Какая формальная цель в трейдинге с точки зрения математики?

Забавно обсуждать, что нужно делать не разобравшись с целями. Неформально все понятно: цель делать деньги.

Если копнуть, то получится, одно дело сделать 50% при максимальной просадке 20%, другое дело сделать 50% при максимальной просадке 10%. Во втором случае, мы могли бы взять плечи больше в 2 раза и сделать уже 100%. Таким образом, простейшей целью может быть максимизация доходности при макс просадке, не превышающей заранее выбранное число, например 20%. Лично я в качестве цели и использую данный подход.

Можно встретить и другие методы:

1. В программе Wealth-Lab, есть некая Wealth-Lab Score по которой предлагается сравнивать торговые системы. Формулу можно прочитать в справке к программе
2. Ван Тарп предлагает использовать SQN – Trading System Quality Number
3. Есть еще коэффициент Шарпа или аналогичные коэффициенты

Кто какие цели использует? Особенно интересно, если кто-то использует что-то более хитрое, чем максимизация доходности при ограниченной просадке.

цели в трейдинге Wealth-Lab Ван Тарп коэффициент Шарпа

Вадим

Тверь

с 16 января 2011

13 Комментариев

Вадим
16 января 2011, 15:55
Считать ли любую просадку капитала одинаково? Или, если сделка уже в безубытке, то можно позволить просадку в 50% от счета (ну если купил, когда все в 3 раза дешевле было)?
0
Akademik
16 января 2011, 15:57
только сегодня думал про математиков в трейдинге.
0
Тимофей Мартынов
16 января 2011, 16:00
У меня ориентировочная цель — 30% в месяц. Цель помогает понять, каким объемом, как часто, и с каким тейком мне надо заходить в рынок.
0
- Вадим
  17 января 2011, 19:34
  То есть получить доходность в первый месяц 30% и во второй месяц 30% более предпочтительно, чем получить, например, в первый месяц 40% и второй месяц 25%, несмотря на то, что второй вариант прибыльнее?
  0
badpastor
16 января 2011, 18:44
Не гонюсь за целями, главное свое не отдать.
0
- Вадим
  16 января 2011, 19:06
  А что такое своё? Это капитал на конец месяца? На конец торгового дня? Если я за полгода сделаю 100%, а потом еще за месяц потеряю 50%, то я потерял свое или нет )))?
  0
fibboo
16 января 2011, 18:54
У меня цель 10-15% в месяц.
0
Роман Романов
16 января 2011, 20:28
Черепахи так торговали-прибыль 150%, тренд и выходить из него только при потере существенной, к примеру 50% её части.Там у них простые правила были-это образно.Формализуй свои условия выхода.Суммарно прибыль считай, конечно.Прибыли без убытков не бывает.
0
Вадим
17 января 2011, 19:36
Меня интересуют способы сравнения механических торговых систем. Прогоняем МТС на исторических данных. Получаем результат — число. Чем больше число, тем лучше МТС. Тогда можно пробовать разные МТС и искать какие лучше.
0
- Тимофей Мартынов
  17 января 2011, 21:03
  не факт что по числу можно судить о производительности протестированной МТС
  0
  - stability123
    23 ноября 2016, 17:22
    Тимофей Мартынов, искал про SQN Ван Тарпа, нашел твой комментарий про 30% доходности в месяц, улыбнуло)
    0

Читайте на SMART-LAB:

Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 3 лет?

Mozgovik

14:53

Третий выпуск нашего проекта называется "Экскавация и транспортировка".

Третий выпуск нашего проекта называется «Экскавация и транспортировка». Рев моторов сливается с металлическим скрежетом ковша, вгрызающегося в каменную твердь. Гул машин и грохот...

ПАО СЕЛИГДАР

17:18

Почему кривая доходности облигаций перестраивается раньше решения по ключевой ставке?

На первый взгляд поведение долгового рынка сегодня выглядит парадоксально. Ключевая ставка Банка России по-прежнему остается на достаточно высоком уровне, хотя цикл смягчения уже начался. Тем не...

Газпромбанк

16:53

Ваш любимый еженедельный мозговой штурм W#113

Доброго вечера! В этом году без новогоднего подарка от ЦБ: Неделю назад писали , что ЦБ обычно разочаровывает своими решениями. В этот раз вышло также. Общий рынок радикально сильно зависит от...