Риск-менеджмент. Навеяно Казахстаном

Уважаемые смартлабовцы!
Помогите решить такую задачку.
Торгую 5 лет системно, Фортс RI+SI. Убыточных месяцев полно, но по годам в плюсе.
Вчерашняя девальвация +20% в Казахстане заставила вернуться к сигаретам и былому недоумению.
Много друзей в Казахстане, работают в финансовом секторе, есть программисты и юристы в крупных компаниях. Никто из них не знал и даже не предполагал такого развития событий.
Банковские сотрудники бегали с широко открытыми глазами, пытаясь конвертнуться в доллары-евро.
Мысленно перенес ситуацию на свою систему (среднесрок). Просыпаемся — госпожа Э.Н. выступает с декларацией резкого повышения +20-30% к курсу доллара.
Что будет с RI и SI ясно.
Вопрос: есть ли способ захеджироваться, если такое случиться?
Даже при плече 2-3 и контр-позиции счет сливается сразу. Если плечи больше — будешь должен брокеру (я правильно понимаю?)
Кто и как страхуется от подобных резких контр-движений?

риск менеджмент Девальвация Ri Si Казахстан

Ан Ив

Новосибирск

с 12 февраля 2014

7 Комментариев

RTS_TRADER
12 февраля 2014, 23:07
Торгуй внутри дня.
Не переноси позиции в лонг по Ри через ночь особенно с плечами -))
0
НеГрустин
12 февраля 2014, 23:23
Брокеру должен не будешь — фьючи максимум на планку лягут…

А вот в ОПах — можешь остаться должным....))))
0
OlMin
13 февраля 2014, 06:27
почему вы решили, что девальвация произошла неожиданно? неужели не было никаких предпосылок и сигналов?
0
Ан Ив
13 февраля 2014, 08:58
В Казахстане резкая просадка тенге была в 2009 году — курс вырос одним днем со 120 до 150, тогда был в разгаре мощный кризис — тут все понятно. Но сейчас для прыжка 155 — 190 не было абсолютно никаких сигналов. ЦБ Казахстана объясняет свое решение падением российского рубля к доллару. То есть внутренних экономических причин нет, есть только внешние.
0

Читайте на SMART-LAB:

Станут ли алгоритмы новой нормой для частного инвестора?

ИИ всё чаще называют новой инвестиционной инфраструктурой: алгоритмы уже формируют стратегии и управляют портфелями. Каждый третий частный инвестор в России использует ИИ, и в ближайшие годы...

11:20

🧸 Как российский рынок акций проводит День медведя?

27 февраля — Международный день белого медведя. Мы заглянули в историю с момента появления праздника в 2008 году и вот что обнаружили. «Медведи» брали верх по итогам торговой сессии 27...

ВТБ Мои Инвестиции

11:36

Т-Инвестиции начали аналитическое покрытие акций Аэрофлота

Аналитики Т-Инвестиции начали покрытие акций Аэрофлота. Присвоена рекомендация «держать», целевая цена – 63 рубля за акцию. ✈️ Аналитики оценивают потенциал роста на горизонте года – 17% с учетом...

Aeroflot

12:18

Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…

Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные расходы — 227,7 млрд руб. (+12,5% г/г) 👉 Операционная...