Продолжаю мучить опционы...

Предыдущая позиция — купленный стредл, не принесла ожидаемого результата. Сначала я вышел в плюс, выровнял дельту на уровне сопротивления и начал праздновать победу, но как всегда неожиданно и незаметно подкрался пипец — падение волатильности. Цена моего стредла начала падать, позиция вышла в убыток, плюс сообщения о том что я псих, открывшись вверх по волатильности. В общем закрылся, даже символический минус получил в результате. Сегодня кстати волатильность вернулась на место. Не понимаю я её хоть ты тресни…

Ок, тогда попробуем конструкцию, в меньшей степени зависящую от волатильности, но при этом так же лекго управляемую — кажется у Солодина в последний раз было что-то похожее. Называется Обратный Спред. По прямому спреду я уже отгребал, поэтому выбрал менее рискованный как мне кажется обратный.




Просьба к знатокам пару советов по управлению этой конструкцией, и какие подводные камни меня ждут? Фьючерс стоит для оперативного управления наклоном крассной линии ))) Эта позиция у меня гуляет от 0 до -4.
Страйки выбрал исходя из таких соображений — 165-й сейчас внизу улыбки, при движении в любую сторону его волатильность будет расти, 155 — на деньгах, т.е. у него максимальна тета, которая будет падать при уходе с денег. Верно? Или я не прав?