Итоги года.

Подвожу итоги года.

До сентября помесячные результаты я уже публиковал. Как было дальше:
Сентябрь 2.7%
Октябрь    0.75%
Ноябрь      7.5%
Декабрь    4.6%

По году приблизительно +93%

Странная закономерность — начиная с января каждый третий месяц оказался неудачным — январь, апрель, июль и октябрь. Сейчас опять идет январь, но пока иду по графику декабря. Может не торговать оставшуюся часть месяца — получится самый удачный из неудачных:)

Так как пришел на смартлаб в прошлом году, подведу итоги своих впечатлений от ресурса. Больше всего поражает количество трейдеров, знающих куда пойдет рынок и умеющих зарабатывать на нем сотни процентов. Схватили и держат Бога за бороду:)
Сам я начал последовательно зарабатывать только после того, как стал торговать волатильность, а не направление.

опционы

dmbes

Москва

231

с 12 сентября 2013

13 Комментариев

anatolyutkin
20 января 2014, 15:33
Вы успешно предсказываете изменения волатильности?
+1
- dmbes
  20 января 2014, 16:00
  anatolyutkin, Нет я торгую колебания цены опционного спреда. Если волатильность высокая, я зарабатываю много, низкая — мало или средне в зависимости от наличия движений. Например, большая щель на открытии(например, щель вверх часто приводит не к росту, а к падению волатильности) дает заметный плюс по открытым позициям и повышение ликвидности спредов.
  0
  - vfreeman
    20 января 2014, 16:10
    dmbes, щель это что? геп?
    0
    - dmbes
      20 января 2014, 16:15
      vfreeman, да, привык называть так еще с прошлого тысячелетия:)
      0
      - vfreeman
        20 января 2014, 16:16
        dmbes, :)
        0
  - anatolyutkin
    20 января 2014, 16:22
    dmbes,
    1) Выглядит так, как будто вы зарабатываете всегда, иногда больше, иногда меньше. А это весьма маловероятно.
    2) Рынок опционов--весьма эффективен. Поэтому тут, как и везде, надо что-то предсказывать. Отсюда вопрос--что вы предсказываете?
    0
    - dmbes
      20 января 2014, 16:31
      anatolyutkin, в том то и дело, что ничего не предсказываю. А риски есть, куда без них. Например, изменение кривой волатильности может привести к значительному минусу по позиции. Еще хуже потеря ликвидности моих спредов — начинаю минусовать по тэте(Тэта отрицательна у спредов). Последний раз дважды потерял очень существенно в октябре, но повезло, и к концу месяца удалось выползти в 0
      0
      - anatolyutkin
        20 января 2014, 16:38
        dmbes, Ну, тогда понял, выглядит разумно. Традиционный вопрос: как прошли май 2008, август 2011?
        
        Кстати, очень многие опционщики торгуют в плюс, не особо понимая, что они делают. По моему опыту, понимание, за счет чего именно в итоге приходят деньги, весьма добавляет качества в работе.
        0
        dmbes
        20 января 2014, 16:49
        anatolyutkin, в мае 2008 года такие спреды не торговал. Думаю заработал бы немерянно:(. В августе 2011 потерял прилично(больше 20%) на нефтяных позициях — там я продавал волатильность гаммаотрицательными спредами. С тех пор на нефти предпочитаю гаммаположительными торговать. Откуда деньги приходят я догадываюсь — скорее всего я торгую с роботами крупнейших американских маркетмейкеров. Я думаю, что мои спреды — самая дешевая ликвидность для них в моменты движений.
        0
        anatolyutkin
        20 января 2014, 17:33
        dmbes, Да, выглядит разумно. Спасибо!
        0
        dmbes
        20 января 2014, 17:44
        anatolyutkin, на здоровье:)
        0
vfreeman
20 января 2014, 15:35
а торгуя волатильность, вы не направление торгуете?
все равно же стараетесь купить «низкую», а продать «высокую»?
купили низкую, а она еще снизилась. продали высокую, а она в 2 раза выросла…
0
- dmbes
  20 января 2014, 16:01
  vfreeman, ответил выше
  0

Читайте на SMART-LAB:

Вышел IR-гид от Мосбиржи в соавторстве с командой Норникеля

Московская биржа выпустила гид по связям с инвесторами «Как говорить с инвесторами» — компактное, но содержательное руководство для специалистов, отвечающих в компаниях за связи с инвесторами....

Норникель

24.12.2025

Облигации «Акрона» — удобряем портфель валютой

На фоне крепкого рубля и быстро меняющейся конъюнктуры на рынке облигаций внимание инвесторов все чаще переключается на валютные выпуски крупнейших российских эмитентов, прежде всего тех,...

Финам Брокер

24.12.2025

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...