04 сентября 2013, 14:39

S&P 500. Наблюдение. Спрэд vix-vxv

VXV оценивает ожидания волатильности рынков в процентном выражении на три месяца, в то время как индекс VIX оценивает на месяц.
Как видно из графика, в текущем ралли, которое началось в ноябре 12-го года было уже 4 пулбэка (сейчас 5-ый) и все лои сопровождались уходом спрэда выше 1.

Народ так и сидит в коллах (10дневная средняя пут/колл на акции)

Впервые в этом году Сипи закрыл неделю ниже 20MA

Bank of America ждёт 1560 http://www.zerohedge.com/news/2013-09-03/bofaml-warns-deeper-downside-risk-june-lows-sp-1560 Я с ними согласен, только думаю, что на сентябрьской серии мы ограничимся 1600-1610.

VIX S&P500

ganjatrader(getstar)

Санкт-Петербург

101

7 362

с 24 марта 2011

12 Комментариев

Mr_Noname
04 сентября 2013, 14:47
+++
0
Green_Yard
04 сентября 2013, 15:12
+4
да колов сейчас реально больше и кстати страйк 1670 в размере 57 тыс контрактов — мертво не сокращают.
0
- ganjatrader(getstar)
  04 сентября 2013, 15:14
  Green_Yard, такая же хрень была и на августе, там на 1670 вообще 80k висело-:)
  0
  - Green_Yard
    04 сентября 2013, 15:26
    ganjatrader(getstar), все верно и на уровне от 1705 до 1690 за 4 торговых сессии они почти весь объем закрыли осталось на экспирацию только 10 тыс.
    В то же время на сентябрьском страйке было 72 тысячи, от которых сократили до 57 — сократили именно в августе, а остальные стоят намертво.
    0
Сергеев Петр
04 сентября 2013, 15:31
Подскажите автора со stockcharts
0
Kitovras
04 сентября 2013, 15:32
То есть, судя по спреду, на сей раз не спешат выкупать.
0
Green_Yard
04 сентября 2013, 15:39
«Я с ними согласен, только думаю, что на сентябрьской серии мы ограничимся 1600-1610.» Сейчас это так же вероятно как и 1720.
0
- ganjatrader(getstar)
  04 сентября 2013, 15:40
  Green_Yard, Сейчас это так же вероятно как и 1720.
  ________________________
  
  Не верю-:)
  0
  - Green_Yard
    04 сентября 2013, 16:03
    ganjatrader(getstar), да верить и не надо — надо следить за рынком и быть готовым отыграть это событие. Пока мы движемся на 1682 — у меня в профиле есть ссылка на мой блог где я пишу обзоры по СНПИ — в воскресенье и понедельник я уже написал что думаю про текущую ситуацию.
    Пока ничего нового нет.
    Если интересно почитайте — там и графики есть и объяснения.
    0
Eremin
04 сентября 2013, 15:48
,,+,,
0
Антон Денисков (Fry)
05 сентября 2013, 15:01
спасибо

Добавлю
Бычий сентимент комплексно здесь:
stockcharts.com/h-sc/ui?s=$SPX&p=D&yr=3&mn=0&dy=0&id=p12720916174

На мой взгляд коррекция не закончена. У меня сегодня-завтра сигнал фшорт на сипи среднесрочный.
0