Дмитрий Ворожцов
Дмитрий Ворожцов личный блог
05 февраля 2014, 12:42

Мошенничество или сбой. Стакан коллов 130000BB4

Впервые столкнулся с таким. Коротко о том, что случилось. Имеется индикатор на Lua, который производит подсчет прибыль/убыток по позиции опцион-фьюч (дельта хедж). Индикатор выводит результат в виде количества пунктов профита/убытка по позиции. Торговые решения соответственно принимаются исходя из того, что показывает индикатор. Так вот, сегодя в районе 11:00 мск при торговле опционом Call 130000BB4 произошло следующее, серьезное расхождение между тем, что показывает индикатор и фактическим положением дел (расчет велся по видимому Bid в опц. стакане и текущей цене закрытия фьюча РТС на минутках). Прилагаю скрин (красной дугой показано имеющееся расхождение и его динамика во времени).
Мошенничество или сбой. Стакан коллов 130000BB4
Обнаружено мной было после того, как я обнаружил, что то что имеется по результатам торгов и то, что показывает индикатор — «две большие разницы». Факт в том, что при видимой по индикатору прибыли в ~1000 пунктов, мной была зафиксирована прибыль лишь в 200 пунктов (в 5 раз меньше). Такое возможно только в случае неправильной трансляции данных из стакана («подделать» закрытие фьюча на минутках, видимое на графике цены очевидно нельзя). Данные из стакана забирались через getParamEx («SPBOPT», Settings.Symbol_Opt, «bid»). До настоящего времени я с таким не сталкивался. Возникает вопрос, что это? Мошенничество? Или очередной сбой? Как видно из таблицы сделок в это время активно совершались сделки, другие торговые механические алгоритмы также могли быть введены в заблуждение неправильно транслируемой информацией из стакана и понести серьезные убытки. Хочется услышать мнение профессионального сообщества о произошедшем
Мошенничество или сбой. Стакан коллов 130000BB4
з.ы. «Биржа, где мои деньги?!!» 
27 Комментариев
  • GHJK
    05 февраля 2014, 12:47
    расслабься, это же МФЦ
      • Ruscash
        05 февраля 2014, 12:56
        Дмитрий Ворожцов, сам в колах 130 — но ничего криминального не вижу — поскольку ликвидности мало — вот от этого кто-то бьет по рынку
          • GHJK
            05 февраля 2014, 13:13
            Дмитрий Ворожцов, здесь большинство вообще не понимает о чем именно речь идет. По этому напиши еще вот здесь forum.moex.com/viewforum.asp?f=7
      • Anton
        05 февраля 2014, 13:18
        Дмитрий Ворожцов, цена на графике у тебя теория биржевая? Если до то сегодня улыбка биржевая глючила немного
  • Katavary
    05 февраля 2014, 13:25
    вызываешь фунцию луа из квика, а ругаешься на биржу? ничего не попутал?
    PS а опционы у нас не ликвидные, бид-аск и теоретическую цену смотреть бесполезно.
    • А. Г.
      05 февраля 2014, 14:10
      Дмитрий Ворожцов,

      В стаканах опционов при первом биде 2700 на 10 контрактов потом может быть в диапазоне 2700-2000 стоять всего 10 контрактов, а первый большой бид стоять только на 2000. При бросании «по рынку» 100 контрактов естественно, что основное исполнение будет по 2000. В наших опционах такие разреженные «стаканы» — это норма. В них надо работать лимитками, а еще лучше ставить лимитки по краткосрочной тенденции на минутных данных самого фьюча.
        • А. Г.
          05 февраля 2014, 17:25
          Дмитрий Ворожцов,

          Ну задержка в трасляции «стакана» с квике несколько секунд.
  • volokno
    05 февраля 2014, 14:04
    Часть из этих сделок мои. Все совершены по системе, никаких глюков и сбоев не было.
  • sds
    05 февраля 2014, 17:36
    как вижу ошибка в программном коде, глючит квик со встроенным сценарием, обработки запаздывают видать, окон много открыто и индикаторов висит в окнах.
      • jk555
        06 февраля 2014, 13:15
        Дмитрий Ворожцов, Привет! Не разобрались с вопросом?
          • jk555
            06 февраля 2014, 15:01
            Дмитрий Ворожцов, «серьезное расхождение между тем, что показывает индикатор и фактическим положением дел „

            — почему было расхождение.
              • jk555
                06 февраля 2014, 17:07
                Дмитрий Ворожцов, вы пишете «зафиксирована прибыль лишь в 200 пунктов», а потом "«Биржа, где мои деньги?!!»".

                -т.е. по вашему биржа вам неверно вариационку начислила?
                или

                " (расчет велся по видимому Bid в опц. стакане и текущей цене закрытия фьюча РТС на минутках)"

                или вы не уверены в том, как индикатор считал? смущает несколько «по видимому Bid»
                  • jk555
                    07 февраля 2014, 21:00
                    Дмитрий Ворожцов, судя по таблице сделок у вас проблема с индикатором, а не с getParamEx(). ну или с тем, как вы этот индикатор интерпретируете. у вас график минутка. что было в «бид» на конец минуты, то он вам на график и нарисовал. так что нет тут ни мошенничества, ни сбоя со стороны биржи.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн