Высокочастотные данные в R

Визуализация пяти минут торговли Facebook в пятницу. Красиво получилось!

Экспорт данных из ActiveTick собственным приложением, загрузка в R — библиотека highfrequency.

HFT r language

Eugene777

Санкт-Петербург

628

с 19 апреля 2013

19 Комментариев

Lafert
07 апреля 2014, 19:25
а как использовать? на больших кружочках против тренда вставать?
-1
- Eugene777
  07 апреля 2014, 19:35
  Lafert, использовать пока для первичной визуализации. Так — Wealth-lab, потом, если что достойное нароется — в движок.
  0
Mikhail Sukhov
07 апреля 2014, 19:33
Люблю красивые картинки. Р хороший язык, но мне как знатоку одного языка, не нравится писать на разных систаксисах.

Зацените мою фишку, может понравится

stocksharp.com/forum/yaf_postst4644_Analitika---novaia-ficha-Gidry-dlia-kvant-analiza-i-data-mainingha.aspx

Интересные картинки можно строить на ОЛ. Там лучше видно движение агрессоров на рынке, чем на голом объема.
+1
- Eugene777
  07 апреля 2014, 19:37
  Mikhail Sukhov, R хорош для визуализации всего чего хочешь. Стокшарп, честно говоря, не смотрел вообще. Я по старинке в велслабе…
  0
  - Mikhail Sukhov
    07 апреля 2014, 19:44
    Eugene777, визуализировать все что угодно можно почти на любом языке. Мне просто сам компонент SciChart нравится из-за его красивого интерфейса, шустрости и поддержки просто огромного количества данных (можно загрузить тики за много лет, такое Р не даст).
    
    А так это не СтокШарп. Это Гидра. Конечная программа для закачки данных. Вот к ней и прикрутил визуализацию и аналитику.
    0
    - Eugene777
      07 апреля 2014, 19:48
      Mikhail Sukhov, спорить не буду. Сейчас появляется очень много инструментов, но в реалии отслеживать все не хочу. Меня устраивает WealthLab, там где его мало — есть R, и в конечном счете C#.
      0
      - Mikhail Sukhov
        07 апреля 2014, 19:53
        Eugene777, для анализа инструментов не так уж и много появляется. Думаю вы тут не правы. Из последних наиболее достойное www.nutonian.com И то вышло много много лет назад.
        
        А так конечно, Велс вполне нормальная программа. Только Гидра — это качалка данных. В том числе и для Велса. Ни торговать ни бэктестить она не умеет, естественно.
        0
Eugene777
07 апреля 2014, 19:57
Ну мне пришлось написать програмку для скачивания данных с ActiveTick. На самом деле — это вопрос пары часов. Намного более сложно у меня пошел процесс их адаптации к библиотеке highfrequency.
0

Читайте на SMART-LAB:

Налоги инвестора в 2026. Новые правила, международные соглашения и структурирование капитала. Закрытый эфир 5 марта

5 марта в 11:00 мы проведем прямой эфир «Налоги инвестора в 2026. Новые правила, международные соглашения и структурирование капитала». Не пропустите! Что обсудим на эфире: —...

БКС Мир инвестиций

02.03.2026

📌 Сегодня стартует сбор заявок на облигации ПАО «МГКЛ» серии 001PS-02

Сегодня, 3 марта, с 11:00 до 15:00 (мск) проходит сбор книги заявок на второй выпуск биржевых облигаций ПАО «МГКЛ» на СПБ Бирже, ориентир доходности выпуска до 29,34% годовых Ключевые...

МГКЛ

10:16

ИИ еще есть чему поучиться у профессионалов

Так считает Дмитрий Змитрович, руководитель Лаборатории искусственного интеллекта «Финама». Ее задача — создать одну из лучших в мире ИИ-моделей в области финансов. В этом посте ― о роли...

Финам Брокер

02.03.2026

Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки

Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php Было 26,3 млн на 13.02.25 Стало...