Дядя Миша Гусев о нашем рынке

Да, но если выставить заявку по цене чуть лучше теоретической, то заявку же вроде забирают

что, таки Дяде разрешили продавать?

да понятно, все короче за ликвидностью на запад

Это разные понятия — так же можно и к Российскому кинематографу приписать — мол сборы всего-то 1-2 ляма баксов — ну что это за деньги. Вон у амеров фильмы по 200 лямов — вот это да… а наши на букву Г. т.к. бюджет маленький. Но ведь фильмы не только в америке кассу собирают, но еще и по всей планете прокаты дают! Поэтому, если бы в наш рынок со всего мира шли деньги — такие же посты писали про америку — что у амеров вообще не ликвид и маркетов нет… а у нас вон все в ликвидности! )))))

по-моему для профи вобще не должно было бы стоять вопроса торгануть то что нужно через синтетику… никто не обязан морозить ГО постоянно в заявках глубоко ITM ради нескольких десятков пунктов

кто такое Миша Гусев?

Справедливости ради, стоит отметить что опционы Теслы последние пол года по ликвидности стабильно входят в топ 10. Так что пример «малоликвидности» не корректен -)

Зашел я на смартлаб почитать политический срач а тут — пост про трейдинг! ОФФТОП! ))))

Тимофей, поздравляю с историческими максимумами посещаемости сайта.

очень хороший наш рынок! великолепный просто!
нет на опцах ликвидности? ну и прекрасно, кому надо, купят у нас, продавцов, по хорошим ценам.

и вот по тому, что июнь не ликвиден, есть вполне осязаемая причина. постоянные непонятки с ГО (в том числе вероятность «отключения» сальдирования, как случилось в «блэк мондей») создают условия, что необходимо ГО оптимизировать. опционщики из дальних контрактов переходят в ближайший, это правильно. я и сам теперь 90% опц операций в ближайших опцах провожу.

ну и главную причину произошедшего Михаил почему-то не называет. это — полное банкротство «математического подхода» на опционах. полное и безоговорочное. о чём я тут талдычил со времён царя гороха))
ну в этом нет ничего страшного. в 2008м году тоже их разорвали как тузик грелку, и бросили на скоростную страссу, по которой 500 грузовиков по кругу ездили, и тоже стаканы пустые были… ну и прекрасно! продавцы опцев грамотно воспользовались этой ситуацией, взвинтив цены на «страховки» (опцы). я вот совсем не против этой ситуации. даже вполне так «за»)

мораль: нафиг нафиг к терапевту ваш западный «суперликвидный» рынок, на котором нет никаких неэффективностей. наша низкая ликвидность — это как раз та неэффективность, которую при должном умении очень профитно можно эксплуатировать. и вообще… кто не любит кошек, просто не умеет их готовить)))

Опционы — вторая производная. Что хотеть-то?

Идти на запад при IV 50-60% (дешевой раздаче денег продавцам тэты и волы) — не лучший ход. Причем в тот момент, когда в США вола скакнуть может, и не факт что при событиях вроде 2008 там в стаканах все хорошо будет (кто торговал тогда запад говорили, что тоже было несладко).

Можно закрывать опционы в деньгах обратной сделкой с синтетическим опционом на этом страйке. Никаких проблем. На опционе вне денег всегда узкие спреды и достаточно ликвидности. Мы именно так фиксировали прибыль (или убыток) по опционам глубоко в деньгах после 3 марта.