, полагаю, дело в практике и знаниях. Когда Марсель выкладывает свои изыскания на языке R — иногда аж страшно становится, зачем такие трудности. Но, уверен, что существует определенный предел возможностей изи-ленгвич. Хотя, скорей всего, при анализе минуток инструментов нашего срочного рынка вряд ли этот предел легко достижим:) Кстати, эксель часто очень помогает. Изиланг+эксель.

На курсах по Изи-ленгвич, которые я провожу, уделяется немалое значение анализу рынка. Да и вообще, кстати говоря, обучение получилось не только по языку программирования — это скорее такой добротный вводный курс в системный трейдинг, после которого мало кто остается «интуитивщиком».

Да и на встрече смарт-лаба в Питере на выступлении я затрагивал эту тему — исследования рынка. Лично для меня ценность языка не столько в роботах — я очень долгое время все равно руками торговал, хоть и «проверенным» на бэктесте методом — и даже зачастую не столько в бэктестировании стратегий и идей — сколько в изучении рынка, в анализе закономерностей. Из этого уже рождаются идеи.

Как же «исследовать» рынок? Опять-таки, не претендую на что-то мега-умное. Не претендую на титанический труд математиков, не претендую даже называть свои изыскания исследованиями без использования кавычек:) просто пишу о самых простых вещах...

Вот, например, то, о чем пишет Марсель в том посте. «Задача исследования, статистическим путем выяснить в какие часы дня проходят наибольшие объемы для фьючерса на индекс РТС»

Пишу код на Изи: (можно записать короче и быстрее, но я выбрал форму «понятнее»)


 

Дальше «вешаю» этот код на график за 3 года с 2011 по 2013 и получаю блокнотовский файл с 14 цифрами, которые в экселе за минуту превращаются в график (гистограмма на мой взгляд нагляднее):



Я не стал уж совсем копировать подход, который использовал Марсель в своем исследовании. И я не знаю, сколько времени потратил он на свою работу. И уверен, что познания в более сложных языках очень упростят работу в будущем, когда задачи будут не столь тривиальны, но результаты у нас получились похожие:



Маленький дисклаймер: чего-то такое ощущение, что я говорю, будто мой подход лучше, чем у Марселя. И вообще пост получился про Марселя, почему-то. На самом деле, я его очень уважаю, и мне до его уровня ещё ох как далеко! Марсель крут!

Такой вот пример использования изи ленгвич. Запись информации в файл. Очень полезная штука. Очень быстро можно получить ответы на многие вопросы о рынке. 

Ну вот ещё один пример:

Как часто гэп (именно окрытие сегодня минус закрытие вчера) превышал 300 пунктов в 2011-2013 годах и когда это происходило? Пожалуйте, 3 минуты на то, чтобы написать код и получить ответ, 16 раз: 

 

Правильные вопросы зачастую намного важнее ответов:) правильные вопросы заставлют мозг думать в правильном направлении. На своих курсах я задаю гораздо больше вопросов слушателям. И у слушателей возникает очень много правильных вопросов.

Или это наоборот: когда мозг думает в правильном направлении, он задает правильные вопросы? не важно. В любом случае, не забывайте, что трейдинг — это не столько нажимание на кнопочки купить-продать, сколько труд по изучению рынка, по поиску ответов на вопросы, по поиску этих самых «правильных» вопросов. 

Успехов и профитов! 

P.S. Для тех, кто только что подключился, рассказываю. Серия постов:
 
1. Установка и настройка программы Multicharts.
2. Основы кодинга, структура кода.
3. Исправление ошибок. Дата и время. Проскальзывание.
4. Основы оптимизации и практические примеры в Multicharts.
5. Динамические переменные.
6. Использование нескольких таймфреймов одновременно.
7. Важность очередности кусков кода.
8. Easy Language + Multicharts + Excel как средство для исследования рынка. Запись в файл.
9. Использование мультипозиционных систем.
10. Настройка программы Multicharts, часть 2, атака роботов.
11. Что-нибудь ещё придумаю. Примеры кусков кодов, разбор словаря с наиболее полезными функциями.