Риск-менеджмент для чайников

Уверен, что кого-то после этой статьи «реально осенит» и у кого-то кто ее прочтет трейдинг точно улучшится.

Здесь мы поговорим о базовых принципах трейдинга, риск-менеджмента и правильного мышления в трейдинге.

Итак, я готов рискнуть сегодня 5000 рублей на бирже.
Торговый объем 8 контрактов.
На 8 контрактов 100 пунктов фьючерса РТС это примерно 500 рублей.
Таким образом. я имею риск эквивалентный 1000 пунктов индекса РТС.
Дабы материализовать этот риск, выложим в «мой карман» 10 казиношных фишек:


Китайский набор для покера приобретен для целей демонстрации всего за 300 рублей в местном магазине SPAR:)

Далее, предположим вы совершаете трейд с риском 200 пунктов и потенциалом прибыли 200 пунктов:

Таким образом, мы рискуем 2 фишками для того, чтобы заработать 2 фишки:


В итоге у нас получается у нас следующий расклад на поле:


Чтобы зарабатывать такими раскладами профит/лосс = 2/2, у вас должно быть понимание, почему вероятность движения рынка в сторону тейк профита выше, чем в сторону стоп лосса. Зарабатывать при симметричных рисках довольно непросто. А большие деньги, думаю, так и вовсе не заработать. Кроме того, ваше положительное математическое ожидание реализовывается только при большом количестве сделок, а чем больше сделок, тем больше ваших денег себе забирает казино в лице биржи и брокера.

Чтобы зарабатывать хорошо, расклад должен быть таким:


Такие сделки имеют низкий шанс стать прибыльными, низкую вероятность успеха. Но зато приносят неплохие деньги и если стоит хороший фильтр на входе, такими сделками вы меньше кормите «КАЗИНО».

Показательные стрельбы в данном случае увенчались успехом и рынок дошел раньше до тейк-профита, чем для стоп-лосса.


Таким образом, я забрал свои фишки и фишки, которые символизируют ваши кровные денежки, себе в кармашек:
 

Отсюда кстати следует еще 1 интересный вывод:

Чем больше фишек лежит у вас слева, тем меньше отношение правая кучка/левая кучка, тем сложнее зарабатывать выдающиеся %%% в этом казино.

Конечно вся описанная выше схема будет поднята на смех профессионалами, но для вас, уважаемые новички и не до конца компетентные трейдеры, данная методика является хорошим тренажером к тому, чтобы выработать у себя принципиально правильный подход к трейдингу.

Всем, у кого плохо с риск-менеджментом, рекомендую приобрести фишки и поэкспериментировать данным образом, тем самым, визуализировав и материализовав в каком-то смысле ваш внутридневной риск, дневной лимит потерь, потенциальную прибыль и убыток одной сделки. Думаю данное упражнение неплохо с дисциплинарной точки зрения.