Дмитрий Ворожцов
Дмитрий Ворожцов личный блог
05 февраля 2014, 12:42

Мошенничество или сбой. Стакан коллов 130000BB4

Впервые столкнулся с таким. Коротко о том, что случилось. Имеется индикатор на Lua, который производит подсчет прибыль/убыток по позиции опцион-фьюч (дельта хедж). Индикатор выводит результат в виде количества пунктов профита/убытка по позиции. Торговые решения соответственно принимаются исходя из того, что показывает индикатор. Так вот, сегодя в районе 11:00 мск при торговле опционом Call 130000BB4 произошло следующее, серьезное расхождение между тем, что показывает индикатор и фактическим положением дел (расчет велся по видимому Bid в опц. стакане и текущей цене закрытия фьюча РТС на минутках). Прилагаю скрин (красной дугой показано имеющееся расхождение и его динамика во времени).
Мошенничество или сбой. Стакан коллов 130000BB4
Обнаружено мной было после того, как я обнаружил, что то что имеется по результатам торгов и то, что показывает индикатор — «две большие разницы». Факт в том, что при видимой по индикатору прибыли в ~1000 пунктов, мной была зафиксирована прибыль лишь в 200 пунктов (в 5 раз меньше). Такое возможно только в случае неправильной трансляции данных из стакана («подделать» закрытие фьюча на минутках, видимое на графике цены очевидно нельзя). Данные из стакана забирались через getParamEx («SPBOPT», Settings.Symbol_Opt, «bid»). До настоящего времени я с таким не сталкивался. Возникает вопрос, что это? Мошенничество? Или очередной сбой? Как видно из таблицы сделок в это время активно совершались сделки, другие торговые механические алгоритмы также могли быть введены в заблуждение неправильно транслируемой информацией из стакана и понести серьезные убытки. Хочется услышать мнение профессионального сообщества о произошедшем
Мошенничество или сбой. Стакан коллов 130000BB4
з.ы. «Биржа, где мои деньги?!!» 
27 Комментариев
  • GHJK
    05 февраля 2014, 12:47
    расслабься, это же МФЦ
  • Katavary
    05 февраля 2014, 13:25
    вызываешь фунцию луа из квика, а ругаешься на биржу? ничего не попутал?
    PS а опционы у нас не ликвидные, бид-аск и теоретическую цену смотреть бесполезно.
  • volokno
    05 февраля 2014, 14:04
    Часть из этих сделок мои. Все совершены по системе, никаких глюков и сбоев не было.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн