Urwald
Urwald личный блог
03 февраля 2014, 17:38

Продаю запредельную волатильность

Сейчас  доллар-рубль делает нам основные движения и в ри и на споте. При этом обычная волатильность для рубля составляла 7-8, сейчас на февраль 12-13, март 13-14. Считаю, что онсовное движение произошло и нас ожидает проторговка, то есть рубль будет находиться в границах и волатильность упадет.
Продал февральский стренгл 35750 -35250 по ценам  около 250. Соотношение кол-пут 5:6. Загрузка пятая часть депо. Бу позиции 36300 — 34800.
Управление позицией планирую при подходе к 36000 или  к 35000 — на этих страйках буду добавлять продажу соотвествующего стредла для расширения зоны прибыльности.
На остальных сериях такое же безумие, например мне удалось спокойно продать декабрьский колл 38000 по 1000 и 1100. Но там го гораздо больше, поэтому основное внимание сосредоточил на феврале и марте.
8 Комментариев
  • Simix
    03 февраля 2014, 17:47
    на 1/5 депо есть ли смысл торговать? получить профита +10 тыс рублей?
    • megatrader
      03 февраля 2014, 17:55
      Simix, вы свой то депо на всех не ровняйте. да и лучше получить в плюс хоть что-то, чем в минус на всю котлету.

      А автору — волатильность продавать потому что она «запредельная» — это путь к банкротсву. Да и 12-13 против 7-8 — это не запредельная, а так, всего в 2 раза… Эта схема — 10 раз повезет, а на 11-й вас порвут по самые маракуйя, раз у вас есть механизм «добавки».
  • mentpog
    03 февраля 2014, 17:51
    Как можно управлять опц. позицией на Si, при тамошних спрэдах и отсутствием ликвидности?
  • Daniel Faraday
    03 февраля 2014, 18:40
    рано
    • Daniel Faraday
      03 февраля 2014, 19:09
      Аферист, по 30 дадут

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн