Фильтрация грааль Алгоритма

Мы тут вчера горячо обсудили ))) с Александр Михалычем вещи касающиеся соотношения стопа к тейку и вообще величины риска… но потом спор ушел в сторону ФИЛЬТРАЦИИ и благодаря этому (респект Михалыч!) я как то очень ясно понял чему он учит и почему.........

  — ведь что такое алгоритм например на ТФ от Н1 и выше? (т.е. не ХФТ, а статистика)это многоуровневая, многовариантная фильтрация цены для поиска наиболее оптимальных точек входа и выхода.
У Михалыча с этим делом все в порядке — очень  жесткая фильтрация цены, для трендового алгоритма.....


Но что такое АЛГОРИТМ в своей сути? он ничего не говорит о прогнозе,  а лишь показывает в каких случаях лучше входить и в каких выходить (это просто фильтрация истории, прошлого...)  — т.е. исторически то он оптимальный, но фактически...........

Чтобы лучше понять о чем речь приведу пример аля Майтрейд:  камера снимает 24 часа в сутки движение людей и транспорта на каком то участке оживленной улицы и тротуара и вот применяя фильтрацию мы находим периоды среди дня когда ИСТОРИЧЕСКИ людей было менее всего — понятно что в обеденный перерыв или когда в школу/из школы, летом больше, зимой меньше, выходные и т.д. то эти закономерности реальные , но вот в остальное время движение людей, машин будет полностью хаотичным и фильтрация этого имеет мало смысла — получатся  какие то достаточно случайные закономерности полагаться на которые можно лишь в случае когда ничего лучше нет… (все теплые места с реальными закономерностями давно заняты богатенькими и умненькими)) )

Что мы имеем в трейдинге? Алгоритм строится примерно так: можно отфильтровать цену и дать этой ситуации название «тренд», далее фильтруя «тренд» (у каждого трейдера может быть свое понимание тренда) выбрать закономерности ему соответствующие для определения наиболее оптимальных точек входа и выхода и это в общем то будет работать! (если жестко фильтровать, как у Михалыча)
У меня есть таких жестких алгоритмов несколько штук и они работают практически на 100%, но проблема в том, что они очень и очень редки — несколько раз в год всего… так как  даже не каждый тренд подходит (если трендовый алгоритм) — вялотекущий тренд хаотичен, там нету хороших закономерностей, подходят лишьволновые тренды...

Чем хорош метод Михалыча — он не ловит тренд во флэте, как это пытаются делать новички (идет флэт, а они гадают куда «должно» пойти )) открывают позы, часто с короткими стопами — ведь они слышали что это круто)) и естестно флэт их по стопам возит туда-сюда)
а только когда фильтры сработали, вот тогда уже и идет отработка.

Еще раз — новички пытаются угадывать шобуить (на основе прошлого), а алготрейдер этого не делает, он отрабатывает сигналы — хотя и те и те ориентируются на том, что было раньше, разница между ними  в жесткости фильтрации… у новичка широкие пределы, маленькая выборка, а у алготрейдуна все наоборот — поэтому новички входят на многих ситуациях и конечно же такая торговля не может дать даже 50% вероятности получения профита, так как обычно закономерности требуютдостаточной выборки сделок, чтобы проявиться в полной мере, а у новичка получается всего несколько сделок по одной системе и конечно же это ничего дать не может, разве что случайным образом.


Большую роль в наличии достаточно устойчивых закономерностей играет ДЕНЕЖНАЯ СТРУКТУРА РЫНКА но об этом подробнее можно поговорить в группе
==================
Однако далеко не все трейдеры алгоритмисты — многие ценят в первую очередьПРОГНОЗ, а статистические точки входа и выхода для них либо не играют никакой роли, либо лишь в качестве дополнения (те… допустим прогноз ВНИЗ и они ищут где можно продать и не покупают даже если цена отрисовала идеальный паттерн на бай)

Прогноз всегда дается на основе анализа действий участников торгов — но вариантов много: у одних это спрос-предложение, у других действия кукла, у третьих действия крупняка и т.д.

Сам анализ может быть как по графику (трейдер видит за ценой состав и намерения участников), так и по слухам/новостям, так и комбинированный вариант.
Для желающих пообщаться на тему прогноз действий реальных учасников торгов по анализу графика сюда (Смартлаб хорош, но здесь все быстро уходит в прошлое, а тут можно обсуждать тему долго)) присоединяйтесь к группе! будет много интересного ;) )