Риск-менеджмент. Навеяно Казахстаном

Уважаемые смартлабовцы!
Помогите решить такую задачку.
Торгую 5 лет системно, Фортс RI+SI. Убыточных месяцев полно, но по годам в плюсе.
Вчерашняя девальвация +20% в Казахстане заставила вернуться к сигаретам и былому недоумению.
Много друзей в Казахстане, работают в финансовом секторе, есть программисты и юристы в крупных компаниях. Никто из них не знал и даже не предполагал такого развития событий.
Банковские сотрудники бегали с широко открытыми глазами, пытаясь конвертнуться в доллары-евро.
Мысленно перенес ситуацию на свою систему (среднесрок). Просыпаемся — госпожа Э.Н. выступает с декларацией резкого повышения +20-30% к курсу доллара.
Что будет с RI и SI ясно.
Вопрос: есть ли способ захеджироваться, если такое случиться?
Даже при плече 2-3 и контр-позиции счет сливается сразу. Если плечи больше — будешь должен брокеру (я правильно понимаю?)
Кто и как страхуется от подобных резких контр-движений?

риск менеджмент Девальвация Ri Si Казахстан

Ан Ив

Новосибирск

с 12 февраля 2014

7 Комментариев

RTS_TRADER
12 февраля 2014, 23:07
Торгуй внутри дня.
Не переноси позиции в лонг по Ри через ночь особенно с плечами -))
0
НеГрустин
12 февраля 2014, 23:23
Брокеру должен не будешь — фьючи максимум на планку лягут…

А вот в ОПах — можешь остаться должным....))))
0
OlMin
13 февраля 2014, 06:27
почему вы решили, что девальвация произошла неожиданно? неужели не было никаких предпосылок и сигналов?
0
Ан Ив
13 февраля 2014, 08:58
В Казахстане резкая просадка тенге была в 2009 году — курс вырос одним днем со 120 до 150, тогда был в разгаре мощный кризис — тут все понятно. Но сейчас для прыжка 155 — 190 не было абсолютно никаких сигналов. ЦБ Казахстана объясняет свое решение падением российского рубля к доллару. То есть внутренних экономических причин нет, есть только внешние.
0

Читайте на SMART-LAB:

Henderson ускорил рост выручки к концу первого квартала

Операционные результаты Henderson за первый квартал выглядят умеренно позитивно. Совокупная выручка выросла на 4,2% г/г, до 6,6 млрд руб., а в марте темп роста ускорился до 7,0%. Это важный сигнал,...

Freedom Finance Global

16.04.2026

🔥 Займер переходит от «займов до зарплаты» к кредитным лимитам

Финтех-группа «Займер» объявляет операционные результаты I квартала 2026 года. Наибольшая доля выдач за этот период пришлась на новый флагманский продукт «Лимит+», который с 1 апреля стал основным...

МКК "Займер"

17.04.2026

ПАО «МГКЛ» получило международный кредитный рейтинг

Компания стала первым российским эмитентом, которому в Индии присвоен кредитный рейтинг в национальной валюте по международной шкале ПАО «МГКЛ» получило долгосрочный кредитный рейтинг по...

МГКЛ

17.04.2026

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...