Тупики разума2. Мартингейл

Перечитывая свои торговые журналы натыкаюсь на интересные идеи. Делюсь наработками. Сразу скажу, что это писалось, тестилось, но не торговалось, т.к. у меня были более лучшие варианты.
 
1 Делаем из биржи рулетку при помощи ТСЛАБА. Способ крайне прост. Если свеча растущая, ставим стоп бай на хай_свечи, тейк на хайтой же свечи+размер_тейка, стоп лосс на хай свечи этой же свечи- размер_тейка. Если свеча падающая, то делаем аналогично стоп селл и прочее от лоу свечи. Дополнительно можно сделать фильтр на мелкие свечи. В результате имеем алгорим рулетки с шансами 50на50 и выйгрышь=проигрышу. Дополнительно разрешаем входить в сделку с 10.30 до 18.30, выходить можно всегда кроме открытия-закрытия.  
 
2 Тейк желателен в пунктах. Если делать в %, то будет косяк с разным размером сделки, что неудобно при анализе работы алгоритма.
 
3 Делаем мартингейл. Ставим блок число убыточных сделок подряд и делаем размер позы pow(2,число убыточных подряд
).
 
4 Достоинство мартингейла прежде всего в том, что никакой хитрый грааль не нужен. Алгоритм крайне прост. Обратной стороной является вполне заурядная доходность. Торговать мартингейл реально только на фиксированную сумму с выводом всей прибыли, т.  к. полный слив просто неизбежен и прямо зависит от количества сделок, т.  к. шансы 50 на 50, и полный слив имеем при 10 убыточных подряд — легко посчитать количество сделок на котором увидим слив рано или поздно 1/0.5^10=1024 сделки. Можно конечно сделать оптимизацию и не видеть слива вообще на интервале оптимизации, но в таком подгони имхо мало толку. Дополнительный плюс — всего один параметр для оптимизации  размер тейка=размеру стопа.
 
5 Улучшения алгоритма.
а) торгуем несколько бумаг грамотно распределив деньги между ними… что достаточно нетривиальная задача с множеством вариантов… несколько бумаг позволят иметь сливы в разное время, что уменьшит результирующий дродаун...
б) вводим лимит потерь после которго не торгуем определенное время
в) делаем удвоение тейк профита — при проигрыше вместо удвоения позы — удваиваем тейк. Т.е. Например увеличиваем позу 1,2,4,8,16,32,64 а затем вместо покупки 128 лотов увеличиваем тейк вдвое, что даст примерно тот же эфект. Однако это сдвигает вероятность сделки не в нашу пользу, но тем не менее нормальный вариант, который можно применят несколько раз… например при начальном тейке в 100 пунктов 7 удвоений тейка дадут тейк в 1000 пунктов. Т.е впринципе у нас запас 10 удвоений поз + 7 удвоений тейков дадут слив на более длинной серии.
г) опционы… дадут максимально большие плечи… купленные опцики не сгорают в момент и стопов нет… кроме того, в каждый момент времени вероятность выхода в деньги свежекупленного опцика чуть ниже 50%...+ уменьшают число удвоений на -1 раз… в худшем случае при нехватке денег имеем стредл. Да и вообще позу можно закрыть потеряв только на спреде, комисах и временном распаде. Кроме того набираются дешовые опцики в боковике, а сдаются вздорожавшие на движняке. Недостаток в меняющейся временной стоимости опциона, и мелкой дельте, т.  е. Сдвиг фьюча на 1% вызовет меньший сдвиг опциона. Имхо весьма перспективный вариант для ручной торговли с добавкой вариата Д.
д) убираем тейк профит. Имхо самый лучший вариант. Т.к. Тейк режет доходность. Но нужен граальный алгоритм. Именно из-за этого пункта я не торгую мартингейл. Ведь если есть граальный алгоритм — в мартингейле особого смысла нет. Проще взять плечо — дродаун будет тот же, а стабильность выше. Впринципе, при наличии граального алгоритма можно наращивать постепенно размер сделки при проигрыше, но подробнее об этом я напишу позжее.
е) весьма интересно полуавтоматом обторговывать уровни… уровень задаем вручную… по пересечении покупаем-продаем наращиваем позу… фиксим позу вручную...
ж) можно торговать только в лонг
з) испльзовать более лучший алгоритма рулетки… с большими шансами или большим выйгрышем
и) используем паттерн, т.е. входим в сделку при гарантированном статистическом перевесе — например после NN убыточных подряд
к) мартингейл наоборот… т.е исходя из факта неизбежного слива можно изначально пытаться поймать столь редкое событие в профит
 
6 Недостатки. Рабочй диапазон узковат. Все должно быть идеально что не всегда бывает. Будете оптимизировать — поймете. Не хватает ликвидности. Возможно сейчас есть перспективы торговать спот. Низкая средняя сделка.
 
удачной торговли