Стрэдл

Коллеги опционщики хотелось бы с вами обсудить такую стратегию(позицию, хз как еще назвать), как стрэдл. Имеет ли смысл при открытии стрэдла занулять дельту? Позиция все-таки относиться к рыночно-нейтральным. Если допустим открывать позицию майскими опционами на фьючерс на индекс РТС по текущей цене фьюча 111000, не зануляя дельту, разница в дельте между крыльями позволяет сделать вывод, что позиция все-таки рыночно-направленная. В нашем случае позиция, исходя из разницы в дельте тяготеет в лонг. А вот если дельту занулить — совсем другое дело получается, красота.
Проблема в том, что бы занулить дельту, придется работать с большим объемом, иначе не зануляется...

опционы

Lovkach11

Тульская область

142

с 2 августа 2013

34 Комментария

Ra_Ivanych
30 апреля 2014, 22:58
1. вы про стрэддл какого страйка говорите?
2. вы купили его или продали?
3. если у вас там в каком-то случае — «красота», то в чём собственно вопрос?))
+1
Владислав (Pilot)
30 апреля 2014, 23:02
Я думаю, что дельту надо «занулять» периодически (зависит от выбранной тактики) в том случае, если торгуете волатильностью…
А если расчитываете на движение цены БА к моменту экспирации, то какой смысл ровнять дельту?
Не знаю, может кто-то из более опытных опционщиков что-нибудь ещё скажет…
Посижу, послушаю…
0
Владимир Ш
30 апреля 2014, 23:17
цель покупки не совсем понятна и страйк на мае какой?
0
Владимир Ш
30 апреля 2014, 23:23
ЭР9Е, а цель?
0

Читайте на SMART-LAB:

Какой наш канал в MAX растет быстрее всего?

Естественно после блокировки телеги пришлось зарегистрировать все наши каналы в MAX. Всего их 5 штук. Но быстрее всего стал расти естественно самый полезный. И как вы думаете какой? Это...

18:56

М.Видео размывается

Компания объявила о реализации преимущественного права акционеров в рамках «допки» М.Видео (MVID) Инфо и показатели С 25 марта у акционеров есть возможность реализовать преимущественное...

Market Power

11:39

«ДОМ.РФ» после IPO: перспективы для инвесторов

Провели онлайн-встречу с представителями «ДОМ.PФ» — обсудили результаты, перспективы и точки роста после IPO. Для всех, кто не смог присоединиться к эфиру, в этом посте делимся основными...

Финам Брокер

17:19

Россети Северо-Запад. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу. БОЛЬШОЕ СРАВНЕНИЕ ВСЕХ МРСК!!!!

Компания Россети Северо-Запад (сокр. СЗ) опубликовала финансовый отчет за 2025г. по МСФО. Как же отработали в 4 квартале и в 25г. в целом и в этом посте я буду сравнивать СЗ с другими...