Покупка волатильности

Вторник, среда 18-19 марта, купил 95 пут+ 117,5 колл+ 120 колл, дельта положительная(апрельская серия). Расчет с перекосом на рост. На уровне 114400 открыт шорт по БА, шорт закрыт по 110500. На вечерке в четверг позиция полностью ликвидирована. Доход от ГО +12% по первому счету. Доход от ГО +11% по второму счету. В понедельник будем смотреть на формирование новой позиции.
По третьему счету глубокая просадка, необходимо думать как исправить.

опционы дневник

Владимир Ш

Вологда

337

13 232

с 7 февраля 2014

6 Комментариев

Ruscash
22 марта 2014, 15:01
на каком основании был открыт шорт на 114400 по базовому активу?
0
- Владимир Ш
  22 марта 2014, 15:05
  ruscash, ровнял дельту на начальный уровень(точка построения позиции), выше по уровням стояли заявки(не дошел БА), БА поехал вниз
  0
  - Ruscash
    22 марта 2014, 15:08
    Владимир Ш, а если к прмиеру у тебя в точке 114400 дельта становится равной 1 — Ты продаешь один фьючерс и цена не уходит вниз — а дальше идет наверх — к примеру в какой-то точке 120000 у тебя дельта будет опять 1 — тогда ты снова продаешь еще один фьючерс — у тебя будет убыток по фьючу не слабый ведь!
    0
    - Владимир Ш
      22 марта 2014, 15:13
      ruscash, верно, но колы компенсируют убыток по БА,115 уровень сильный и сразу пройти вероятность 30%, далее заявки стояли гораздо выше.Изначально позиция была сформирована с положительной дельтой и расчитана с падением волатильности, снижение рейтинга помогло в получении прибыли.
      0
      - Ruscash
        22 марта 2014, 15:22
        Владимир Ш,
        Не понятно:
        Когда ты построил данный стрэнгл — у тебя дельтакакая была? ровно 1? или 0.30-0.40?
        Когда у тебя дельта стала равной 1 ты продал один фьюч и откупил его когда дельта была -1?
        А если к примеру цена пойдет вверх — не важно по какой причине — выше 115000 — то тебе придется еще раз продавать фьюч и т.д. — это будут сплшные убытки?
        вот к примеру после 25.03.14 падали… падали… и что все так и ровняли дельту… это же убытки одни будут? нет?
        0
        Владимир Ш
        22 марта 2014, 15:29
        ruscash, позиция формировалась до пятницы(до конца недели), дельта была 3,5 по уровням прогнозировал выравнивать по 2-3,5.Варианта два продавать БА или колы.Такая позиция долго не живет, формируется на ожидания.Состоялись ожидания закрывается, если нет перестраивается либо закрывается.
        0