По поводу торговли на CME 2

В продолжение темы http://smart-lab.ru/blog/152886.php
Хочу порассуждать о консерватизме размера позиции и частоты сделок. Как я говорил у меня 1 контракт на каждые ~10000$ и около 250 трейдов в год. Я так-же, как и многие стремимся к такой цели как 100% годовых :) Кто имеет больше просьба не читать, а писать топики и рассказывать как ;)

Так вот, сколько надо мне зарабатывать на 1 контракт на 1 усредненный трейд, чтобы удвоить счет за год? Всего 40$!!! Это 4 тика по ES. Что это дает? Как минимум понимание, какова должна быть система торговли.
Например, некоторые говорят, что 1 контракт на 10K$ это слишком консервативно для торговли внутри дня. Хорошо, а что будет, если взять соотношение 1 к 5K$? Сколько надо брать тиков на контракт – 2 тика! А если еще и увеличить, частоту сделок до 500? Да и для начала хватило и 50% годовых? То сколько тогда надо будет брать тиков? ;)
Хоть утрировал, но надеюсь, мысль понятна – при увеличение плеча или частоты сделок мы скатываемся к среднему результату по сделке неотличимому от статистической погрешности в расчетах! Кто-то скажет, мол, виноват большой шаг по ES – 12.5$ Может он буде и прав. Но я считаю – это ничего бы не изменило, а только бы скрыло от глаз, а за счет проскальзывания и прочего дало-бы тот же результат.
Мой вывод – указанные размеры плеч и частоты сделок считаю предельной и для внутридневной торговли. Иначе надо иметь преимущество в инфраструктуре и комиссии… А Вы как считаете?

CME ES

Ага

Санкт-Петербург

325

с 27 октября 2012

14 Комментариев

Радзиевский Андрей
06 декабря 2013, 15:24
Я считаю, что надо брать большие движения, а не по 4 тика. По сипе у меня в этом году было немногим больше 20 трейдов, взял около 500 баксов. Маржа 15к на контракт. Время в сделке — от 1 дня (если убыточная) до 4 месяцев (если прибыльная). Фиксированных стопов и тейков нет, стопы бывали от 5 до 20пп, тейки от 10 до 110.
0
- Ага
  06 декабря 2013, 15:31
  Радзиевский Андрей, Согласен с вами, но пока я ближе к пределу ) цели 4-10 пунктов. Среднее время трейда 1,5-2 часа. Но и систему позиционирую как внутридневную, без переноса.
  0
  - Ага
    06 декабря 2013, 15:34
    Ага, Освоить среднесрочную торговлю один из пунктов развития и диверсификации, но пока маловата опыта )
    0
  - Радзиевский Андрей
    06 декабря 2013, 15:40
    Ага, у меня негативное отношение к микродвижениям. Чисто математический пример: возьмем цели в 4 тика и гарантированное исполнение покупки по аску, продажи по биду. К примеру, открыт лонг по 1800. Бид 1799,75. Стоп нам следует разместить на уровне не 1799, чтобы до него были 4 тика, а 1798,75. Тейк же гарантированно исполнится только когда бид будет 1801, т.е. до него будет 5 тиков. Чтобы было 4, надо его расположить на уровне 1800,75. Итого средняя прибыльная сделка будет 33 доллара, убыточная 67 долларов с учетом комиссий. В итоге, для того чтобы нам торговать в 0, следует из 100 трейдов совершать 67 в плюс и 33 в минус, т.е. прибыльных сделок должно быть 67%. На ровном месте, только из-за торговых издержек. При увеличении целей до 100 спредов и более, процент прибыльных сделок, необходимых для того, чтобы не слиться, будет стремиться к 50.
    0
    - Ага
      06 декабря 2013, 15:51
      Радзиевский Андрей, А если взять задержку от нас до CME и ручную торговлю в реальном времени, то эти 4 тика вполне могут и убежать :)
      0
      - Радзиевский Андрей
        06 декабря 2013, 16:02
        Ага, 10к это даже для среднесрока хватит с приличными целями. 3500 маржа на овернайт, и 6500 на просадку, это 130 баксов. Не думаю, что в среднесрок есть смысл ставить такие стопы. Интрадей привлекает многих кажущейся дешевизной, но на деле он оказывается сложнее (из-за хаотичных выбросов внутри дня) и дороже (из-за бОльшей комиссионной нагрузки, а соответственно, большего числа прибыльных сделок, необходимых для торговли в плюс). Если вы умеете торговать внутри дня с соотношением стоп/профит 1/3, то среднесрочно с таким же соотношением вы заработаете больше.
        0
        Ага
        06 декабря 2013, 16:27
        Радзиевский Андрей, Надо искать систему для среднисрока, у меня увы её нет. Но есть для внутридня, но такова, что её так просто не возьмешь и переложишь (
        0
        Радзиевский Андрей
        06 декабря 2013, 16:50
        Ага, а как внутри дня торговать, если вы не знаете, куда направлено среднесрочное движение?
        0
    - Ага
      06 декабря 2013, 15:52
      Радзиевский Андрей, ++++ и в профиль, на большее нет рейтинга
      0
tradeitdontdateit
06 декабря 2013, 16:39
все ограничения в голове…

рынок часто будет делать тебя неправым во внутридневной торговле, вот на это нужно больше обратить внимание. 60 против 40, что ты будешь оказываться не прав и терять деньги.

и нужно еще подключить управление капиталом. тогда можно сделать меньше в пунктах, но больше в деньгах.

мне вообще кажется, что все эти попытки натянуть на рынок некие усредненные параметры по сделкам и торговле — это просто подгонка по истории. повторить на реале будет трудно.
0
- Ага
  06 декабря 2013, 16:55
  Race Your Mind, все ограничения в голове… Согласен ))) Рынка на самом деле не существует, это всего лишь наше ущербное восприятие действительности ))) А если серьезно, я просто попытался вывести предел, общие границы систем и в первую очередь для себя. Все разные, кто то говорит, что надо чаще и больше, кто то считает что реже и больше ) Правда у всех своя © music.yandex.ru/#!/search?text=nautilus%20pompilius%20-%20%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD
  0
  - tradeitdontdateit
    06 декабря 2013, 17:18
    Ага, математика приносит деньги. прибыль=кол-во прибыльных*среднюю прибыль — кол-во убыточных*средний убыток. чаще берешь прибыль — нужно ставить меньшие цели по прибыли (1.5-2 к 1), 4-3 к 1 планируешь — придется чаще брать стопы.
    0