24 апреля 2014, 21:38
Ничего нового...
Итак.
Для чего нужны были все эти вопросы про вероятности движения величиной в пять или десять тысяч пунктов?
Решил заново пройти весь путь «с нуля» — как будто я ничего не знаю в опционной теме — и заново «придумать» всё то, что придумал до сего момента!
Говорят, помогает))))
Простые моменты буду выкладывать для новичков...
Итак, самое первое преимущество опционов перед фьючом:
— необязательно выбирать направление движения!
Пруф:
Раз считается, что поход на 5 тысяч пунктов вверх или вниз — дело заведомо свершённое (вероятность >99%. См. http://smart-lab.ru/blog/179725.php), то покупаем на затянувшейся консолидации (как последние неск. дней) стрэддл, если мы вблизи некоторого страйка, или стрэнгл, если мы на равном удалении от двух ближайших… Вчера вечером, например, это были 112 500 и 115 000. Так что купим пут 112500 и купим колл 115000. Вот таким образом:
ГО позиции при этом будет равно примерно 2400 руб. (И 2100 пусть просто полежат на дэпо — про запас...)
И подождём до того момента, когда предполагаемое движение произойдёт ;)
Например, до сегодняшнего вечера. (Чем раньше оно произойдёт, тем меньше мы потеряем на временнОм распаде.)
Как только движение произошло, не мудрствуя лукаво продаём имеющиеся на руках оба контракта, фиксируя профит:
С продажей могут возникнуть некоторые вопросы, ибо при вхождении контракта «в деньги» (в данном случае это пут) он теряет ликвидность, и спрэды в стакане становятся явно ощутимыми. На момент продажи спрэд составлял около полутора сотен пунктов. Закрываться «по рынку» — потеря части профита, поэтому на «сложный» ОП ставим лимитку, а внеденежный 115-й колл можно и в стакан кинуть.
Теперь самая любимая всеми часть процесса — подсчёт прибыли!
Ориентируемся по «Лимиту открытия позиций» в Квике. Было 4 508, стало 5 227 (минус комиссии: 2х4руб купить, и 2х4руб продать (бирже), и стока же брокеру)
Итого минус 32 рубля. Считаем: 5227 — 4508 — 32 = +687 руб. Минус налоги (13%) получается 596 рублей прибыли на дэпо в 4508. В процентном выражении это = 13,2%
За один день...
За один Трэйд...
Неплохо, а?))))
Для чего нужны были все эти вопросы про вероятности движения величиной в пять или десять тысяч пунктов?
Решил заново пройти весь путь «с нуля» — как будто я ничего не знаю в опционной теме — и заново «придумать» всё то, что придумал до сего момента!
Говорят, помогает))))
Простые моменты буду выкладывать для новичков...
Итак, самое первое преимущество опционов перед фьючом:
— необязательно выбирать направление движения!
Пруф:
Раз считается, что поход на 5 тысяч пунктов вверх или вниз — дело заведомо свершённое (вероятность >99%. См. http://smart-lab.ru/blog/179725.php), то покупаем на затянувшейся консолидации (как последние неск. дней) стрэддл, если мы вблизи некоторого страйка, или стрэнгл, если мы на равном удалении от двух ближайших… Вчера вечером, например, это были 112 500 и 115 000. Так что купим пут 112500 и купим колл 115000. Вот таким образом:
ГО позиции при этом будет равно примерно 2400 руб. (И 2100 пусть просто полежат на дэпо — про запас...)
И подождём до того момента, когда предполагаемое движение произойдёт ;)
Например, до сегодняшнего вечера. (Чем раньше оно произойдёт, тем меньше мы потеряем на временнОм распаде.)
Как только движение произошло, не мудрствуя лукаво продаём имеющиеся на руках оба контракта, фиксируя профит:
С продажей могут возникнуть некоторые вопросы, ибо при вхождении контракта «в деньги» (в данном случае это пут) он теряет ликвидность, и спрэды в стакане становятся явно ощутимыми. На момент продажи спрэд составлял около полутора сотен пунктов. Закрываться «по рынку» — потеря части профита, поэтому на «сложный» ОП ставим лимитку, а внеденежный 115-й колл можно и в стакан кинуть.
Теперь самая любимая всеми часть процесса — подсчёт прибыли!
Ориентируемся по «Лимиту открытия позиций» в Квике. Было 4 508, стало 5 227 (минус комиссии: 2х4руб купить, и 2х4руб продать (бирже), и стока же брокеру)
Итого минус 32 рубля. Считаем: 5227 — 4508 — 32 = +687 руб. Минус налоги (13%) получается 596 рублей прибыли на дэпо в 4508. В процентном выражении это = 13,2%
За один день...
