Слушайте, а есть ли польза? Критика, что это не "первый гном" уже доминирует в комментах (хотя я бы предложил критикам написать смешно и интересно книжку про Гамбит Яниша, вариант 4.Кс3 например. Думаю тут и Ильфу с Петровым пришлось бы туго). Просто идея изложить опционы на салфетках оказалась реально не простой. Хочется обратной связи. Может ну ее?
Кстати, если писанина продолжится, то принимаются заявки, какие темы раскрыть в следующих главах, что непонятно, что интересно, о чем хотелось услышать мнение.
Гном, я бы какнить довел до народа необходимость и принципы мани и рискменеджмента.
Потом научил бы не торговать папиром, а брать папир и хедж на сектор или рынок целиком. Глядишь — и в + работать начнут.
Гном, я думаю, что в формате «моя первая книжка» просто классно и по форме и по содержанию и, если не в лом, то продолжение просто необходимо. А вот когда Седой звонит среди ночи и втык за разглашение гостайны делает, то может ему просто бартера какого то хочется? Или «поглубже темку перетереть»? Вот тут не очень понятно, нужно ли устраивать «терки в людном месте»)) И, если можно, вопрос. Сегодняшний (ясно что очень маленький в объеме счета, и, скорее вмего недоделаный) спрэд декабря — зачем так узко? И почему слева 140 страйк, а не тот же всеми горячо любимый 135?
Гном, был зеленым дубом, читая Ваши посты, рисовал на бумажке. моделировал ситуации, в конце-концеов открыл книжку про деривативы для начинающих)))
У меня простой вопрос от любителя.
Правильно ли я понимаю, что для направленного, ручного трейдинга лучше просто торговать базовый актив и не дергаться?
Получается, что для опций, помимо предикта будущего, нужно это будущее предсказывать во времени? Т.е. тут нужна еще более серьезная компетенция. для всяких там хитрожопых конструкций, рехеджировании итп…
Я уж молчу про продажу опционов, где можно хавать очень много маленьких R, но однажды тебя просто размажет, и нужно либо хеджироваться фьючерсами, либо еще что-то выдумывать…
Короче всё это явно не просто, и мелкому спекулю пока не понимаю нужно ли.
Спасибо за Ваши труды, уверен есть те кому это полезно)
Гном, напиши мнение о «лотерейках» перед важными новостями.
Напиример такий вид лотереек как покупка стреддла в евро/долл перед чем-нибудь вроде «Объявление о процентной ставке» или «Non-Farm Employment Change».
Гном, мне как создателю аналогичной штуки в Excel, было бы очень интересно узнать технические подробности реализации, какая частота обновления, как обрабатываются изменения (по факту или по таймеру), как считаются волатильности, ну и все такое
хотелось бы узнать про манименеджмент на пальцах, например продали опцион кол на 150000 при фьюче 145000 позицию убыточную планировалось закрыть фьючем на 150000 сколько при этом потеряю?
Спасибо за созидаемую Вами, Гном, ВЕЩЬ!!! Продолжайте, прошу.
Про «заявки»)) — на пальцах про БШ: зачем оно вообще, и, конкретно, как этими же пальцами заменить в БШ «нормальное распределение» на логнормальное, и чего это нам даст в практическом плане.
Спасибо заранее. С ув.,
не хватает пункта
много знал про опционы, но тем не менее узнал ещё больше )
на самом деле надо запустить новую главу как Вика в итоге выйдет на рынок и выигрет сначала ЛЧИ а потом и битву титанов.
В общем не бросайте это дело плиз )
Художественная литература была интересна. А про опционы — всё как всегда, сто раз уже видел — начинают, рассказывают более менее банальщину, сливаются. Это не претензия, очевидно нормальные вещи не будут рассказывать, и не надо — но надоедает. Лучше уж про Флориду=) Новичкам мб полезно.
Скажу просто — офигенно!!!
Пиши есчо.
А всяким ядовитым троллям, которые хорошо шарят в опционах —
ребята, вам делать нехера — это же не для вас?
Это как прийти с 4 курса физмата в 6 класс на алгебру и со скучающим эбалом нудеть «банальшина, чо за нах...»
Гном не слушай их нифига — делай свое полезное дело дальше.
Просьба продолжать писать, сейчас честно признаюсь времени нет, но ты вроде бы доходчиво и не нудно пишешь, если руки дойдут до опционов, то первым делом перечитаю твои записи.
Гном, просто хочу сказать спасибо.
Да, первыми постами зачитался. А как трейдер обанкротил банк — можно издавать романом )
А спасибо за то, что тема опционов стала мне весьма и весьма интересна. Сейчас взялся за дельную книгу, настойчиво и детально изучаю вопрос.
Гном, пишите дальше! Оччень интересно!!!
