Фьючерс РТС: Почему поток котировок подвисает, когда кого-то стопит на большой объем?

Так, например, в 10:43:48 сработал стоп-лосс чей-то на 500 контрактов минимум. Во всяком случае принт на 500 сохранился в ленте сделок.
Я раньше такое наблюдал, когда сам шарашил таким объемом, а теперь увидел, как весь терминал на мгновение подвис, когда сработала такая же чья-то заявка.
Ощущение такое, что в этот момент кто-то ставит рынок на паузу, исполняет приказы фронтраннеров, исполняет этот приказ, а потом дает твоим собственным стопам сработать, естественно по проскользнутым ценам))

фьючерс РТС

martynovtim

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

8193

854 705

с 21 сентября 2010

22 Комментария

Тимофей Мартынов
20 февраля 2014, 10:57
Сорри за дилетантизм)
0
- Алексей (rwsmart)
  20 февраля 2014, 11:03
  Тимофей Мартынов, этот эффект возникает потому, что поток сделок, который ты видишь — уже в прошлом. На ядре биржи все гораздо быстрее.
  И когда на относительно спокойном стакане, который софтом более менее адекватно отрисовывается, появляется большая заявка — на нее набрасываются с космической скоростью всякие там фениксы своими хфт ( ;) )
  вот софт и тупит, думает как эту хрень тебе отрисовать.
  все проще, чем кажется
  0
  - Тимофей Мартынов
    20 февраля 2014, 16:29
    Алексей (rwsmart), спасибо!
    0
- Алексей (rwsmart)
  20 февраля 2014, 11:12
  Тимофей Мартынов, я в свое время наелся проскальзываний по этой теме на РИ. то на 100п увезут, то на 500. И когда надоело соревноваться с хфт — кто быстрее сожрет быка — я понял, что хфт дербанят в секунды тушу, а мне достаются остатки костей. как-то так.
  на СИ такое гораздо реже, ГО в разы ниже, а работа плавнее.
  -1
- тип-топ
  20 февраля 2014, 11:14
  Тимофей Мартынов, странно, но даже при стоп-лоссе на 5000 к не было такого ни разу на ровном рынке. Про моменты «минуток», «бернанке» и «трише» не говорю.
  0
- Eyestock
  20 февраля 2014, 12:25
  Тимофей Мартынов, заговор не иначе ;)
  0
- Svips
  20 февраля 2014, 14:26
  Тимофей Мартынов, Вот smart-lab.ru/blog/139755.php В продолжении моего комента снизу.
  0
  - Тимофей Мартынов
    20 февраля 2014, 16:32
    Svips, спасибо! Прикол!
    Таким образом они сводят крупную заявку со своими же HFT, которые ее и «имеют»?:)
    0
    - Svips
      20 февраля 2014, 16:47
      Тимофей Мартынов, Ну я не берусь это утверждать однозначно ;) Но почему бы и нет…
      0
  - Тимофей Мартынов
    20 февраля 2014, 16:32
    Svips, и получается, что пока они сводят, крупная заявка получает реально хуже цену?
    0
- Svips
  20 февраля 2014, 14:31
  Тимофей Мартынов, Именно то о чем ты говоришь smart-lab.ru/blog/139755.php#comment2041701
  0
GHJK
20 февраля 2014, 11:03
самые быстрые сервера МФЦ к вашим услугам
0
Ярош Алексей
20 февраля 2014, 11:03
ну например потому что увеличивается поток исполненных ордеров, и терминал ваш подвисает пока не прогрузит все данные.
Кстати, на примере quikа — ещё можно заметить что в такие моменты ноуты начинают раскручивать вентилятор чтобы снизить температуру проца, который в такие моменты чего-то раскочегаривается! :)
0
Жадный Яша
20 февраля 2014, 11:03
да и у меня тоже подвис, а я в это время заявку отправил. исполнили хуже значительно.
0
FonSmirnov
20 февраля 2014, 11:05
Дэк так и есть! В играх есть понятие лагов из-за выского пинга. Чем дальше сервак, тем там пинг выше, тем сильнее задержки.
Так и в торгах, смотря какой сервак, какое расстояние, какой ордер. Крупняк-то явно не из дома из квика торгует. а напрямую к ядру подключен. Отсюда разница в приоритете. Это официальные и законные причины ;-)
0
Киса
20 февраля 2014, 11:07
Кукал в действии!
+1
G_20
20 февраля 2014, 11:32
при сильных движения, например при утреннем гепе, также подвисает (терминал Quik)
0
Atom
20 февраля 2014, 11:46
Торговать надо через нормальный софт
0
crown
20 февраля 2014, 11:58
ну правильно — дают выйти пацанам по хорошей цене.
лошкам — проскальзывание.
у меня сотни раз было — в рынок заяву кидаю, и если сайз неплохой, то 100% что исполнят по наихудшей цене.
издержки казино (
+1
Svips
20 февраля 2014, 14:12
Тоже не однократно наблюдал подобные вещи. Как и на своих обьемах так и на движениях рынка. Конечно может это и правда софт торомзит в отрисовке. Может это датафид брокера тормозит при большом потоке данных. В свое время я высказывал идею\ысль, что брокер же кидает твой стоп в рынок? И если он видет твой стоп на 500к, и что он сработал. То почему бы не кинуть в рынок своих 100-200к, следом ордер на их закрытие дальше на 50-100пп и следом твой ордер? Тем олее что твой ордер стоповый, т.е. маркетный при исполнении. А их будет лимитный уже на закрытие. Халявные 100%ные 50-100пп на большой сайз. Но это уже мошенничество, которым врядли кто-то будет заниматься… ))) Но это бы обьяснило этот эффект подвисона…
0
Fresh blood ㋛
20 февраля 2014, 15:13
торговать ты не умеешь, вот и ищешь отговорки! ;))
0

Читайте на SMART-LAB:

Нефтяной рынок получил новый источник нестабильности

Европейские валюты во вторник оказались под давлением сразу с нескольких сторон: фондовые рынки снижаются, доллар укрепляется, а инвесторы переоценивают риск нового энергетического шока после...

Tickmill

28.04.2026

Ближайшие события. Как к ним подготовиться инвестору

Предлагаем инвесторам обратить внимание на важные события в России и мире, которые произойдут в ближайшие недели. Есть способы заработать на будущем, если подготовиться к нему заранее. Рынки...

Альфа-Инвестиции

28.04.2026

Атомная энергия и контейнерные перевозки: облигации от эмитентов с высоким рейтингом

Сегодня рассмотрим параметры размещений на первичном рынке облигаций от эмитентов с высоким кредитным рейтингом: выпуск с фиксированным купоном от АО «Атомэнергопром» и двойное размещение...