Тестирование опционных стратегий

Добрый вечер, дорогие друзья!

Нахожусь на начальной стадии изучения опционных стратегий. В процессе изучения появился вопрос — как протестировать их на исторических данных.

Допустим, вместо покупки/продажи базового актива, покупать пут/колл, в надежде что цена вырастет или упадет.

Буду благодарен за любую информационную помощь (в комментах)

опционы стратегии базовый актив

levshak

Москва

с 21 июня 2013

7 Комментариев

Jaguar
30 октября 2013, 21:14
никак
0
ExpertAnaliz
30 октября 2013, 21:21
Согласен. Никак. Ведь цена опциона целиком привязана к цене актива, дате исполнения… и т д. Так что на данных не сможете протестировать, тестируйте фьюч, а дальше исходите из этого.
0
dvoris
31 октября 2013, 01:13
Почему ж нельзя. На ftp биржи лежит тиковая история улыбок, т.е. цены опционов есть, БА там тоже есть. Если сможете обработать данные и обсчитывать тесты или кодера привлечёте…
Но и не надо забывать, что это всего лишь бэктест, который ничего особо не гарантирует.
ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/
+1
ves2010
31 октября 2013, 07:55
делал так…
1 склеивал опционы, т.е делал один бесконечный месячный опцион
2 затем все страйки завел в тестировщик
3 завел в тестировщик фьюч
4 ну дальше просто — смотришь фьюч, получаешь текущий страйк и т.д и т.п
0

Читайте на SMART-LAB:

Экспортёры в Индексе МосБирже. Кто выигрывает от более слабого рубля

Новости о вероятном ужесточении бюджетного правила уже привели к заметному ослаблению рубля. На этом фоне мы решили рассмотреть, кому в Индексе МосБиржи выгоден более слабый рубль и почему такие...

Альфа-Инвестиции

18:41

ГК «Самолет»: завершение оформления наследственных прав

Друзья, привет! ОМД-Капитал, family office сооснователя ПАО ГК «Самолет» Михаила Борисовича Кенина, сообщает о завершении оформления наследственных прав. ✅ По словам генерального директора...

Самолет

08:29

Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026

Встречаемся на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2026 💼 Уже в эту субботу, 28 февраля , в Москве пройдёт конференция по вопросам облигационного рынка Smart-Lab & Cbonds PRO...