Чтобы я делал если бы знал текущую расстановку сил на рынке и мог с большой долей вероятности предсказать дальнешее краткосрочное движение — использовал бы опционы с ближних страйокв так как самое большое плечо дают только они (с большой дельтой). Отсюда вопрос — как вы считаете целесообразно ли использовать time&sales по опционам ближних страйков для выявляения подобного рода «движух»?
Как строить такой time&sales? Берём доску опционов и анализируем увеличение/уменьшение открытого интереса. Как только поймали уменьшение OI смотрим ласт прайс. Далее сравниваем ласт прайс с бидаском и понимаем (не на 100%, но всё же) это была покупка или продажа.
P.S. Не знаком с функционалом квика, поэтому может это уже есть?
«это была покупка или продажа»
в сделке 2 контрагента — один покупает, другой продает
ОИ вырос — зашли новые деньги, ОИ — деньги вышли, ОИ не изменился, а сделки прошли — закрытие поз об новые деньги
в чем грааль-то?
ОИ вырос, зашли новые деньги как правильно поправили на высокую гамму, базовый актив сдвинулся в нужную сторону, дельта изменилась, деньги вышли, ОИ в минус, итог ОИ старый. но на ленте весь этот краткосрочный заход/выход отразился
года два назад я строил нечто подобное на фьючах на евро. в евросессию хороший результат был — но не успел доделать, да и не основное это дело было :( а сейчас источник этих данных прикрыли
Rostislav Kudryashov, Так еврей Зеля очень даже приемлемая фигура для Британии, так что аналогии с Гитлером нет. Причина наверное в том, что Судоплатова нет
Va Chen, испокон веков на нашей условно русской земле лились реки крови, что характерно братской крови в междоусобных войнах и конфликтах. И большой вопрос, существует ли страна, власть которой уни...
РКК похоже коллекционирует исполнительные производства, уже 44 штуки насобирал. В основном исполнительный сбор по 10 000, в общей сложности где-то 1.5 млн приставы от них ждут.
А в арбитраже завтра ...
Владимир Омск ***, Этот вход у меня был в конце пятницы по 2883.48
Дальше на 2946 посмотрим как оно будет… а так, к примеру, давно шпилек не было, где-нить до 3000...
в сделке 2 контрагента — один покупает, другой продает
ОИ вырос — зашли новые деньги, ОИ — деньги вышли, ОИ не изменился, а сделки прошли — закрытие поз об новые деньги
в чем грааль-то?
«ОИ вырос — зашли новые деньги, ОИ _снизился_ — деньги вышли»
года два назад я строил нечто подобное на фьючах на евро. в евросессию хороший результат был — но не успел доделать, да и не основное это дело было :( а сейчас источник этих данных прикрыли