Адаптивный выход в алготрейдинге

Доброго времени суток уважаемые коллеги.

Никому не секрет, что выход в трейдинге если и не важнее чем выход, то как минимум  не менее важен.
Именно выход определяет насколько прибыльной будет сделка и будет ли она прибыльной вообще. Можно привести пример с рандомным входом, в этом случае все будет зависить только от выхода и если выход адаптируется к текущим условиям к текущему входу, то возможно, что даже такая система покажет какой то результат (конечно маловероятно, что она потянет на рабочую стратегию, я не проверял),  а вот рандомный выход уже по природе своей скорее всего обречен на провал.

Когда писал своих первых «роботов» использовал простой трейлинг стоп по % от цены. Очень быстро пришло понимание того, что эффективность данного выхода очень сильно отличается на разных участках рынка. Рынок меняется, меняется волатильность, меняется ширина канала и т.д.
Первое что пришло в голову это сделать выход адаптивный к волатильности, посмотрел стандартный выход по ATR, где то лучше, где то хуже где то также, в общем решил написать сам, я люблю изобретать велосипед и редко использую что то стандартное, даже если написанное мной оказывается на 90% чем то написанным (придуманным) ранее кем то другим, уж такой я человек.

Одной из идей было считать волатилность как среднюю величину от размера свечти на момент входа и как второй вариант смотреть изменение стопа в динамике, если размеры свечи уменьшаются, то и стоп все ближе и ближе к цене. На радость мне данный поход оказался очень даже неплохим и увеличил среднюю сделку и % прибыльных сделок тоже заметно подрос. Конечно, я чего только не пробовал, я описал лишь только то, что дало хороший результат. Протестировал все идеи вот с этого почти забытого ресурса http://www.marketprofit.ru/doc/seriya-byulletenei-o-vazhnosti-vykhodov-vykhod-na-osnovanii-money-management-adaptivnye-stop-los?page=0%2C0, многое к стати заслуживает внимания, и также протестил кучу своих идей.
 
Так вот, что же побудило меня написать данный пост? Ну конечно же серия убытков J И что не мало важно словил лосей по стопам на растущем тренде (благо не все стратегии умудрились так сделать и убыток небольшой). И серия небольшая и вполне укладывается в статистику, НО Наверное ничто так не заставляет думать в трейдинге как серия убытков тем более когда была возможность заработать. )))
 
Вот и решил поинтересоваться у профессионалов трейдинга, а как вы решаете данную проблему, какие методы используете?
 
P.S. Пишу в первые, да и в трейдинге считаю себя еще «зеленым», так что не судите строго.