Высокочастотные данные в R

Сегодня еще смотрел на R применительно к высокочастотным данным. Кружочный метод мне, в общем нравится.

Вот пара скриншотов:

1) Фейсбук. Пять минут торговли после открытия.

Если я ошибаюсь или у кого-то есть какие-то идеи относительно подписей — буду рад выслушать!

2) 25 минут торговли, со склеенными и усредненными данными, фактически, по одной секунде. Тоже что-то есть..

Есть пара проблем конечно. И первая из них в том, что склейка милисекундных данных для временных рядов фактически не работает. В принципе, для визуализации небольшого таймфрейма это непринципиально, однако, немного печалит.

Еще сделал экспорт для Wealth-Lab, завтра буду смотреть, что и как с точки зрения алгоритмизации. В WL тиковые данные визуально
представляются значительно хуже. На скрин не влезает даже минута. Ну да ладно, переживем!

r language HFT

Eugene777

Санкт-Петербург

628

с 19 апреля 2013

13 Комментариев

Жадный Яша
09 апреля 2014, 18:15
посмотрите графики nanex
0
Евгений
09 апреля 2014, 18:25
Объемы в виде гистограмм нагляднее.
0
ambassador
09 апреля 2014, 18:44
Ну красивые картинки // а смысл в них какой??

по кружочкам научиться зарабатывать))))
0
Рома Н.К.
09 апреля 2014, 19:01
Евгений спасибо за код. вообще у меня система выдает похожий пузырьковый график на значение сделки по бид или аск исходя из времени, хотя конечно если за секунду происходит несколько сделок крупных, то можно делать агрегацию, но тенденцию и без того видно. хорошо было бы прикрутить к такому графику поток данных в реал тайме вот это было бы здорово. над чем и работаю.
+1