Высокочастотные данные в R

Сегодня еще смотрел на R применительно к высокочастотным данным. Кружочный метод мне, в общем нравится.

Вот пара скриншотов:

1) Фейсбук. Пять минут торговли после открытия.

Если я ошибаюсь или у кого-то есть какие-то идеи относительно подписей — буду рад выслушать!

2) 25 минут торговли, со склеенными и усредненными данными, фактически, по одной секунде. Тоже что-то есть..

Есть пара проблем конечно. И первая из них в том, что склейка милисекундных данных для временных рядов фактически не работает. В принципе, для визуализации небольшого таймфрейма это непринципиально, однако, немного печалит.

Еще сделал экспорт для Wealth-Lab, завтра буду смотреть, что и как с точки зрения алгоритмизации. В WL тиковые данные визуально
представляются значительно хуже. На скрин не влезает даже минута. Ну да ладно, переживем!

r language HFT

Eugene777

Санкт-Петербург

628

с 19 апреля 2013

13 Комментариев

Жадный Яша
09 апреля 2014, 18:15
посмотрите графики nanex
0
- Eugene777
  09 апреля 2014, 18:19
  Bocman, ну ресерчи их я видел, только что с ними делать простому смертному?
  0
Евгений
09 апреля 2014, 18:25
Объемы в виде гистограмм нагляднее.
0
- Eugene777
  09 апреля 2014, 18:31
  Евгений, вы имеете ввиду гистограммы профиля рынка типа волфикс или стандартный индикатор объема?
  0
  - Евгений
    09 апреля 2014, 18:51
    Eugene777, стандартный.
    0
    - Eugene777
      09 апреля 2014, 18:59
      Евгений, не знаю, мне кружки нравятся =)
      0
- Рома Н.К.
  09 апреля 2014, 19:02
  Евгений, а еще лучше иметь и то и другое :)
  0
ambassador
09 апреля 2014, 18:44
Ну красивые картинки // а смысл в них какой??

по кружочкам научиться зарабатывать))))
0
- Eugene777
  09 апреля 2014, 18:49
  ambassador, эээ… научится зарабатывать — очень долгий и сложный процесс. должно быть что-то первично. если есть возможность запихнуть алгоритмы в движок, который сможет торговать по тикам, то для начала надо родить какую-нибудь идею…
  0
- Рома Н.К.
  09 апреля 2014, 18:56
  ambassador, «кружочки» хорошо визуализируют ценовые зоны, их очень хорошо видно, а также видно работу крупных участников.
  +1
Рома Н.К.
09 апреля 2014, 19:01
Евгений спасибо за код. вообще у меня система выдает похожий пузырьковый график на значение сделки по бид или аск исходя из времени, хотя конечно если за секунду происходит несколько сделок крупных, то можно делать агрегацию, но тенденцию и без того видно. хорошо было бы прикрутить к такому графику поток данных в реал тайме вот это было бы здорово. над чем и работаю.
+1
Eugene777
09 апреля 2014, 19:04
А откуда данные идут? Для ручной торговли самый простой вариант — это скорее всего eSignal.
0
- Рома Н.К.
  09 апреля 2014, 19:10
  Eugene777, поток ODBC-SQLDB прям из терминала, ну это я про наш РФ рынок.
  0