Перекос теоретической стоимости 135-х февральских путов

Кто подскажет причину такого сильного перекоса в цене? Я в курсе что «биржа неправильно считает теоретическую цену»
Обратил внимание из-за недостатка положительной вариационки :)
С утра продавал их в надежные руки!

привет SHCHUTUSHCHA :)

опционы

vfreeman

раменское

801

с 7 февраля 2011

17 Комментариев

SHCHUTUSHCHA
14 января 2014, 17:20
нет там никаких перекосов
0
- Aero
  14 января 2014, 18:49
  SHCHUTUSHCHA, кстати про мартовские 130, ты правда лонгуешь по ртс?
  0
Mr. Bean
14 января 2014, 17:21
мошт февральских?
0
- vfreeman
  14 января 2014, 17:25
  Mr. Bean, поправил — конечно в февральских.
  0
  - Mr. Bean
    14 января 2014, 17:27
    vfreeman, вола скакнула, походу кто-то где-то что-то купил))
    0
Андрей Агапов
14 января 2014, 17:34
На текущий момент теоретические цены в феврале индекса действительно выше офферов по всем центральным страйкам. Позвоните на биржу — либо это косяк (например, забыли включить робота), либо расчеты делают по мартовской волатильности (она действительно выше, только совершенно непонятно, нафига это делать). Потом поделитесь ответами биржи — они должны быть довольно занятными в такой ситуации
0
- AlexeyTikhonov
  14 января 2014, 18:00
  Скорее всего все «правильно», заканчивается январская сессия, видимо отвязалась опорная кривая на январь, теперь вероятно на мартовскую завязано, или еще как…
  0
Ra_Ivanych
14 января 2014, 17:36
не только в 135х, вообще теор цены посчитаны по повышенной воле. а какая разница, как биржа считает? пусть считают как им заблагорассудится… есть реальные цены, они же и правильные…
+1
Ra_Ivanych
14 января 2014, 17:39
… а то что вариационку недоначислили, так это ничего, ещё её по этим путам спишут не раз думаю, и в хорошем объёме, если их держать планируете)
0
- Zorkiy
  14 января 2014, 17:57
  Ra_Ivanych, ++++)))
  0
Стас Бржозовский
14 января 2014, 17:58
Февраль биржа знатно сглючила конечно на какое то время. Лекарство одно — считать самому
0