Стрэдл

Коллеги опционщики хотелось бы с вами обсудить такую стратегию(позицию, хз как еще назвать), как стрэдл. Имеет ли смысл при открытии стрэдла занулять дельту? Позиция все-таки относиться к рыночно-нейтральным. Если допустим открывать позицию майскими опционами на фьючерс на индекс РТС по текущей цене фьюча 111000, не зануляя дельту, разница в дельте между крыльями позволяет сделать вывод, что позиция все-таки рыночно-направленная. В нашем случае позиция, исходя из разницы в дельте тяготеет в лонг. А вот если дельту занулить — совсем другое дело получается, красота.
Проблема в том, что бы занулить дельту, придется работать с большим объемом, иначе не зануляется...

опционы

Lovkach11

Тульская область

142

с 2 августа 2013

34 Комментария

Ra_Ivanych
30 апреля 2014, 22:58
1. вы про стрэддл какого страйка говорите?
2. вы купили его или продали?
3. если у вас там в каком-то случае — «красота», то в чём собственно вопрос?))
+1
Владислав (Pilot)
30 апреля 2014, 23:02
Я думаю, что дельту надо «занулять» периодически (зависит от выбранной тактики) в том случае, если торгуете волатильностью…
А если расчитываете на движение цены БА к моменту экспирации, то какой смысл ровнять дельту?
Не знаю, может кто-то из более опытных опционщиков что-нибудь ещё скажет…
Посижу, послушаю…
0
Владимир Ш
30 апреля 2014, 23:17
цель покупки не совсем понятна и страйк на мае какой?
0
Владимир Ш
30 апреля 2014, 23:23
ЭР9Е, а цель?
0

Читайте на SMART-LAB:

🔥 Займер переходит от «займов до зарплаты» к кредитным лимитам

Финтех-группа «Займер» объявляет операционные результаты I квартала 2026 года. Наибольшая доля выдач за этот период пришлась на новый флагманский продукт «Лимит+», который с 1 апреля стал основным...

МКК "Займер"

09:01

Теханализ в терминале: три бумаги с растущим трендом

Индекс МосБиржи приостановил текущее падение около 2700 п. Торговая активность низкая, а драйверов для разворота пока недостаточно. Однако даже на таком рынке есть бумаги, которые удерживаются в...

БКС Мир инвестиций

16.04.2026

Встречаемся на форуме Инвест Базар’26

Встречаемся на форуме Инвест Базар’26 Уже в эту субботу, 18 апреля , в Москве пройдёт форум по инвестициям и трейдингу Инвест Базар’26 , в котором ПАО «АПРИ» примет участие!...

АПРИ

16.04.2026

Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?

Здравствуйте! С учетом высокой волатильности на валютном рынке, считаю необходимым актуализировать взгляд на валютную позицию. В сентябре был установлен рейтинг 4 для облигаций и спот...