Есть 2 вопроса:
1) 6.11.2013 г. на колах 150-го страйка на спокойном рынке вдруг кто-то покупает (или это продажа ???) 12000 колов, потом не видно, что он разгрузился. Кто это делает и для чего? Можно доступно это объяснить? И сколько по времени Он будет удерживать эту позицию?
2) Почему в крайних точках (мах цены и min) цены проходят огромные объемы по опционам, откуда такая точность входа и выхода из позиции, ведь считается, что дно и потолок никто не может угадать!?
И просто, и надо. Даже тем, кто думает, что уже всё знает про опционы. Учитесь, как можно популярно излагать не такие уж простые вещи, господа. Излагать не косноязычно, с многочисленными ошибками, и не по-бухгалтерски занудно, как «умеют» многие из нас, а прекрасным русским языком!
Читаю с большим удовольствием. Гном, огромное спасибо!
Отвечу в стиле Седого:
«Ты что это, Гномище, дезертировать собрался посреди ЛЧИ как Шоулз из Лонг-Терма? А ну ка быстро взял пачку салфеток и работать — кондоров и бабочек чертить.»
Шутко)
Пишите конечно, Ваши посты всегда интересно читать.
Очень-очень трудно примирить забавный язык и объяснение чего-то хоть чуть-чуть математизированного.
В детстве я очень любил читать Ферсмана, но красивые камушки проще объединять с историями про дорогие камушки, чем опционы с ресторанными посиделками.
Гном, после первой книжки читать «Опционы на салфетках» было не так интересно. Это как из пушки по воробьям. И не художественная и не научная литература, ни то ни сё, честно говоря.
Видно, что жанр изложения зажимает и некоторые главы кажутся вымученными. Тем не менее, понравилось про аварию Седого — там эмоции какие-то, экспрессия… и глава про нелинейное время (здесь скорее всего, потому что тема сложная и лишний подход послушать интересно).
Но все это, если сильно придираться. Если не читать первую книгу и совсем не рубить в опционах, то очень интересно. Я сам раздаю своим знакомым, которые начинают знакомиться с опционами ссылки на новые главы. Так что обязательно «пеши ещо». Идея то наверное не научить опционам, а заинтересовать. А те кто заинтересуются все сами прочитают в более кратком и точном изложении :)
Гном, завязывай писать, люди депозитами зарабатывали себе опционный опыт, а ты всё бесплатно на тарелочке выкладываешь. Об кого мы будем зарабатывать, если все умные станут? Кому ты впаришь опцион выше теоретической если все будут улыбки лыбить в реалтайм?
:-Е
Ха-Ха шутка! Знать не значит уметь. Все айда в опционы ликвиднлсть это гуд! Гном, пиши ещё, просто приятно читать, пару моментов для себя подчерпнул даже.
Гном, увлекательно и просто писать на технические темы, канешна,
невероятно трудно. Но класс твой даже здесь оставляет хорошее впечатление.
зы бронштейн смог из текстов партий турнира претендентов
сделать настоящую литературу
Да! Для новичков все в очень доступной форме. Для тех, кто уже что-то понимает взгляд с другого ракурса на то, что как им казалось они уже знают.
Дискретность времени и соответствующие ляпы в БШ вообще мало где описываемая и озвучиваемая вещь, до которой обычно люди добираются сами потерям/заплатив деньги, а здесь тем была ЗАТРОНУТА при чем не общими словами, а по существу (хоть и самые основы).
Так что да, надо продолжать — увлекательно и очень занимательно все выходит.
Интересно. Собираю в кучку. Пока на опционы смотрю только как на возможность не сторожить стопы у монитора целыми днями. Хотя видимо с этим рехеджированием все превращается в ту же торговлю фьючерсом с несением службы у монитора, если без робота. Пока еще не понял.
evg_gen +100(100), в рекламируемом ВТБ ЛК глючит постоянно — то не пускает, то выбрасывает, на стакан посмотреть получается если повезет. Раза три блокировал меня за неподписание реестра, который в...
Интересно, есть золото и фьючерс на него, нефть и фьючерс на нее, акции и фьючерсы на них… Есть стратегии построенные на комбинации продажи и покупки базового и производного, но в газе по факту есть т...
Экспорт медного концентрата из России в Китай в январе-сентябре 2024г вырос на 36% г/г до 310 тыс т — Ведомости Экспорт медного концентрата из России в Китай в январе-сентябре 2024г вырос на 36% г/г д...
Анализ эмитента: ПАО "ТГК-14" (за 1-е полугодие 2024 г.) | Облигации 📌 На данный момент у ПАО «ТГК-14» в обращении 2 выпуска облигаций с общим облигационным долгом 5450 млн.₽.
Анализ прове...
Invest Era,
Никакой монополизации внутри России не будет. Останется Сургут, Татнефть, Русснефть+Нефтиса, Иркутская нефтяная компания и куча мелочевки .
ФАС при такой сделке может обязать об...
