Можно ли в TSLab протестировать параллельно два скрипта?
1. написал алгоритм для длинной позиции
2. написал алгоритм для короткой позиции
каждый записал в отдельный скрипт
Можно ли как-то в TSLabe протестировать совместную работу обоих скриптов?
Чтобы не переносить кубики из одного скрипта в другой? и не громодить большой кубокод:)
Shved, Я разделил ТС на короткую и длинную ТС. Каждая дает по-разному, но никак не больше 40 тыс пунктов в год. Сумма обоих ТС по идее должна дать где-то те же 40 тыс но с меньшим риском
Тимофей Мартынов, ты движешься в том же русле, что и я год назад дам один совет, возможно он пригодится.
моя тс работает на 15ках с фильтром на днюхе — работа ведется строго от фильтра — либо лонг, либо онли шорт.
ведется добор позы при доходности -1,2 и 3% — таким образом в тренде увеличивается число контрактов до 4 и забирается весь тренд
а в пиле работаю 1-2 контракта
доходность -160-180 тыс. пунктов
попробуй добавь в свою тс такие доп входы и скажи сколько пуктов выйдет.
причем я проверял — если я увеличиваю просто число контрактов до 4 без докупок с одним входом, то резко увеличивается просадка, а при докупках просадка остается на уровне 5-7%
Тимофей Мартынов, Как минимум -30% бери на реалтайм данные. Это будет истина, если вообще выживет алгоритм.
Без иронии. Не злорадствую. Хочу помочь. И может быть завертится…
Тимофей Мартынов, Питай! ) Но умеренные. Будет время напишу пару строк о том с какими данными надо работать, чтоб хоть что то получилось.
Хочу торговый синдикат с тобой. )
Тимофей Мартынов, На рынке с 2007 года. Алгоритмами занимаюсь год.
Сам не пишу, так получилось что попался мне молодой и очень перспективный кодер. Разделение труда должно быть. Который помогает мне воплотить в код мое понимание рыночной механики. Как то так.
1 все надо делать одним скриптом…
2 более того советую всех ботов по одной бумаге упихать в один скрипт, для тслаба это предпочтительно в плане быстродействия и можно посмотреть результирующую эквити нескольких ботов
Сколько длились переговоры о заморозках конфликтов в мире ... 1. КНДР и республика Корея — с 8 июня 1951 по 27 июля 1953 года. Результат — заморозка по 38-й параллели.
2. США, Северный Вьетнам и Южн...
Камке акции купил иил продал У.Баффет после подачи в SEC отчета за 4 кв 2024г по форме F13 от компании Berkshire Hathaway Какие акции купила и продала Berkshire Hathaway в четвертом квартале 2024 года...
Maxumys, У тебя стратегии нет, поэтому ты думаешь постоянно что лучше.
А для стратегии нужна статистика, что бы знать её результаты. А их можно узнать только если алгоритмизировать стратегию. Зак...
Palmer_smartlabru, X2 с момента моего поста
месячной давности,
тогда же и начал заходить в позицию
и нарастил её уже на подтверждении роста.
Эта пружина только начала распрямляться.
АЛРОСА: дают – бери, бьют – беги.
Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.
Для тех, кому удобнее читать в Телеграм
==========================
По р...
АЛРОСА: дают – бери, бьют – беги.
Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.
Для тех, кому удобнее читать в Телеграм
==========================
По р...
моя тс работает на 15ках с фильтром на днюхе — работа ведется строго от фильтра — либо лонг, либо онли шорт.
ведется добор позы при доходности -1,2 и 3% — таким образом в тренде увеличивается число контрактов до 4 и забирается весь тренд
а в пиле работаю 1-2 контракта
доходность -160-180 тыс. пунктов
попробуй добавь в свою тс такие доп входы и скажи сколько пуктов выйдет.
причем я проверял — если я увеличиваю просто число контрактов до 4 без докупок с одним входом, то резко увеличивается просадка, а при докупках просадка остается на уровне 5-7%
Когда делаешь добор позы, то это у тебя как осуществлено?
Новый кубик «Открытие позиции» на каждую добавку?
Без иронии. Не злорадствую. Хочу помочь. И может быть завертится…
Хочу торговый синдикат с тобой. )
Сам не пишу, так получилось что попался мне молодой и очень перспективный кодер. Разделение труда должно быть. Который помогает мне воплотить в код мое понимание рыночной механики. Как то так.
2 более того советую всех ботов по одной бумаге упихать в один скрипт, для тслаба это предпочтительно в плане быстродействия и можно посмотреть результирующую эквити нескольких ботов