Стрэдл

Коллеги опционщики хотелось бы с вами обсудить такую стратегию(позицию, хз как еще назвать), как стрэдл. Имеет ли смысл при открытии стрэдла занулять дельту? Позиция все-таки относиться к рыночно-нейтральным. Если допустим открывать позицию майскими опционами на фьючерс на индекс РТС по текущей цене фьюча 111000, не зануляя дельту, разница в дельте между крыльями позволяет сделать вывод, что позиция все-таки рыночно-направленная. В нашем случае позиция, исходя из разницы в дельте тяготеет в лонг. А вот если дельту занулить — совсем другое дело получается, красота.
Проблема в том, что бы занулить дельту, придется работать с большим объемом, иначе не зануляется...

опционы

Lovkach11

Тульская область

142

с 2 августа 2013

34 Комментария

Ra_Ivanych
30 апреля 2014, 22:58
1. вы про стрэддл какого страйка говорите?
2. вы купили его или продали?
3. если у вас там в каком-то случае — «красота», то в чём собственно вопрос?))
+1
Владислав (Pilot)
30 апреля 2014, 23:02
Я думаю, что дельту надо «занулять» периодически (зависит от выбранной тактики) в том случае, если торгуете волатильностью…
А если расчитываете на движение цены БА к моменту экспирации, то какой смысл ровнять дельту?
Не знаю, может кто-то из более опытных опционщиков что-нибудь ещё скажет…
Посижу, послушаю…
0
Владимир Ш
30 апреля 2014, 23:17
цель покупки не совсем понятна и страйк на мае какой?
0
Владимир Ш
30 апреля 2014, 23:23
ЭР9Е, а цель?
0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: Война или сделка? Как ликвидация аятоллы изменит цену «черного золота»

«Черное золото» в эти выходные стало эпицентром глобального шторма. Совместная операция США и Израиля привела к ликвидации высшего руководства Ирана, включая аятоллу Али Хаменеи. Ответ Тегерана не...

Tickmill

01.03.2026

Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php Было 26,3 млн на 13.02.25 Стало...

Mozgovik

01:16

Мальчик. Третий по счёту. + 2.7% к счастью.

Кстати, сын у меня тут родился. Неделю назад) Я бы мог поделиться секретом со СмартЛабом, как делать только мальчиков. Но это Вам не понравится… Ведь для этого надо…

OsEngine

01.03.2026

Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research

Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям. Кого удалось...