Откуда вдруг появляется ликвидность по неликвиду?

На размышления меня навели наблюдения за конкурсом ЛЧИ. Вот лидер по сливу — ТакПобедим. Его убыток на 07.10 -15,5млн.р! Но дело не в том.
Смотрю его сделки. Верит человек в сокрушимость российского рынка, верит сильно, аж на ~4000Рим3, так же верит в ценность золота аж на 200млн. р.(эквивалент контрактов). Привлекло внимание его вклад в сумарные объемы по японской йене к доллару(JPZ3).

Смотрите(график часовой):

Как можно заметить JPZ3 — неликвид на нашей бирже. Но как появился человек готовый купить 12800(!) контрактов, для каждого контракта нашлась сторона, готовая сделать ставку в обратную сторону.

Кто знает, что это за процесс, который я не понимаю?

объемы неликвид анализ

TourNorth

Королев МО

355

с 20 декабря 2012

23 Комментария

rey8
08 октября 2013, 17:35
маркетмЭйкер должен поддерживать ликвидность… даже в неликвиде…
0
- TourNorth
  08 октября 2013, 17:38
  rey8, но если это маркетмейкер, какой резон ему держать убыток следующие несколько часов?
  На следующий день товарища вынесли с убытком как видно. Но откуда объемы?
  0
  - rey8
    08 октября 2013, 17:41
    TourNorth, потому что у него договор, с биржей, у него обязанность, поддерживать ликвидность, постепенно уменьшая цену, если идет слив, или повышая, если идут покупки… за это ему биржа дает некоторые преференции…
    0
- TourNorth
  08 октября 2013, 17:40
  rey8, 12тыс контрактов на неликвиде, даже маркет-мейкеру неприятно держать было бы…
  0
  - rey8
    08 октября 2013, 17:44
    TourNorth, приятно-неприятно… договор надо соблюдать, раз уж подписался на маркетмейкера…
    0
    - TourNorth
      08 октября 2013, 17:48
      rey8, а есть гденить инфа по маркетмейкерам? кто они? чем живут и где? :)
      0
      - rey8
        08 октября 2013, 17:50
        TourNorth, на сайте биржи целый раздел… с условиями и правилами работы маркетмейкеров…
        0
        TourNorth
        08 октября 2013, 17:54
        rey8, Ссылочкой могли бы поделиться, а то что-то все не то лезет…?
        0
      - Игорь Воробьев
        08 октября 2013, 17:53
        TourNorth, брокеры они! Тот же Финам, БКС, Открытие и любые другие!http://rts.micex.ru/s693
        0
        TourNorth
        08 октября 2013, 17:58
        Игорь Воробьев, Как найти того, кто обеспечивал эту сделку по jpz3?
        0
    - TourNorth
      08 октября 2013, 17:50
      rey8, Я не раз задавался подобным вопросом для ликвида даже, что не мог пропустить такой показательный пример.
      0
Алексей (rwsmart)
08 октября 2013, 17:35
никто не понимает
0
SHCHUTUSHCHA
08 октября 2013, 17:56
маркетмейкер в альпари хеджируется
0
- TourNorth
  08 октября 2013, 17:58
  SHCHUTUSHCHA, почему альпари? где написано?
  0
ФИО: Vialcola
08 октября 2013, 18:07
Йена наиликвиднейший инструмент, топикстартер не тупите, если нет на этот инструмент ликвидности на ФОРТС то это не отменяет его мегаликвидности на ФОРЕКСЕ или любом межбанке, где ММ может легко поставить противоположную позу на любое вменяемое количество, если есть спред между заявкой крупной на фортс и обменом на форексе или где угодно почему бы ему этот спред не скушать?
0
- ФИО: Vialcola
  08 октября 2013, 18:11
  ФИО: Vialcola, Поставьте позу на 100000 коней на йену на ФОРСТЕ в любую сторону и начните её двигать если лонг вверх если шорт вниз уверяю на определенном уровне, где ММ-й робот увидит достойный спред с минимальным риском арбитражным, мигом схавают.
  0
  - ФИО: Vialcola
    08 октября 2013, 18:12
    ФИО: Vialcola, Другое дело что это выгодно ММ-у и не выгодно вам, лучше на ФОРЕКС или СМЕ пойти с таким посылом, поэтому и нет ни кого в стакане на ФОРТСе…
    0
- TourNorth
  08 октября 2013, 18:47
  ФИО: Vialcola, Я про фортс в данном случае говорю. Что йена/доллар ликвидна в мире — бесспорно. Мне непонятно как предполагаемый ММ встал в обратку и держал убыток по ней до конца дня? Для него это тоже сильный риск.
  
  Что бы произошло, если наш «счастливчик» решил пораньше прикрыться пока был в прибыли? дал бы ему ММ зафиксить +2000пунктов х 12850контрактов?
  0
  - ФИО: Vialcola
    08 октября 2013, 18:58
    TourNorth, Дак коли йена глобально ликвида то что мешает оператору встать в обратку и тут же в обратку к этой обратке на любой другой площадке или межбанке, у него шорт на фортс и лонг на форекс сразу поставлен или наоборот. Поскольку йена глобально ликвидна то удовлетворить любую заявку по ней на фортс не составляет ни какого труда изи маней! по таким инструментам ликвидность на отдельных площадках дремучих, типа фортс вообще не важна…
    0
    - ФИО: Vialcola
      08 октября 2013, 19:00
      ФИО: Vialcola, Не депржал он убытка ни какого ни секунды, только голый профит в виде разницы между сделкой на фортс и обратной сделкой где то там где йен море :)
      0
      - ФИО: Vialcola
        08 октября 2013, 19:02
        ФИО: Vialcola, Да дал бы зафиксить профит и тут же закрыл бы свою вторую сделку, ему похрену вообще куда там что двигается, свою копейку он схавает
        0
    - TourNorth
      08 октября 2013, 22:46
      ФИО: Vialcola, Да, интересная мысль… вполне допускаю такой расклад. Те думаете оператор в обе стороны встает одной стороной на неликвиде, а второй на ликвиде? Мнение принимается.
      
      Надо бы сравнить неликвид-график с таким же ликвидным. Много там интересно «шпилек»? Не сравнивали?
      0
Andrej07
08 октября 2013, 18:25
оператор в любом случае даст ликвидности, но может вынести шпилькой
0