Высокочастотные данные в R

Визуализация пяти минут торговли Facebook в пятницу. Красиво получилось!

Экспорт данных из ActiveTick собственным приложением, загрузка в R — библиотека highfrequency.

HFT r language

Eugene777

Санкт-Петербург

628

с 19 апреля 2013

19 Комментариев

Lafert
07 апреля 2014, 19:25
а как использовать? на больших кружочках против тренда вставать?
-1
- Eugene777
  07 апреля 2014, 19:35
  Lafert, использовать пока для первичной визуализации. Так — Wealth-lab, потом, если что достойное нароется — в движок.
  0
Mikhail Sukhov
07 апреля 2014, 19:33
Люблю красивые картинки. Р хороший язык, но мне как знатоку одного языка, не нравится писать на разных систаксисах.

Зацените мою фишку, может понравится

stocksharp.com/forum/yaf_postst4644_Analitika---novaia-ficha-Gidry-dlia-kvant-analiza-i-data-mainingha.aspx

Интересные картинки можно строить на ОЛ. Там лучше видно движение агрессоров на рынке, чем на голом объема.
+1
- Eugene777
  07 апреля 2014, 19:37
  Mikhail Sukhov, R хорош для визуализации всего чего хочешь. Стокшарп, честно говоря, не смотрел вообще. Я по старинке в велслабе…
  0
  - Mikhail Sukhov
    07 апреля 2014, 19:44
    Eugene777, визуализировать все что угодно можно почти на любом языке. Мне просто сам компонент SciChart нравится из-за его красивого интерфейса, шустрости и поддержки просто огромного количества данных (можно загрузить тики за много лет, такое Р не даст).
    
    А так это не СтокШарп. Это Гидра. Конечная программа для закачки данных. Вот к ней и прикрутил визуализацию и аналитику.
    0
    - Eugene777
      07 апреля 2014, 19:48
      Mikhail Sukhov, спорить не буду. Сейчас появляется очень много инструментов, но в реалии отслеживать все не хочу. Меня устраивает WealthLab, там где его мало — есть R, и в конечном счете C#.
      0
      - Mikhail Sukhov
        07 апреля 2014, 19:53
        Eugene777, для анализа инструментов не так уж и много появляется. Думаю вы тут не правы. Из последних наиболее достойное www.nutonian.com И то вышло много много лет назад.
        
        А так конечно, Велс вполне нормальная программа. Только Гидра — это качалка данных. В том числе и для Велса. Ни торговать ни бэктестить она не умеет, естественно.
        0
Eugene777
07 апреля 2014, 19:57
Ну мне пришлось написать програмку для скачивания данных с ActiveTick. На самом деле — это вопрос пары часов. Намного более сложно у меня пошел процесс их адаптации к библиотеке highfrequency.
0

Читайте на SMART-LAB:

USD/JPY: йена раскачивается под влиянием разнонаправленных течений

Японская йена от начального резкого укрепления сходу перешла к частичному ослаблению с последующим переходом к фазе консолидации на фоне смешанных сигналов из экономических данных, политик...

Tickmill

16:12

⚡️ Утвердили Стратегию повышения акционерной стоимости ДОМ.PФ

Наблюдательный совет ДОМ.РФ утвердил Стратегию повышения акционерной стоимости компании. В её основе — наши финансовые цели: 🔵Рост активов до 8,8 трлн рублей в 2028...

ДОМ.РФ

15:09

Подборка облигаций с рейтингом ААА от минимального до максимального срока погашения

Mozgovik

16:57

РУСАГРО: выкупить акции и спасти Мошковича - могут ли акции вырасти на 100% от текущих ценах, подробный разбор

Начинаем покрытие компании РУСАГРО этим постом, надеюсь удастся под микроскопом разглядеть инвестиционную привлекательность или хотя бы сделать пост полезным/интересным. Пост будет длинным,...