Простая математика рисков.

Для любителей входить «на всю котлету».
Максимальный риск, который вы допускаете на каждую сделку, обратно пропорционален количеству убыточных сделок, которые вы можете выдержать до полного слива депозита. Тема не новая, но в таком рассмотрении тут ее, кажется, не было. Построил зависимость от 0,5% до 99% на сделку, с шагом в 0,5%. Эти лимиты можно также распределять на день\неделю\месяц и т.д. Возможно кому-то будет инетересно. Считал только идущие убытком подряд сделки, исключая вероятность появления прибыльных. Поскольку подобную прогрессию можно строить бесконечно, я ограничился остановкой на 1% от депозита (или максимальной близкой цифре). Например: при риске в 1% на сделку, вы можете совершить 463 убыточные сделки подряд прежде, чем от вашего депозита останется 1%.

Данные:
Риск,% Количество сделок
0.5 928
1.0    463
1.5    308
2.0   230
2.5    183
3.0    152
3.5    130
4.0    114
4.5    101
5.0    90
5.5    82
6.0    75
6.5    69
7.0    64
7.5    59
8.0    55
8.5    52
9.0    49
9.5    46
10.0    44
10.5   41
11.0   39
11.5   38
12.0   36
12.5   34
13.0   33
13.5   32
14.0   30
14.5   29
15.0   28
15.5   27
16.0   26
16.5   25
17.0   24
17.5   24
18.0   23
18.5   22
19.0   22
19.5   21
20.0   20
20.5   20
21.0   19
21.5   19
22.0   18
22.5   18
23.0   17
23.5   17
24.0   16
24.5   16
25.0   16
25.5   15
26.0   15
26.5   15
27.0   14
27.5   14
28.0   14
28.5   13
29.0   13
29.5   13
30.0   12
30.5   12
31.0   12
31.5   12
32.0   12
32.5   11
33.0   11
33.5   11
34.0   11
34.5   11
35.0   10
35.5   10
36.0   10
36.5   10
37.0   10
37.5   9
38.0   9
38.5   9
39.0   9
39.5   9
40.0   9
40.5   8
41.0   8
41.5   8
42.0   8
42.5   8
43.0   8
43.5   8
44.0   8
44.5   7
45.0   7
45.5   7
46.0   7
46.5   7
47.0   7
47.5   7

48.0   7
48.5   7
49.0   6
49.5   6
50.0   6
50.5   6
51.0   6
51.5   6
52.0   6
52.5   6
53.0   6
53.5   6
54.0   5
54.5   5
55.0   5
55.5   5
56.0   5
56.5   5
57.0   5
57.5   5
58.0   5
58.5   5
59.0   5
59.5   5
60.0   5
60.5   5
61.0   4
61.5   4
62.0   4
62.5   4
63.0   4
63.5   4
64.0   4
64.5   4
65.0   4
65.5   4
66.0   4
66.5   4
67.0   4
67.5   4
68.0   4
68.5   4
69.0   3
69.5   3
70.0   3
70.5   3
71.0   3
71.5   3
72.0   3
72.5   3
73.0   3
73.5   3
74.0   3
74.5   3
75.0   3
75.5   3
76.0   3
76.5   3
77.0   3
77.5   3
78.0   3
78.5   3
79.0   2
79.5   2
80.0   2
80.5   2
81.0   2
81.5   2
82.0   2
82.5   2
83.0   2
83.5   2
84.0   2
84.5   2
85.0   2
85.5   2
86.0   2
86.5   2
87.0   2
87.5   2
88.0   2
88.5   2
89.0   2
89.5   2
90.0   2
90.5   1
91.0   1
91.5   1
92.0   1
92.5   1
93.0   1
93.5   1
94.0   1
94.5   1
95.0   1
95.5   1
96.0   1
96.5   1
97.0   1
97.5   1
98.0   1
98.5   1
99.0   1

График (по Х — риск в %, по У — количество сделок)

Риски

relentless trader

302

с 25 мая 2012

12 Комментариев

GHJK
26 февраля 2014, 11:51
а еще комиссия и проскальзывание
+2
- relentless trader
  26 февраля 2014, 11:52
  GHJK, их можно учитывать заранее. я лишь модель построил
  0
monte_carlo
26 февраля 2014, 13:31
Отличный пост! Спасибо. В своё время я делал для себя похожий расчёт, только считал процент от начального депозита. Помню тогда меня это здорово вдохновило. Я определил, что могу позволить себе потерять 30% от депо (а это 30 убыточных сделок подряд!) без «нервного потрясения» и просто начал «тестировать» свою ТС. Это был первый месяц, который я закрыл в плюс.
+1
- relentless trader
  26 февраля 2014, 13:43
  monte_carlo, я считал немного иначе. риск каждой следующей сделки рассчитывался исходя их того, что осталось от предыдущей, а не от первоначального депозита. т.е., если брать 10%, то после первой убыточной останется 90%, после второй — 81%, после третьей 72,9% и т.д.
  0
  - monte_carlo
    26 февраля 2014, 14:27
    relentless trader, это понятно. Я хотел сказать, что даже если считать от начального депозита (как делал я), всё равно остается хороший запас прочности. И понимание этого придает уверенности и помогает не бросаться в панику от 2-3 убытков.
    0
Фибофан
26 февраля 2014, 13:56
то есть если у меня по статистике трейдов не бывало более 4 убыточных сделок подряд, то я могу смело на 54% депозита рисковать? :)) в рассчёте не учтена прибыль от прибыльной сделки.
0
- relentless trader
  26 февраля 2014, 14:02
  kos2929, если будете рисковать на 4%, то через 4 убыточные сделки у вас останется 4,5% от первоначальной суммы. не думаю, что это хорошая идея)
  0
SMA
26 февраля 2014, 14:04
быстрее сума сойдешь, чем сольешь))
0
Vaidaber Leimor
27 февраля 2014, 00:36
… не трудно заметить, что макс. поизведение по значения с осей лежит в окрестности 5%. но некорректно ограничивать рассчет риска исходя только из непрерывной серии убытков: нужна репрезентативность, то что отражает реальную тс. к примеру если за 1000 сделок непрерывная серия убыточных не превысит 4 сделок, то это не значит, что и макс. просадка не превысит сумму этих убытков, а потому хорошо если система показательна и устойчива в интервале 100 сделок, чтобы можно было опытным путем определить средн. макс. просадку и прибавить к ней от трех ср. кв. отклонений…
0
Vaidaber Leimor
27 февраля 2014, 00:49
… поскольку график эквити или балланса подчиняется норм. распределению (в отл. от котировок), то вполне уместны приложения теорвера для рассчета позиции, при которой риск полного слива будет стремиться к нулю. понятно, что макс. просадка в этом случае будет около 80%, но риск ее схватить будет ничтожен…
0
Vaidaber Leimor
27 февраля 2014, 01:04
… другими словами, нам нужен бэктест, и чем более гладкая эквити (стабильнее характеристики), тем фактически круче можно сделать кривую балланса подняв риск…
0
Радзиевский Андрей
27 февраля 2014, 03:47
Вы при входе в позицию должны брать оптимальный сайз с таким запасом, чтобы не пришлось его уменьшать в случае получения серии поражений. Иначе прибыль будете брать на меньший объем, и соответственно понадобится более длительная серия, чтобы вывести депозит из просадки.
+1