По ходу будет сформировано локальное сопротивление (может уже на достигнутом максимуме сегодня, может чуть выше), но это ничего не сформирует для торговли внутри дня, при таком раскладе растояние межд...
Потом научил бы не торговать папиром, а брать папир и хедж на сектор или рынок целиком. Глядишь — и в + работать начнут.
У меня простой вопрос от любителя.
Правильно ли я понимаю, что для направленного, ручного трейдинга лучше просто торговать базовый актив и не дергаться?
Получается, что для опций, помимо предикта будущего, нужно это будущее предсказывать во времени? Т.е. тут нужна еще более серьезная компетенция. для всяких там хитрожопых конструкций, рехеджировании итп…
Я уж молчу про продажу опционов, где можно хавать очень много маленьких R, но однажды тебя просто размажет, и нужно либо хеджироваться фьючерсами, либо еще что-то выдумывать…
Короче всё это явно не просто, и мелкому спекулю пока не понимаю нужно ли.
Спасибо за Ваши труды, уверен есть те кому это полезно)
Напиример такий вид лотереек как покупка стреддла в евро/долл перед чем-нибудь вроде «Объявление о процентной ставке» или «Non-Farm Employment Change».
Про «заявки»)) — на пальцах про БШ: зачем оно вообще, и, конкретно, как этими же пальцами заменить в БШ «нормальное распределение» на логнормальное, и чего это нам даст в практическом плане.
Спасибо заранее. С ув.,
много знал про опционы, но тем не менее узнал ещё больше )
на самом деле надо запустить новую главу как Вика в итоге выйдет на рынок и выигрет сначала ЛЧИ а потом и битву титанов.
В общем не бросайте это дело плиз )
— Петров, ты понял тему урока?
— Да, Марь Иванна!!!
— Что ты понял?
— эээ, нууу…
Пиши есчо.
А всяким ядовитым троллям, которые хорошо шарят в опционах —
ребята, вам делать нехера — это же не для вас?
Это как прийти с 4 курса физмата в 6 класс на алгебру и со скучающим эбалом нудеть «банальшина, чо за нах...»
Гном не слушай их нифига — делай свое полезное дело дальше.
А потом бы еще одной книжкой все это!
Да, первыми постами зачитался. А как трейдер обанкротил банк — можно издавать романом )
А спасибо за то, что тема опционов стала мне весьма и весьма интересна. Сейчас взялся за дельную книгу, настойчиво и детально изучаю вопрос.
Есть 2 вопроса:
1) 6.11.2013 г. на колах 150-го страйка на спокойном рынке вдруг кто-то покупает (или это продажа ???) 12000 колов, потом не видно, что он разгрузился. Кто это делает и для чего? Можно доступно это объяснить? И сколько по времени Он будет удерживать эту позицию?
2) Почему в крайних точках (мах цены и min) цены проходят огромные объемы по опционам, откуда такая точность входа и выхода из позиции, ведь считается, что дно и потолок никто не может угадать!?
Читаю с большим удовольствием. Гном, огромное спасибо!
Седому привет.
PS
ай да Гном, ай да сукин сын…
«Ты что это, Гномище, дезертировать собрался посреди ЛЧИ как Шоулз из Лонг-Терма? А ну ка быстро взял пачку салфеток и работать — кондоров и бабочек чертить.»
Шутко)
Пишите конечно, Ваши посты всегда интересно читать.
В детстве я очень любил читать Ферсмана, но красивые камушки проще объединять с историями про дорогие камушки, чем опционы с ресторанными посиделками.
Видно, что жанр изложения зажимает и некоторые главы кажутся вымученными. Тем не менее, понравилось про аварию Седого — там эмоции какие-то, экспрессия… и глава про нелинейное время (здесь скорее всего, потому что тема сложная и лишний подход послушать интересно).
Но все это, если сильно придираться. Если не читать первую книгу и совсем не рубить в опционах, то очень интересно. Я сам раздаю своим знакомым, которые начинают знакомиться с опционами ссылки на новые главы. Так что обязательно «пеши ещо». Идея то наверное не научить опционам, а заинтересовать. А те кто заинтересуются все сами прочитают в более кратком и точном изложении :)
:-Е
Ха-Ха шутка! Знать не значит уметь. Все айда в опционы ликвиднлсть это гуд! Гном, пиши ещё, просто приятно читать, пару моментов для себя подчерпнул даже.
невероятно трудно. Но класс твой даже здесь оставляет хорошее впечатление.
зы бронштейн смог из текстов партий турнира претендентов
сделать настоящую литературу
Дискретность времени и соответствующие ляпы в БШ вообще мало где описываемая и озвучиваемая вещь, до которой обычно люди добираются сами потерям/заплатив деньги, а здесь тем была ЗАТРОНУТА при чем не общими словами, а по существу (хоть и самые основы).
Так что да, надо продолжать — увлекательно и очень занимательно все выходит.