За один Трэйд...
Неплохо, а?))))
Sloikin, 👍
khornickjaadle, успеется, на Штокмане работы почти 20 лет велись.
Школа Свободных Наук, Ну если предложение просто РАСТИ не будет, а спрос будет ПАДАТЬ, то соотношение спроса и предложения сильно изменится и цены будут падать.
Витя, это норма для Смарт-Лаба, садисткие штучки… неугодных клоно-ботами провоцируют, клоно-ботов не банят, банят их жертв.
Ждём открытия кранов и обрушения цен ниже 50 долларов за баррель.
США не угомонятся пока не выкачают весь пермский бассейн. Только потом будет спокойствие.
Стас Егоров, Что вообще это значит — «Частичное погашение без уменьшения номинала»? Де-факто — номинал облиги будет медленно, но верно амортизировать (на 17.11.24 — 953,16), а купон 20 пр. каждый м...
((...))), 👍
PP PP, Европа давно полностью под США. Фактически прислуга..
Или у вас тоже хорошее чувство юмора?)
Максим Ленский, торговать через БКС можно чем угодно, только есть реальный шанс проторговаться.
Брокер — это не ваш партнёр, а ваш самый опасный и прямой конкурент на рынке, гонящийся за вашими д...
Va Chen,
пока нет системы в этой безсистемной экономике и на безсистемной бирже
Но десяток таких «дней» за год можно спокойно наловить ;)
Это первая сделка «такого рода»))))
А «мужики» на то и мужики, чтобы свою голову на плечах иметь!
Риски расписаны, ЧТО и КОГДА делать — тоже расписано.
Соблюдай мм — будешь в шоколаде!
К Автору-то какие претензии?))))
Хотелось бы услышать мнение опытных опционщиков по данному вопросу…
Но это тема одной из следующих лекций))))
как написано так и понимаю движение в 5тыщ либо вверх, либо вниз гарантировано, что здесь еще нужно понять? стопы на ложняк=тэта
>>что здесь еще нужно понять?
Логику опционной торговли ещё нужно понять ;)
>>стопы на ложняк=тэта
А вот это — Мудро! Респект! Плюс в профиль))
Если не двинет, то вместо снесённого стОпа будет подъедаться тэта. Я так понял — он именно этот смысл вкладывал в свои слова.
За то и респект! Как линейщику.))))
Я сегодня за комп сел первый раз в восемь вечера — по делам катался....))))
«Весь цимес» в том, чтобы торговать опционы, а не фуч!
Мне основной счёт сегодня сделал стока, что хоть уторгуйся этими «движениями в РИ»…
Тока вот «я так не играю» ;)
мне отсюда не видно что там на основном счете, не могу прокомментировать )
Короче. Каждый делает то, что умеет!
А на фьюче я могу потерять МНОГО (стоп-лосс ситуацию не спасает)…
на фуче же если вы его не угадали, потерять мона много, особенно если стоп не сработает…
В декабре начал))))
Дядька, кстати, ратует за «покупать» ;)
А я как раз третьего и продал — вечером!
smart-lab.ru/blog/170606.php
Просто момент, действительно, надо видеть…
Такой? :D
Как только что-нибудь «придумаю» — сразу же отпишусь!
www.youtube.com/watch?v=DmgsD3GrHWg
Этот чувак меня неизменно Радует))))
Настоящщий НеГрустин!
Это уже совсем потом))))
Для меня «захэджировал» — это, скорее, наоборот, — фьючом…
Как-то так))))
А как же «ловить момент»?
После хорошего движения надо, скорее, продавать — пока отстоимся на «новых» уровнях…
Хотя завтра пятница, можем и ещё попАдать… Но результаты уже будут поскромнее.
Рекомендую забирать любые двести-триста пунктов профита (если будет)…
То есть при том, что Ты купил за (примерно) 6500пт — продавай как только увидишь сумму цен обоих контрактов около 6700-6800.
Ну, по крайней мере, купишь немного Опыта (если не выгорит))))
— необязательно выбирать направление движения!»
зато обязательно выбирать направление волы) А то купишь, когда она под 70%))
Хотя… кто сказал, что она после этого не подорвётся ещё на 20%?.. ))))
Да и если просто глубоко ITM залезет — дельта затопчет вегу…
Торгуем вероятности…