Вопрос к знатокам. Шорт.

Ариец, Рынок не любит торопыг. Либо сидите и ждите новых сигналов (так как догонять поезд не очень хорошее занятие), либо вкладывайте куда попало уже, но тогда и риски будут высоки.

Ариец, сказать где войти где поставить цель и стоп???

Ариец, :) Это ваша идея про шортовую ситуацию. Но от идеи до реализации большой путь и я не вполне понимаю, как другой человек может этот путь пройти? Тут же надо понимать, откуда идея, что за ней стоит. А в другую голову все это вложить тяжело, телепатов же нет. Так что, имхо, лучше сами весь анализ проделайте. Если же не хотите сами, то я бы посоветовал выделить на такую деятельность не более долей процента капитала.

Ариец, Вы же против шортов, что изменилось? Вход в фунтдоллар, 1,5991сл, 1,6030, тп 1,5876

Юрий Питерский (pitersckij), Ага, Друг Юра, я в курсе! :)
Нет, по Си я полностью тейкпрофитнулся. :)

ProfFit, держать один день, если сценарий не сложится то выход, лучше потерять один день тетты вертикального спреда, чем тетту купленного пута, к тому же можно уйти в чистую продажу

Ув. longshort, а зачем такие сложности?
До экспирации менее недели, автор топика ожидает «черный вторник» = завтра сильное снижение (если именно черный, то предподагаю имеется ввиду как минимум одна планка, т.е. %4-5 иной сценарий вряд ли соответствует такому определению).
Т.е. БА он ожидает увидеть в районе 136 за один день, при этом до самой экспирации останется еще 3 торговых дня.
Потому, на мой субъективный взгляд для отработки такого сценария можно купить по 70 пп 135-е путы (или 140-е тут по желанию) на ограниченную часть депозита и на сутки забыть про них (на то они и лотрейки) не загружая депозит сложными позициями и не задействуя в них значительную часть ГО — в этом и есть ограничение риска.
Это даст возможность не циклиться на ситуации и оперировать остальными средствами «по текущей ситуации» в опционах, самом ли БА или в другом активе уже дело управляющего счетом.
Но по открытой позиции риск ограничен этими 70-ю пп (для 140-х 430-ю и речь об открытии такой позиции «на всю котлету» естественно не идет), чего не скажешь о спреде, где при движении вверх можно потерять значительно больше, т.к. через 70 пп в простом вертикальном уже пойдут убытки даже по внутренней стоимости.
В календаре на росте возможно будет даже профит, но вот на снижении декабрь будет лосить, а это по моему не отвечает критерию 2максимальная доходность", да и часть счета, задействованная под ГО на подобных позициях будет на мой взгляд в разы превышать выделенное под голую покупку лотереек, во всяком случае, для достижения тех же показателей возможного убытка и возможного профита в абсолютных величинах.
Если я в своей оценке не прав, с удовольствием признаю свою ошибку.
С уважением, ПрофФит.

Ув. Ариец, если Вы прогнозируете сильное снижение именно завтра, то купить опционы лучше всего вечером, т.к. они еще слегка «усохнут» на тету, да и какой именно страйк приобретать будет яснее, т.к. на существенном отскоке, который с некоторой степенью вероятности может реализоваться, сами путы будут дешевле, да и центр может сместится вверх. Купить можно ближайший страйк вне денег. Если ожидаете действительно «очень черный» вторник, то можно и 50 на 50 ближний к деньгам и следующий, т.к. последний в этом случае вырастет (в % к вложенной сумме) сильнее.
Если же рассматриваете вариант начала снижения уже сегодня с переходом его в экстремальную фазу завтра, то можете сразу купить 135-й страйк и на сутки забыть про него (на то они и лотерейки).
Если Ваш сценарий не осуществится, то просто потеряете 70 пп, затраченные на опцион, остальной же суммой Вы сможете свободно оперировать что называется по текущей ситуации ни в чем себя не ограничивая. Если выберете 140-е, то их при стопе в 300 можно брать не более, чем Вы обычно берете фьючей, т.к. стоят они пока около 400 пп. Сами страйки и их цены приведены по состоянию на текущий момент, вечером они могут быть совершенно иными.
На какую же часть депозита приобретать такие умирающие опцины зависит от Вашего отношения к риску и вашей уверенности в своей правоте (к последней я бы, относился с большой осторожностью).
Можно рассчитать долю, которой Вы можете рискнуть по вашему типовому стопу в БА (если Вы ими пользуетесь).
Например, Ваш депозит (или Ваш мани-менеджмент, просто для многих здесь это одно и то же)) позволяет Вам приобрести 10 фьючерсов и Ваш стандартный стоп 300 пп. В этом случае на росте при срабатывании стопа по Вашему шорту (он в заголовке топика), Вы потеряете совокупно 3000 пп. 3000/70=43. Таким образом Вы можете приобрести как минимум 43 опциона, но во первых стоп их не вышибет, даже при локальном спайке, во-вторых у Вас остается почти полностью свободным ГО и Вы можете оперировать остальными своими средствами уже не оглядываясь на свое текущее видение (если вдруг выяснится, что Ваши ожидания завтрашнего армагеддона были ошибочными). В случае же сильного движения в Вашу сторону Вы получите многократное увеличение задействованного ГО.
Можно было рассмотреть еще в-третьих и в-четвертых, а ля возможность по ходу движения докупать, роллировать, перестраивать голые в ратио-спред и т.д., но предполагаю итак уже достаточно написал.
С уважением, ПрофФит.

Ариец, по факту, сегодня отскока от 146 может уже и не случиться, поэтому безопаснее на отскок от 142 до 148-150 закладываться, чем «последние» 2-3 рубля ловить. А варианты всегда должны быть, на то он и рынок. Неоткрытая сделка — это тот же стоп в безубыток.

_xXx_, а вы OI по декабрьским коллам с 37 страйком посмотрите.

Din_Don, смысл в направленной торговле есть, либо шорт, либо лонг, )) только главное стопы, а если есть сигналы, которые ты видишь, к тому или иному движению на рынке, то в таком случае самый большой доход дают опционы, с этим я полностью согласен.

Din_Don, Да поза есть. шорт сбера фуча от 10440, стоп на 10450 стоит, нервничаю малость

Xo4yProfit, вот и дождался ты падения ))