04 сентября 2013, 14:39

S&P 500. Наблюдение. Спрэд vix-vxv

VXV оценивает ожидания волатильности рынков в процентном выражении на три месяца, в то время как индекс VIX оценивает на месяц.
Как видно из графика, в текущем ралли, которое началось в ноябре 12-го года было уже 4 пулбэка (сейчас 5-ый) и все лои сопровождались уходом спрэда выше 1.

Народ так и сидит в коллах (10дневная средняя пут/колл на акции)

Впервые в этом году Сипи закрыл неделю ниже 20MA

Bank of America ждёт 1560 http://www.zerohedge.com/news/2013-09-03/bofaml-warns-deeper-downside-risk-june-lows-sp-1560 Я с ними согласен, только думаю, что на сентябрьской серии мы ограничимся 1600-1610.

VIX S&P500

ganjatrader(getstar)

Санкт-Петербург

101

7 362

с 24 марта 2011

12 Комментариев

Mr_Noname
04 сентября 2013, 14:47
+++
0
Green_Yard
04 сентября 2013, 15:12
+4
да колов сейчас реально больше и кстати страйк 1670 в размере 57 тыс контрактов — мертво не сокращают.
0
Сергеев Петр
04 сентября 2013, 15:31
Подскажите автора со stockcharts
0
Kitovras
04 сентября 2013, 15:32
То есть, судя по спреду, на сей раз не спешат выкупать.
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 8 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

08.01.2026

NZD/CAD: цены испытывают давление под натиском продавцов?

Котировки кросс-курса NZD/CAD оттолкнулись от нисходящей трендовой линии, попутно сформировав свечную модель «медвежье поглощение». Судя по всему, продавцы выходят из выжидательной позиции. При...

Tickmill

08.01.2026

Итоги 2025 года и прогнозы от аналитиков «Финама»: облигации

2025 год на рынке облигаций запомнился высокими процентными ставками, повышенной волатильностью и заметным смещением фокуса инвесторов в сторону качества эмитентов после ряда дефолтов....

Финам Брокер

08.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...