Ничего нового...

Итак.

Для чего нужны были все эти вопросы про вероятности движения величиной в пять или десять тысяч пунктов?

Решил заново пройти весь путь «с нуля» — как будто я ничего не знаю в опционной теме — и заново «придумать» всё то, что придумал до сего момента!
Говорят, помогает))))
Простые моменты буду выкладывать для новичков...

Итак, самое первое преимущество опционов перед фьючом:
  — необязательно выбирать направление движения!

Пруф:

 Раз считается, что поход на 5 тысяч пунктов вверх или вниз — дело заведомо свершённое (вероятность >99%. См. http://smart-lab.ru/blog/179725.php), то покупаем на затянувшейся консолидации (как последние неск. дней) стрэддл, если мы вблизи некоторого страйка, или стрэнгл, если мы на равном удалении от двух ближайших… Вчера вечером, например, это были 112 500 и 115 000. Так что купим пут 112500 и купим колл 115000. Вот таким образом:


ГО позиции при этом будет равно примерно 2400 руб. (И 2100 пусть просто полежат на дэпо — про запас...)

И подождём до того момента, когда предполагаемое движение произойдёт ;)

Например, до сегодняшнего вечера. (Чем раньше оно произойдёт, тем меньше мы потеряем на временнОм распаде.)

Как только движение произошло, не мудрствуя лукаво продаём имеющиеся на руках оба контракта, фиксируя профит:


 С продажей могут возникнуть некоторые вопросы, ибо при вхождении контракта «в деньги» (в данном случае это пут) он теряет ликвидность, и спрэды в стакане становятся явно ощутимыми. На момент продажи спрэд составлял около полутора сотен пунктов. Закрываться «по рынку» — потеря части профита, поэтому на «сложный» ОП ставим лимитку, а внеденежный 115-й колл можно и в стакан кинуть.


Теперь самая любимая всеми часть процесса — подсчёт прибыли!

Ориентируемся по «Лимиту открытия позиций» в Квике. Было 4 508, стало 5 227 (минус комиссии: 2х4руб купить, и 2х4руб продать (бирже), и стока же брокеру)
Итого минус 32 рубля. Считаем: 5227 — 4508 — 32 = +687 руб. Минус налоги (13%) получается 596 рублей прибыли на дэпо в 4508. В процентном выражении это = 13,2%
За один день...
За один Трэйд...




Неплохо, а?))))