Корреляционный анализ активов на R

Идеальная корреляция активов. Как такое возможно?

Просто это один и то же инструмент, RUB это курс рубль-доллар, SI – это доллар-рубль. Привел его в начале, что бы понятны были последующие картинки. Чем меньше число 1.00 и чем больше разбросаны точки, тем меньше корреляция между инструментами. Интервал исследования 2006-2013 г.

Корреляция между некоторыми товарами:

Т.к. CRB это индекс, скорее всего в нем большая доля, учитывающая энергетические фьючерсы, соответственно нефть (BR) имеет высокую с ним корреляцию. И понятно значение 0.92 имеют золото (GС) и серебро (SL).

Посмотрим, как коррелирован RUB c рядом мировых валют:

Визуальное впечатление, что RUB ни с кем не коррелирует, не синхронен, скорее отражает другие параметры (ввод-вывод капитала и т.д.). Зато австралийский доллар (AD), канадский – (CD) и мексиканский песо – (MP), относительно лучше скоррелированы.

Взаимосвязь индекса RTS c различными группами активов и между ними:

Здесь наибольшие очки набрали связи золото – бонды, доллар – золото, S&P500 – VIX. Индекс RTS набрал наибольшую корреляцию с RUB и S&P500 за 8 лет.

За меньший интервал исследования могут получится другие данные. Например, ниже представлен рисунок за последние 4 года (2009-2013), на нем видны отличия от периода 8 лет. Это лучший вариант рассмотрения, т.к. в течение 4 лет макрополитика регуляторов могла быть изменена, возникают новые крупные тренды и др.:

Все коэффициенты корреляции RTS c 24 инструментами за последние 4 года (2009-2013) в виде таблицы:

        attr_importance
x$RTSVX    0.27437715
x$CRB       0.45090065
x$BR         0.29604440
x$HO        0.31069644
x$C         0.09495694
x$SB        0.40008070
x$W         0.51831220
x$AD        0.18531999
x$CD        0.60432697
x$MP        0.45228187
x$EU      0.68011784
x$BP        0.50058214
x$RUB    0.85892652
x$SI         0.85892482
x$DX        0.52608145
x$JY         0.33778246
x$GC        0.16056065
x$SP      0.16878569
x$SL        0.56771950
x$HG    0.90782964
x$US        0.45043906
x$TY        0.39929944
x$VIX       0.12946964

RTS набрал наибольшую корреляцию с RUB и с медью (HG). Нефть, как ни странно, имеет меньшее влияние (как вы уже замечаете по последней макроэкономической статистике РФ и не только).

Этот пост скорее продолжение, несколько другой вид на те же инструменты.
Сопутствующий исходный код здесь, данные по 25 инструментам.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

датамайнинг кластерный анализ исследование рынка

Rustem

Уфа

544

с 9 июня 2013

8 Комментариев

2153sved
30 апреля 2014, 16:45
да!, Вас уже двое
0
SergeyJu
30 апреля 2014, 19:40
Как именно Вы считаете корреляцию?
Ведь фьючерсы имеют даты экспирации, на которых цены терпят разрыв при формальной склейке.
Или Вы считаете приращения день за днем. Или еще как-то.
Вопрос, на самом деле не праздный.
Дело в том, что работа с корреляционными функциями не так проста, как может показаться. Ведь нас не числа интересуют, а предсказательная сила.
0
- Rustem
  30 апреля 2014, 20:59
  SergeyJu, В архиве есть база склеенных фьючерсов, бесплатных баз, даже дневных графиков сложно найти (один — www.quandl.com/futures, другой www.tradingblox.com/free-historical-trade-data/ и Финам — здесь есть свои недостатки), от зарубежных брокеров через терминал можно экспортировать данные.
  
  В среде R, наверное тоже возможно получить цельные фьючерсы, ещё до конца не разобрался как.
  
  При расчете корреляций использовались цены закрытия. Смотрите архив, там есть эксель-таблицы.
  
  Пока считаю, что расчеты верны.
  0
DeFi Partisan
12 мая 2014, 13:35
Терминал ThinkOrSwim умеет считать корреляцию по клееным фьючам.
0
Ma3aXaKa
12 мая 2014, 14:00
Привет Rustem

Вопрос про корреляцию с медью — она опережающая или отстающая?
0
- Rustem
  04 июня 2014, 15:31
  Ma3aXaKa, в данном анализе, выявлена внутридневная. Смотря на графики вижу что либо опережающая, либо синхронная.
  
  По фундаменталу медь, на сколько я знаю, для промышленности и развивающихся рынков раньше была опережающим индикатором (как наличие спроса)
  0

Читайте на SMART-LAB:

2 пары лучших и худших акций мая — куда в июне?

Индекс МосБиржи весной обновил полугодовые минимумы, лидеры взлетали на десятки процентов, аутсайдеры рухнули на треть. Какие ориентиры курсов бенчмарка и отличившихся в мае бумаг на июнь?...

БКС Мир инвестиций

10:01

Начинаем лето не с отпуска

Традиционное время начала летних отпусков – июнь – начинается у российских бизнесменов, крупных предпринимателей и банкиров с середины месяца, потому что в начале июня все встречаются на ПМЭФ....

Норникель

09:57

Круглые цифры на бирже: продавать, покупать или ничего не делать

Заголовки финансовых новостей любят кричать: «Индекс пробил очередную психологическую отметку!». Если руки потянулись к приложению — не торопитесь и прочитайте пост. 🔵 Что вообще такое...

ВТБ Мои Инвестиции

01.06.2026

НМТП: слабый первый квартал, но нужно смотреть дальше первой страницы

НМТП отчитался по МСФО за 1-й квартал, ищем подводные камни 👉 Выручка на уровне прошлого года 👉 Операционная прибыль упала на 20% г/г (но есть НЮАНС, об этом дальше)...