Тестирование робота

Всем Доброго времени суток, хотелось бы узнать у знающих людей или имеющих представление, на каком отрезке истории(неделя, месяц....), нужно оттестировать робота, который работает на ТФ от 5 до 15 мин, робот хочет быть ориентирован на ФРТС...
Заранее спасибо

алготрейдинг фРТС робот

Unihoc

апатиты

222

с 30 сентября 2013

13 Комментариев

skatino
27 ноября 2013, 11:36
тестирую последние три года… а потом уже делаю выводы
0
skatino
27 ноября 2013, 11:43
рекомендую к прочтению…
www.wave-trading.ru/post/bektesting-polnaya-chush-i-podgonka-pod-krivuyu-34

кста на этом же сайте есть еще статей про торговые системы, алготрейдинг и прочее…
0
- Владимир Спицын
  27 ноября 2013, 11:50
  skatino, пасибо — утащил в коллекцию…
  0
Simix
27 ноября 2013, 11:57
15-минутки это случайный процесс. так что длительность теста только квеличивает подгонку под «средний за 3 года результат».
Это значит что система может сливать 2 года и «возможно» на 3-й заработает. Вы готовы? Я нет.

единственно что здесь можно тестировать — отработка ударных свечей (новостей). Реакция рынка как реакция системы на Дельта-импульс величина боле-менее постоянная.
0
- anatolyutkin
  27 ноября 2013, 12:02
  Simix, «15-минутки это случайный процесс.» Откуда такая информация?
  0
Кот Матроскин
27 ноября 2013, 12:02
Нужно скорее из количества сделок исходить, чем от длины периода.
Кроме того, прогнать на разных рынках: 2008 — это один рынок, 2009 — другой, 2010 и пол 2011 — третий. Сейчас четвертый… Это тренд вверх, тренд вниз, разные боковики…
0
- Владимир Спицын
  27 ноября 2013, 12:08
  Кот Матроскин, в результате поймём, что для всех типов рынка нужно писят штук роботов… и перейдём к тестированию, какого робота, когда включать… и поймём, что нам нужно писят стратегий для управления этими роботами… и т.д.
  0
  - Кот Матроскин
    27 ноября 2013, 12:30
    Владимир Спицын,
    собственно, все верно пишите. Для тренда — одни роботы. Для флета — другие. Это все просто. Сложно научить их не сливать на противоположном типе рынка. Поэтому и тестировать нужно везде, чтобы понять общую устойчивость)))
    0
ves2010
27 ноября 2013, 12:15
надо плясать от количества сделок… минимум 400 сделок на интервале тестирования…
0
- anatolyutkin
  27 ноября 2013, 12:40
  ves2010, Почему именно 400?
  +1
  - ves2010
    27 ноября 2013, 12:57
    anatolyutkin, это вытекает из определения параметров случайного процесса = корень из числа сделок… т.е для 400 сделок точность будет в районе 5%… для 10000 сделок в районе 1% можно оценить параметры
    0
    - anatolyutkin
      27 ноября 2013, 13:52
      ves2010, квадратный корень--это след нормальных распределений. А с чего вы взяли, что распределения нормальны? К примеру, у трендовых систем распределение результатов сделок обычно сильно отличается от нормального.
      
      Имхо, число сделок в тесте должно быть таким, чтобы все возможные типы входов/выходов присутствовали в количестве не менее какого-то числа. Число это эмпирическое и может быть разным для разных типов систем.
      
      А вообще, имхо, ответ на вопрос автора топика таков: для правильно построенных систем такой вопрос вообще не особо важен. Для такой системы сразу видно, как она работает, а понимание причин ее работы позволяет управлять долей капитала, вложенной в нее. Иными словами, система должна возникнуть в голове, как следствие наблюдений и обдумывания. Тогда вопросы о стопах, числе сделок в тесте, управлении капиталом, итд итп уходят на второй план.
      0
Unihoc
27 ноября 2013, 14:09
Спасибо, всем! Извлек нужную информацию)
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: Евро заглядывает в бездну — хватит ли сил удержать текущие уровни?

Единая валюта вплотную протестировала нисходящую линию тренда (проведённую через точки 1 и 2), но быкам не хватило импульса для пробоя. Прямо сейчас котировки пытаются закрепиться ниже...

Tickmill

25.03.2026

Стоит ли покупать ОФЗ в юанях

В последние недели на российском рынке заметно ухудшилась юаневая ликвидность, и это сразу отразилось на ценах валютных гособлигаций. Разбираемся, сделало ли это ОФЗ в китайской валюте более...

Альфа-Инвестиции

25.03.2026

«ДОМ.РФ» после IPO: перспективы для инвесторов

Провели онлайн-встречу с представителями «ДОМ.PФ» — обсудили результаты, перспективы и точки роста после IPO. Для всех, кто не смог присоединиться к эфиру, в этом посте делимся основными...

Финам Брокер

25.03.2026

Какую акцию УК Первая в феврале покупала на миллиарды рублей - ищем вместе с Вами

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...